Указание Банка России от 29.10.2018 № 4952-У

(ред. от 26.06.2024)

«О методике оценки экономического положения центрального контрагента»

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2019 № 53408)

Зарегистрировано в Минюсте России 17 января 2019 г. № 53408

---

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 29 октября 2018 г. № 4952-У

О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА

Настоящее Указание на основании статьи 72 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852) (далее — Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») устанавливает методику оценки экономического положения центрального контрагента.

Глава 1. Общие положения

1.1. Оценка экономического положения центрального контрагента осуществляется структурным подразделением Банка России, осуществляющим надзор за центральными контрагентами (далее — уполномоченное структурное подразделение Банка России), путем отнесения центрального контрагента к одной из классификационных групп.

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

1.2 При оценке экономического положения центрального контрагента учитывается:

наличие действующих в отношении центрального контрагента мер, предусмотренных статьями 38 и 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статьей 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 31, ст. 4861) (далее — Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»), статьей 189.9 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 11, ст. 29, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305; 2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596; № 31, ст. 4761, ст. 4767, ст. 4815, ст. 4830; № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 54; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2557, ст. 2563, ст. 2576; № 28, ст. 4139) (далее — Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»);

наличие оснований для прекращения и утраты статуса центрального контрагента, предусмотренных статьей 27.3 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, предусмотренных статьей 189.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Глава 2. Характеристика классификационных групп центрального контрагента

2.1 К группе 1 относится центральный контрагент при одновременном наличии следующих оснований:

центральный контрагент является квалифицированным центральным контрагентом в соответствии с пунктом 1.1 статьи 2 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее — квалифицированный центральный контрагент);

значения норматива достаточности собственных средств (капитала) центрального контрагента (Н1ЦК), норматива достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента (Н2ЦК), норматива достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального контрагента (Н3ЦК), норматива ликвидности центрального контрагента (Н4ЦК) (далее — обязательные нормативы центрального контрагента) в течение отчетного периода, состоящего из квартала, предшествующего кварталу, в котором осуществляется отнесение центрального контрагента к одной из классификационных групп (далее — отчетный период), относятся к определенному приложением 1 к настоящему Указанию для группы 1 допустимому диапазону отклонений от максимально (минимально) допустимых значений обязательных нормативов центрального контрагента, установленных Инструкцией Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И «О банковских операциях небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением» (зарегистрирована Минюстом России 6 декабря 2016 года, регистрационный № 44577) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 апреля 2018 года № 4773-У (зарегистрировано Минюстом России 8 мая 2018 года, регистрационный № 51015), от 30 сентября 2019 года № 5272-У (зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный № 56430), от 27 февраля 2020 года № 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57915), от 2 октября 2023 года № 6562-У (зарегистрировано Минюстом России 23 ноября 2023 года, регистрационный № 76078) (далее — Инструкция Банка России № 175-И);

(в ред. Указания Банка России от 26.06.2024 № 6770-У)

значение показателя соотношения величины выделенного капитала центрального контрагента, предусмотренного в пункте 1.2 статьи 2 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее — выделенный капитал центрального контрагента), и величины гарантийного фонда центрального контрагента, предусмотренного статьей 24 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее — гарантийный фонд центрального контрагента), за вычетом взносов в гарантийный фонд центрального контрагента его акционеров, выраженное в процентах, равно или превышает 110 процентов;

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

группы показателей, характеризующих состояние активов и доходности, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оцениваются как хорошие;

в деятельности центрального контрагента в отчетном периоде отсутствуют факты нарушения обязательных резервных требований в соответствии с Положением Банка России от 11 января 2021 года № 753-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» (зарегистрировано Минюстом России 28 мая 2021 года, регистрационный № 63663) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 21 сентября 2021 года № 5939-У (зарегистрировано Минюстом России 23 сентября 2021 года, регистрационный № 65105), от 6 декабря 2021 года № 6005-У (зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2022 года, регистрационный № 67723), от 23 января 2023 года № 6360-У (зарегистрировано Минюстом России 16 марта 2023 года, регистрационный № 72610), от 18 сентября 2023 года № 6534-У (зарегистрировано Минюстом России 22 декабря 2023 года, регистрационный № 76560) (далее — Положение Банка России № 753-П);

