Статья 59Регламент № 909/2014 Европейского парламента и Совета Европейского Союза

Пруденциальные требования, применимые к кредитным
организациям или к CSDs, уполномоченным оказывать
сопутствующие услуги банковского типа

1. Кредитная организация, назначенная в соответствии с пунктом (b) Статьи 54(2), или CSD, уполномоченный в соответствии с пунктом (a) Статьи 54(2), оказывать сопутствующие услуги банковского типа, должны оказывать только те из услуг, указанных в Разделе C Приложения, которые подпадают под действие разрешения.

2. Кредитная организация, назначенная в соответствии с пунктом (b) Статьи 54(2), или CSD, уполномоченный в соответствии с пунктом (a) Статьи 54(2) оказывать сопутствующие услуги банковского типа, должны соблюдать любое настоящее или будущее законодательство, применимое к кредитным организациям.

3. Кредитная организация, назначенная в соответствии с пунктом (b) Статьи 54(2), или CSD, уполномоченный в соответствии с пунктом (a) Статьи 54(2) оказывать сопутствующие услуги банковского типа, должны соблюдать следующие особые пруденциальные требования, касающиеся кредитных рисков, относящихся к данным услугам, в отношении каждой системы расчетов по операциям с ценными бумагами:

(a) создать прочную нормативную базу для управления соответствующими кредитными рисками;

(b) достаточно часто и регулярно идентифицировать источники возникновения указанных кредитных рисков, измерять и проводить мониторинг относящейся к ним кредитной задолженности, а также использовать надлежащие инструменты по управлению рисками для контроля данных рисков;

(c) полностью покрывать соответствующую кредитную задолженность частных участников-заемщиков с использованием гарантийного обеспечения и иных эквивалентных финансовых ресурсов;

(d) в случае использования гарантийного обеспечения для управления соответствующим кредитным риском принять высоколиквидное гарантийное обеспечение с минимальным кредитным и рыночным риском; в отдельных ситуациях кредитная организация или CSD могут использовать иные виды гарантийного обеспечения при условии применения надлежащего залогового дисконта;

(e) установить и должным образом применять консервативные залоговые дисконты и лимиты концентрации в отношении залоговой стоимости, сформированной для покрытия кредитной задолженности, указанной в пункте (c), принимая во внимание цель, которой является обеспечение того, чтобы гарантийное обеспечение могло быть быстро реализовано без существенного отрицательного ценового эффекта;

(f) установить лимиты на свою соответствующую кредитную задолженность;

(g) анализировать и планировать, каким образом обращаться с любой потенциальной остаточной кредитной задолженностью, и принять правила и процедуры для реализации данных планов;

(h) предоставлять кредиты только тем участникам, которые ведут у них денежные счета;

(i) предусмотреть эффективные процедуры возмещения по внутридневным кредитам и противодействовать кредитам овернайт путем применения правил наложения санкций, действующих в качестве эффективного сдерживающего фактора.

4. Кредитная организация, назначенная в соответствии с пунктом (b) Статьи 54(2), или CSD, уполномоченный в соответствии с пунктом (a) Статьи 54(2) оказывать сопутствующие услуги банковского типа, должны соблюдать следующие особые пруденциальные требования, касающиеся рисков ликвидности, относящихся к данным услугам, в отношении каждой системы расчетов по операциям с ценными бумагами:

(a) иметь прочную нормативную базу и инструменты для измерения, контроля и управления своими рисками ликвидности в отношении каждой валюты, участвующей в системе расчетов по операциям с ценными бумагами, по которой данная кредитная организация или CSD действуют в качестве расчетного агента;

(b) измерять и осуществлять контроль на текущей и своевременной основе не реже одного раза в день своих потребностей в ликвидных средствах и уровня хранящихся у них ликвидных активов; при этом необходимо определить стоимость имеющихся у них ликвидных активов, принимая во внимание залоговые дисконты по данным активам;