(в ред. Указаний Банка России от 02.04.2021 № 5769-У, от 26.06.2024 № 6770-У)

структура собственности в соответствии с главой 3 настоящего Указания признается прозрачной;

в деятельности центрального контрагента не зафиксированы убытки, полученные в результате нарушения в отчетном периоде непрерывности работы клиринговых систем центрального контрагента;

в деятельности центрального контрагента отсутствуют неисполненные предписания Банка России за нарушения федеральных законов и (или) издаваемых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

центральный контрагент не имеет на своем балансе не исполненных в срок обязательств перед участниками клиринга или не исполненных в срок обязательств по уплате обязательных платежей, в том числе перед Банком России;

в деятельности центрального контрагента не зафиксированы текущие убытки либо превышение использованной прибыли над фактически полученной и (или) непогашенные убытки предшествующих лет;

в деятельности центрального контрагента Банком России не зафиксировано использование собственных средств (за исключением средств выделенного капитала) в отчетном периоде для покрытия убытков, связанных с дефолтом участника клиринга.

К группе 1 не может быть отнесен центральный контрагент, имеющий хотя бы одно из оснований для отнесения его к иной классификационной группе.

2.2 К группе 2 относится центральный контрагент при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

центральный контрагент не является квалифицированным центральным контрагентом;

значения обязательных нормативов центрального контрагента в течение отчетного периода относятся к установленному приложением 1 к настоящему Указанию для группы 2 допустимому диапазону отклонений от максимально (минимально) допустимых значений обязательных нормативов центрального контрагента, установленных Инструкцией Банка России № 175-И;

значение показателя соотношения величины выделенного капитала центрального контрагента и величины гарантийного фонда центрального контрагента за вычетом взносов в гарантийный фонд центрального контрагента его акционеров, выраженное в процентах, находится в диапазоне от 100 до 110 процентов, включая значение нижней границы диапазона;

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

группа показателей, характеризующих состояние активов, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оценивается как удовлетворительная;

группа показателей, характеризующих состояние доходности, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оценивается как удовлетворительная или недостаточная;

в деятельности центрального контрагента Банком России в отчетном периоде установлены факты непогашенного недовзноса в обязательные резервы, которые устранены в течение двух рабочих дней со дня их установления, и (или) факт однократного невыполнения обязанности по усреднению обязательных резервов, являющиеся нарушением обязательных резервных требований в соответствии с Положением Банка России № 753-П;

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

центральный контрагент в отчетном периоде имел на своем балансе обязательства перед участниками клиринга, не исполненные в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств, или обязательства по уплате обязательных платежей, в том числе перед Банком России, не исполненные в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств;

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

структура собственности в соответствии с главой 3 настоящего Указания признается достаточно прозрачной.

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

К группе 2 не может быть отнесен центральный контрагент, имеющий хотя бы одно из оснований для отнесения его к группам 3 и 4.

(абзац введен Указанием Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

2.3 К группе 3 относится центральный контрагент при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

в течение отчетного периода имело место однократное несоблюдение хотя бы одного из обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России № 175-И;

(в ред. Указания Банка России от 26.06.2024 № 6770-У)

значение показателя соотношения величины выделенного капитала центрального контрагента и величины гарантийного фонда центрального контрагента за вычетом взносов в гарантийный фонд центрального контрагента его акционеров, выраженное в процентах, находится в диапазоне от 90 до 100 процентов, включая значение нижней границы диапазона;

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

группа показателей, характеризующих состояние активов, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оценивается как сомнительная или неудовлетворительная;

группа показателей, характеризующих состояние доходности, в соответствии с главой 3 настоящего Указания оценивается как неудовлетворительная;

в деятельности центрального контрагента Банком России в отчетном периоде установлены факты непогашенного недовзноса в обязательные резервы, которые устранены в течение срока, превышающего два рабочих дня со дня установления указанных фактов, и (или) факты неоднократного невыполнения обязанности по усреднению обязательных резервов, являющиеся нарушением обязательных резервных требований в соответствии с Положением Банка России № 753-П;

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

структура собственности в соответствии с главой 3 настоящего Указания признается непрозрачной;

в деятельности центрального контрагента Банком России в отчетном периоде зафиксировано неоднократное неисполнение в установленный срок предписаний Банка России за нарушения федеральных законов и (или) издаваемых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

в деятельности центрального контрагента Банком России зафиксированы текущие убытки либо превышение использованной прибыли над фактически полученной и (или) непогашенные убытки предшествующих лет;

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

в деятельности центрального контрагента Банком России в отчетном периоде зафиксировано использование собственных средств в размере, превышающем средства выделенного капитала, для покрытия убытков, связанных с дефолтом участника клиринга;

(абзац введен Указанием Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

центральный контрагент в отчетном периоде имел на своем балансе обязательства перед участниками клиринга, не исполненные в срок, превышающий пять рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств, или обязательства по уплате обязательных платежей, в том числе перед Банком России, не исполненные в срок, превышающий три рабочих дня со дня наступления срока исполнения обязательств;

(абзац введен Указанием Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

в отношении центрального контрагента действует ограничение или запрет Банка России на проведение отдельных операций, связанных с осуществлением клиринговой деятельности, в соответствии с частью 7 статьи 25 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и (или) запрет Банка России на осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных лицензией на осуществление банковских операций, в соответствии с пунктом 3 части третьей статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

(абзац введен Указанием Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

центральным контрагентом принято решение о начале реализации плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, разработанного им в соответствии с частью 1 статьи 11.1 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2016, № 1, ст. 23), в случае наступления события (событий), влекущего (влекущих) применение мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости центрального контрагента, предполагающих привлечение источников финансирования, предусмотренных пунктом 2 графы «Содержание раздела» строки 5.2 приложения к Положению Банка России от 2 июля 2018 года № 643-П «О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки Банком России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, о требованиях к виду и характеру событий, о наступлении которых центральный контрагент обязан информировать Банк России, а также о порядке информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального контрагента событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, и принятии решения о начале реализации плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2018 года № 52339, 3 ноября 2020 года № 60731;

(абзац введен Указанием Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

в деятельности центрального контрагента зафиксированы убытки, полученные в результате нарушения в отчетном периоде непрерывности работы клиринговых систем центрального контрагента.

(абзац введен Указанием Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

К группе 3 не может быть отнесен центральный контрагент, имеющий основание для отнесения его к группе 4.

(абзац введен Указанием Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

2.4. К группе 4 относится центральный контрагент, если состояние такого центрального контрагента при непринятии мер органами управления и (или) акционерами центрального контрагента приведет к прекращению и утрате статуса центрального контрагента, предусмотренным статьей 27.3 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», и (или) в деятельности такого центрального контрагента имеется основание для осуществления мер по предупреждению банкротства, предусмотренных статьей 189.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», либо для отзыва лицензии на осуществление банковских операций или аннулирования лицензии на осуществление клиринговой деятельности, и (или) Банком России принято решение о начале реализации плана действий в отношении центрального контрагента, разработанного Банком России в соответствии с частью 5 статьи 11.1 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

Глава 3. Оценка экономического положения центрального контрагента

3.1. Оценка экономического положения центрального контрагента проводится уполномоченным структурным подразделением Банка России:

при принятии Банком России в соответствии с главой 3 Положения Банка России от 29 июня 2022 года № 798-П «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 — 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ „О рынке ценных бумаг“, и порядке ведения Банком России реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, о порядке принятия Банком России решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России указанного реестра, а также о порядке предоставления Банком России лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и порядке ведения Банком России реестров указанных лицензий» (зарегистрировано Минюстом России 8 ноября 2022 года, регистрационный № 70858) решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) центральному контрагенту лицензии на осуществление вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанного в статье 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и (или) решения о внесении (об отказе во внесении) сведений о центральном контрагенте в единый реестр инвестиционных советников;

при проведении Банком России оценки финансового положения центрального контрагента — приобретателя (контролера) акций (долей) финансовой организации в соответствии с пунктом 8.1 Положения Банка России от 28 декабря 2017 года № 626-П «Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций“ (зарегистрировано Минюстом России 21 марта 2018 года, регистрационный № 50436) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 февраля 2020 года № 5405-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57917), от 10 января 2023 года № 6356-У (зарегистрировано Минюстом России 14 июня 2023 года, регистрационный № 73833).»