(c) обладать достаточными ресурсами ликвидности во всех нужных валютах для своевременного оказания расчетных услуг по широкому ряду сценариев действия в условиях потенциального стресса, включая риск ликвидности, вызванный неисполнением обязательств со стороны хотя бы одного участника, включая его материнское и дочерние предприятия, в отношении которых имеется наибольшая задолженность, но не ограничиваясь ими;

(d) смягчать соответствующие риски ликвидности с помощью соответствующих установленным требованиям ресурсов ликвидности в каждой валюте, например, денежной наличности в выпустившем ее центральном банке или в других кредитоспособных финансовых организациях, подтвержденных кредитных линий или схожих договоренностей, а также с помощью высоколиквидного гарантийного обеспечения или инвестиций, которые имеются в наличии и могут быть конвертированы в денежную наличность с заранее установленными и высоконадежными договоренностями о фондировании, даже в случае экстремальных, но вероятных рыночных условий, и также кредитная организация или CSD будут обязаны идентифицировать, измерять и контролировать свои риски ликвидности, вытекающие из различных финансовых организаций, используемых для управления их рисками ликвидности;

(e) в случае использования заранее установленных договоренностей о фондировании кредитная организация или CSD должны выбирать в качестве поставщиков ликвидности только высоконадежные финансовые организации; они должны установить и применять надлежащие лимиты концентрации в отношении соответствующих поставщиков ликвидности, включая свои материнское и дочерние предприятия;

(f) назначить и испытать на достаточность соответствующие ресурсы с помощью проведения регулярного и тщательного стресс-тестирования;

(g) анализировать и планировать то, каким образом обращаться с любым непредвиденным и потенциально необеспеченным дефицитом ликвидности, и принять правила и процедуры для реализации данных планов;

(h) если это практически выполнимо и имеется такая возможность, без ущерба действию правил центрального банка о допустимости кредитная организация или CSD должны иметь доступ к счетам центрального банка и к другим услугам центрального банка для улучшения управления своими рисками ликвидности, и кредитные организации Союза должны размещать соответствующие денежные остатки на специально предназначенных счетах в эмитирующих центральных банках Союза;

(i) иметь заранее установленные и высоконадежные договоренности, обеспечивающие возможность своевременно распорядиться гарантийным обеспечением, предоставленным им нарушившим клиентом;

(j) регулярно отчитываться перед органами власти, указанными в Статье 60(1), а также раскрывать общественности то, каким образом они измеряют, проводят мониторинг и управляют своими рисками ликвидности, включая внутридневные риски ликвидности.

5. EBA обязан в тесном сотрудничестве с ESMA и членами ESCB разработать проекты регулятивных технических стандартов с дальнейшим указанием подробностей нормативно-правовой базы и инструментов для контроля, измерения, управления, представления отчетности и публичного раскрытия информации в отношении кредитного риска и риска ликвидности, включая внутридневные риски, указанные в параграфах 3 и 4. При необходимости данные проекты регулятивных технических стандартов должны быть подстроены под регулятивные технические стандарты, принятые в соответствии со Статьей 46(3) Регламента (ЕС) 648/2012.

EBA обязан в тесном сотрудничестве с членами ESCB разработать проекты регулятивных технических стандартов с указанием мер, которые будет необходимо принять инвестиционным фирмам, в соответствии с первым подпараграфом параграфа 2, сведений о процедурах, обеспечивающих проведение расчетов, указанных в параграфе 3, а также сведений о мерах, призванных способствовать и стимулировать своевременное проведение расчетов, указанных в параграфе 4.

EBA обязан представить данные проекты регулятивных технических стандартов Европейской Комиссии до 18 июня 2015 г.

Европейской Комиссии делегированы полномочия по принятию регулятивных технических стандартов, указанных в подпараграфе один, в соответствии со Статьями 10 - 14 Регламента (ЕС) 1095/2010.