Отнесение центрального контрагента к той или иной классификационной группе в ходе оценки его экономического положения осуществляется на основании:

результатов анализа данных отчетности центрального контрагента, установленной Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)» (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 8 декабря 2023 года № 6621-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2024 года, регистрационный № 76927), от 12 марта 2024 года № 6688-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2024 года, регистрационный № 78345) (далее — Указание Банка России № 6406-У);

информации, требования к составу которой установлены на основании части 16.1 статьи 5 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

информации, подлежащей раскрытию центральным контрагентом, требования к составу которой определены на основании части 5 статьи 19 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

другой информации, характеризующей текущее экономическое положение центрального контрагента, включая результаты инспекционных и аудиторских проверок.

(п. 3.1 в ред. Указания Банка России от 26.06.2024 № 6770-У)

3.2. В целях корректировки расчета показателей, предусмотренных настоящим Указанием, Банком России используется информация, характеризующая текущее экономическое положение центрального контрагента, полученная по результатам проверок, проводимых Банком России, результатам анализа представленных центральным контрагентом по запросу уполномоченного структурного подразделения Банка России пояснений к информации, содержащейся в отчетности, иная имеющаяся в распоряжении уполномоченного структурного подразделения Банка России информация.

3.3 — 3.4. Утратили силу. - Указание Банка России от 26.06.2024 № 6770-У.

3.5. Оценка качества активов центрального контрагента определяется по результатам оценок показателя риска потерь, показателя концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных заемщиков, показателя концентрации кредитных рисков на связанное с центральным контрагентом лицо (группу связанных с центральным контрагентом лиц) (далее — группа показателей оценки активов).

К связанному с центральным контрагентом лицу (группой связанных с центральным контрагентом лиц) относится лицо (лица), определенное в соответствии со статьей 64.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

3.5.1. Показатель риска потерь (ПА1) рассчитывается как процентное отношение не покрытых резервами активов, резервы на возможные потери по которым должны составлять более 20 процентов, к собственным средствам (капиталу) центрального контрагента по формуле:

\text{ПА}1 = \frac{\text{А}_{20} - \text{РП}_{20}}{\text{К}} \times 100\%,

где:

К — величина собственных средств (капитала) центрального контрагента, определенная на отчетную дату в соответствии с методикой, установленной Положением Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2018 года № 52122 (далее — Положение Банка России № 646-П), с учетом следующего:

в состав источников добавочного капитала, определяемого в соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2 Положения Банка России № 646-П, не включаются показатели, определяемые в соответствии с подпунктом 2.3.4 пункта 2 Положения Банка России № 646-П;

в состав источников дополнительного капитала, определяемого в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 Положения Банка России № 646-П, не включаются показатели, определяемые в соответствии с подпунктом 3.1.8 пункта 3 Положения Банка России № 646-П;

величина показателя К уменьшается на величину выделенного капитала центрального контрагента, величину показателя МЛикв, определяемого в соответствии с абзацем седьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России № 175-И, и величину показателя МДР, определяемого в соответствии с абзацем восьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России № 175-И.

А20 — активы, резервы на возможные потери по которым в соответствии с Положением Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 года № 50381 (далее — Положение Банка России № 611-П), должны быть сформированы в размере более 20 процентов, определяемые на основе данных формы 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)», установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 6406-У (далее — форма 0409115).

(в ред. Указания Банка России от 06.10.2023 № 6569-У)

РП₂₀ - резервы на возможные потери, фактически сформированные под А₂₀ в соответствии с Положением Банка России № 611-П, определяемые на основе данных формы 0409115.

3.5.2. Показатель концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных заемщиков (ПА2) для целей оценки экономического положения центрального контрагента определяется в порядке, установленном для расчета норматива Н6 «Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков», предусмотренного Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» (зарегистрирована Минюстом России 27 декабря 2019 года, регистрационный № 57008) с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 марта 2020 года № 5423-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный № 57913), от 3 августа 2020 года № 5520-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2020 года, регистрационный № 60730), от 3 августа 2020 года № 5521-У (зарегистрировано Минюстом России 11 сентября 2020 года, регистрационный № 59770), от 12 января 2021 года № 5705-У (зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный № 63150), от 20 апреля 2021 года № 5783-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный № 63866), от 18 августа 2021 года № 5886-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный № 65078), от 24 декабря 2021 года № 6040-У (зарегистрировано Минюстом России 26 января 2022 года, регистрационный № 67014), от 3 апреля 2023 года № 6393-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2023 года, регистрационный № 73538), от 17 апреля 2023 года № 6412-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2023 года, регистрационный № 73399), от 6 июня 2023 года № 6436-У (зарегистрировано Минюстом России 9 июня 2023 года, регистрационный № 73793) (далее — Инструкция Банка России № 199-И).

(в ред. Указаний Банка России от 02.04.2021 № 5769-У, от 26.06.2024 № 6770-У)

При расчете показателя ПА2 не учитываются остатки денежных средств на клиринговых банковских счетах, открытых центральному контрагенту, в расчетных кредитных организациях в части средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также не учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.

3.5.3. Показатель концентрации кредитных рисков на связанное с центральным контрагентом лицо (группу связанных с центральным контрагентом лиц) (ПА3) для целей оценки экономического положения центрального контрагента определяется в порядке, установленном для расчета норматива Н25 «Максимальный размер риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц)», предусмотренного Инструкцией Банка России № 199-И.

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

При расчете показателя ПА3 не учитываются остатки денежных средств на клиринговых банковских счетах, открытых центральному контрагенту, в расчетных кредитных организациях в части средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также не учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.

3.5.4. Для оценки качества активов центрального контрагента рассчитывается обобщающий результат по группе показателей оценки качества активов (РГА), который представляет собой среднее взвешенное значение показателей, определенных в соответствии с подпунктами 3.5.1 - 3.5.3 настоящего пункта. Расчет обобщающего результата производится по формуле:

\text{РГА } = \sum_{i}^{3} {}_{= 1}(\text{балл}_{i} \times \text{вес}_{i}) \div \sum_{i}^{3} {}_{= 1}\text{вес}_{i},

где:

баллi — оценка от 1 до 4 соответствующего показателя, определенного в соответствии с подпунктами 3.5.1 - 3.5.3 настоящего пункта (балльная оценка);

весi — оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 соответствующего показателя, определенного в соответствии с подпунктами 3.5.1 - 3.5.3 настоящего пункта (весовая оценка).

Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки активов приведены в приложении 2 к настоящему Указанию.

3.5.5. Обобщающий результат по группе показателей оценки качества активов является целым числом. В случае если дробная часть полученного показателя имеет значение меньше 0,5, показателю присваивается значение, равное его целой части. В противном случае показатель принимается равным его целой части, увеличенной на 1.

3.5.6. Обобщающий результат по группе показателей оценки качества активов характеризует состояние активов следующим образом:

равный 1 — хорошее;

равный 2 — удовлетворительное;

равный 3 — сомнительное;

равный 4 — неудовлетворительное.

3.6. Оценка уровня доходности определяется по результатам оценок показателей прибыльности активов, прибыльности капитала, структуры расходов, чистого комиссионного дохода (далее — группа показателей оценки доходности).

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

3.6.1. Показатель прибыльности активов (ПД1) определяется как процентное отношение (в процентах годовых) финансового результата за минусом чистых доходов от разовых операций к средней величине активов по формуле:

\text{ПД}1 = \frac{\text{ФР} - \text{ЧД}_{\text{раз}}}{\text{А}_{\text{ср}}} \times 100\%,

где:

ФР — финансовый результат центрального контрагента, который определяется как показатель «Прибыль (убыток) до налогообложения» формы отчетности 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)», установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 6406-У (далее — форма 0409807), с учетом требований, предусмотренных для определения показателя ФР подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771, 15 марта 2018 года № 50380, 23 мая 2018 года № 51155, 22 февраля 2019 года № 53872 (далее — Указание Банка России № 4336-У).

(в ред. Указаний Банка России от 02.04.2021 № 5769-У, от 06.10.2023 № 6569-У)

ЧДраз — чистые доходы от разовых операций, которые рассчитываются как разность между доходами и расходами от разовых операций центрального контрагента.

К доходам от разовых операций относятся неустойки (штрафы, пени) по другим банковским операциям и сделкам (символ 28402 формы отчетности 0409102 «Отчет о финансовых результатах кредитной организации», установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 6406-У (далее — форма 0409102), доходы от выбытия (реализации) имущества (символы 29101, 29102, 29103 формы 0409102), а также прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности центрального контрагента (итог по символам 29401 — 29407 формы 0409102).

(в ред. Указания Банка России от 06.10.2023 № 6569-У)

К расходам от разовых операций относятся неустойки (штрафы, пени) по другим банковским операциям и сделкам (символ 47402 формы 0409102), расходы центрального контрагента по выбытию (реализации) имущества (символы 48201 — 48203 формы 0409102), расходы, связанные с обеспечением деятельности центрального контрагента, учитываемые на символах 48601 — 48605, 48609, 48611 формы 0409102).

Аср — средняя величина активов, которая рассчитывается как среднее арифметическое (по данным отчетности по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, за все месяцы, начиная с отчетности по состоянию на 1 января и заканчивая отчетностью на дату, на которую рассчитывается числитель) значений показателя «Всего активов» формы 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)», установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 6406-У, с учетом требований, предусмотренных для определения показателя А подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Указания Банка России № 4336-У.

(в ред. Указаний Банка России от 02.04.2021 № 5769-У, от 06.10.2023 № 6569-У)

3.6.2. Показатель прибыльности капитала (ПД2) рассчитывается как процентное (в процентах годовых) отношение финансового результата за минусом чистых доходов от разовых операций и начисленных налогов к средней величине капитала по формуле:

\text{ПД}2 = \frac{\text{ФР} - \text{ЧД}_{\text{раз}} - \text{Н}}{\text{К}_{\text{ср}}} \times 100\%,

где:

Н — показатель величины начисленных налогов, равный показателю «Возмещение (расход) по налогам» формы 0409807.

Кср — средняя величина капитала, которая рассчитывается как среднее арифметическое (по данным отчетности по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, за все месяцы, начиная с отчетности по состоянию на 1 января и заканчивая отчетностью на дату, на которую рассчитывается числитель) значений показателя К.

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

3.6.3. Показатель структуры расходов (ПД3) рассчитывается как процентное отношение расходов, связанных с обеспечением деятельности центрального контрагента, к чистым доходам (расходам) по формуле:

\text{ПД}3 = \frac{\text{Р}_{\text{ау}}}{\text{ЧД}} \times 100\%,

где:

Рау — величина расходов, связанных с обеспечением деятельности центрального контрагента, равная итогу по разделу 8 части 4 формы 0409102, за исключением налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (символ 48413 формы 0409102), расходов от выбытия (реализации) имущества (сумма расходов, учитываемых на символах 48201 — 48203 формы 0409102).

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

ЧД — значение показателя «Чистые доходы (расходы)» формы 0409807, рассчитанное в соответствии с подпунктом 3.3.3 пункта 3.3 Указания Банка России № 4336-У.

(в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

3.6.4. Показатель чистого комиссионного дохода (ПД4) рассчитывается как процентное отношение чистых комиссионных и аналогичных доходов к прибыли после налогообложения по формуле:

\text{ПД}4 = \frac{\text{ЧДк}}{\text{ПН}} \times 100\%,

где:

ЧДк — чистые комиссионные и аналогичные доходы, которые рассчитываются как разность между комиссионными и аналогичными доходами (Дк) и комиссионными и аналогичными расходами (Рк).

Дк — значение показателя «Комиссионные и аналогичные доходы», равного итогу по разделу 7 части 2 формы 0409102.

Рк — значение показателя «Комиссионные и аналогичные расходы», равного итогу по символам 47101 — 47109 формы 0409102.

ПН — значение показателя «Прибыль после налогообложения», равного значению символа 61101 формы 0409102.

(пп. 3.6.4 в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

3.6.5. Значения показателей оценки доходности указываются в процентах годовых, за исключением показателя чистого комиссионного дохода (ПД4), предусмотренного подпунктом 3.6.4 настоящего пункта. Приведение значений показателей оценки доходности к годовой оценке производится путем умножения их значений, полученных на дату, по состоянию на которую проводится оценка экономического положения центрального контрагента (далее — дата оценки), на 12 и деления на количество месяцев, прошедших с начала года до даты оценки.

(в ред. Указаний Банка России от 02.04.2021 № 5769-У, от 26.06.2024 № 6770-У)

3.6.6. Для оценки доходности рассчитывается обобщающий результат по группе показателей оценки доходности (РГД), который представляет собой среднее взвешенное значение показателей, определенных в соответствии с подпунктами 3.6.1 - 3.6.4 настоящего пункта. Расчет обобщающего результата производится по формуле:

\text{РГД } = \sum_{i}^{4} {}_{= 1}(\text{балл}_{i} \times \text{вес}_{i}) \div \sum_{i}^{4} {}_{= 1}\text{вес}_{i},

где:

баллi — оценка от 1 до 4 соответствующего показателя, определенного в соответствии с подпунктами 3.6.1 - 3.6.4 настоящего пункта (балльная оценка);

весi — оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 соответствующего показателя, определенного в соответствии с подпунктами 3.6.1 - 3.6.4 настоящего пункта (весовая оценка).

Балльная и весовая оценки показателей группы показателей оценки доходности приведены в приложении 3 к настоящему Указанию.

3.6.7. Обобщающий результат по группе показателей оценки уровня доходности является целым числом. В случае если дробная часть полученного показателя имеет значение меньше 0,5, показателю присваивается значение, равное его целой части. В противном случае показатель принимается равным его целой части, увеличенной на 1.

3.6.8. Обобщающий результат по группе показателей оценки уровня доходности характеризует состояние доходности следующим образом:

равный 1 — хорошее;

равный 2 — удовлетворительное;

равный 3 — недостаточное;

равный 4 — неудовлетворительное.

3.7. Прозрачность структуры собственности центрального контрагента определяется по результатам оценок показателей достаточности объема раскрываемой информации о структуре собственности центрального контрагента (ПУ1), доступности информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится центральный контрагент (ПУ2), и значительности влияния на управление центральным контрагентом резидентов государств или территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее — резиденты офшорных зон) (ПУ3) (далее — показатели прозрачности структуры собственности).

(в ред. Указания Банка России от 26.06.2024 № 6770-У)

3.7.1 При оценке показателя ПУ1:

1 балл присваивается, если центральный контрагент обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, которые устанавливают состав, сроки и формы представления Банку России и заинтересованным лицам информации о лицах (группах лиц), владеющих на правах собственности акциями (долями) центрального контрагента, а также иных лицах (группах лиц), представление информации о которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

2 балла присваиваются, если установленные нарушения по раскрытию информации не препятствуют идентификации лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта;

3 балла присваиваются, если установленные нарушения по раскрытию информации препятствуют идентификации лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Под группой лиц понимается группа лиц, признаваемая таковой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342, ст. 4350, ст. 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197; 2017, № 31, ст. 4828; 2018, № 9, ст. 1274; № 18, ст. 2561; № 24, ст. 3402; № 31, ст. 4848).

3.7.2 При оценке показателя ПУ2:

1 балл присваивается, если Банку России и неограниченному кругу лиц доступна следующая информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится центральный контрагент:

для физических лиц — фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), гражданство (подданство), место жительства (наименование города, населенного пункта);

для юридических лиц — полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (последнее при наличии), место нахождения (почтовый адрес), название страны, резидентом которой является юридическое лицо, основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (последнее при наличии) и место нахождения (почтовый адрес) юридических лиц — нерезидентов, а также фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и место жительства (наименование города, населенного пункта) физических лиц — нерезидентов указываются в двойном языковом формате — на английском и русском языках;

2 балла присваиваются, если информация, предусмотренная абзацами вторым - пятым настоящего подпункта доступна Банку России;

3 балла присваиваются, если информация, предусмотренная абзацами вторым - пятым настоящего подпункта, недоступна Банку России.

Для целей настоящего Указания контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044 (далее — приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (далее — приказ Минфина России № 98н), и Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 июля 2017 года № 117н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2017 года № 47669.

3.7.3 При оценке показателя ПУ3:

1 балл присваивается, если суммарный процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале центрального контрагента, принадлежащий резидентам офшорных зон, а также акционерам (участникам) центрального контрагента, конечными собственниками которых являются резиденты офшорных зон (в том числе установившие контроль либо имеющие значительное влияние в отношении данных акционеров (участников) центрального контрагента), составляет менее 10 процентов;

2 балла присваиваются, если суммарный процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале центрального контрагента, принадлежащий резидентам офшорных зон, а также акционерам (участникам) центрального контрагента, конечными собственниками которых являются резиденты офшорных зон (в том числе установившие контроль либо имеющие значительное влияние в отношении данных акционеров (участников) центрального контрагента), составляет от 10 процентов (включительно) до 40 процентов;

3 балла присваиваются, если суммарный процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале центрального контрагента, принадлежащий резидентам офшорных зон, а также акционерам (участникам) центрального контрагента, конечными собственниками которых являются резиденты офшорных зон (в том числе установившие контроль либо имеющие значительное влияние в отношении данных акционеров (участников) центрального контрагента), составляет от 40 процентов и более.

При оценке показателя ПУ3 не должны учитываться голоса, приходящиеся на голосующие акции (доли) в уставном капитале центрального контрагента, которые принадлежат:

резидентам офшорных зон, конечными собственниками которых являются резиденты Российской Федерации (в том числе установившие контроль либо имеющие значительное влияние в отношении данных резидентов офшорных зон);

кредитным организациям — резидентам офшорных зон, если указанные кредитные организации не пользуются льготным налоговым режимом и правом не раскрывать и не представлять в надзорный орган страны места нахождения информацию при проведении финансовых операций.

3.7.4. Утратил силу. - Указание Банка России от 26.06.2024 № 6770-У.

3.7.5 Структура собственности центрального контрагента признается:

прозрачной, если показателям прозрачности структуры собственности присвоен 1 балл;

достаточно прозрачной, если одному из показателей прозрачности структуры собственности присвоены 2 балла и ни одному из показателей прозрачности структуры собственности не присвоено 3 балла;

непрозрачной, если хотя бы одному из показателей прозрачности структуры собственности присвоены 3 балла.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <*>.

---

<*> Официально опубликовано на сайте Банка России 22.01.2019.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллина

Приложение 1 к Указанию Банка России от 29 октября 2018 года № 4952-У «О методике оценки экономического положения центрального контрагента»

ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА

№ п/п	Наименование норматива	Условное обозначение	Значения (%)
			группа 1	группа 2
1	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	Н1ЦК	\geq 120	\geq 100 и < 120
2	Норматив достаточности совокупных ресурсов	Н2ЦК	\leq 80	> 80 и \leq 100
3	Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения	Н3ЦК	\leq 0,8	> 0,8 и \leq 1
4	Норматив ликвидности	Н4ЦК	\leq 80	> 80 и \leq 100
(п. 4 в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

Приложение 2

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Значения (%)				Вес
			1 балл	2 балла	3 балла	4 балла
1	Показатель риска потерь	ПА1	\leq 15	> 15 и \leq 60	> 60 и \leq 90	> 90	2
2	Показатель концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных заемщиков	ПА2	\leq 22	> 22 и < 25	25	> 25	3
3	Показатель концентрации кредитных рисков на связанное с центральным контрагентом лицо (группу связанных с центральным контрагентом лиц)	ПА3	\leq 18	> 18 и < 20	20	> 20	3

№ п/п	Наименование показателя	Условное обозначение	Значения (%)				Вес
			1 балл	2 балла	3 балла	4 балла
1	Показатель прибыльности активов	ПД1	\geq 1,4	< 1,4 и \geq 0,7	< 0,7 и \geq 0	< 0	3
2	Показатель прибыльности капитала	ПД2	\geq 4	< 4 и \geq 1	< 1 и \geq 0	< 0	3
3	Показатель структуры расходов	ПД3	\leq 60	> 60 и \leq 85	> 85 и < 100	\geq 100	2
4	Показатель чистого комиссионного дохода	ПД4	> 50	> 40 и \leq 50	\geq 30 и \leq 40	< 30	2
(п. 4 в ред. Указания Банка России от 02.04.2021 № 5769-У)

---