Статья 133Директива № 2013/36/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

1. Каждое государство-член ЕС вправе вводить буфер системного риска базового капитала первого уровня для финансового сектора или одного или нескольких подклассов такого сектора в отношении всех кредитов или подклассов кредитов, как указано в параграфе 5 настоящей Статьи, в целях предотвращения и смягчения макропруденциальных или системных рисков, на которые не распространяется Регламент (ЕС) 575/2013, а также Статьи 130 и 131 настоящей Директивы, в контексте риска дестабилизации финансовой системы, что потенциально может иметь серьезные негативные последствия для финансовой системы и реальной экономики конкретного государства-члена ЕС.

2. Организации должны рассчитывать буфер системного риска по следующей формуле:

B_{SR} = r_{T} \cdot E_{T} + \sum_{i} r_{i} \cdot E_{i}

где:

BSR = буфер системного риска;

rT = коэффициент буфера, применимый к общему объему подверженности рискам организации;

ET = общий объем подверженности рискам организации, рассчитанный в соответствии со Статьей 92(3) Регламента (ЕС) 575/2013;

i = показатель, обозначающий подкласс кредитов, как указано в параграфе 5 настоящей Статьи;

ri = коэффициент буфера, применимый к объему подверженности рискам подкласса кредитов i; и

Ei = объем подверженности рискам организации для подкласса кредитов i, рассчитанный в соответствии со Статьей 92(3) Регламента (ЕС) 575/2013.

3. В целях параграфа 1 настоящей Статьи государства-члены ЕС назначают орган, ответственный за установление буфера системного риска и за определение кредитов и группы организаций, к которым он должен применяться. Такой орган должен являться компетентным органом или специально уполномоченным органом.

4. В целях параграфа 1 настоящей Статьи соответствующий компетентный орган или специально уполномоченный орган, в зависимости от обстоятельств, может потребовать, чтобы организации поддерживали буфер системного риска в отношении базового капитала первого уровня, рассчитанного в соответствии с параграфом 2 настоящей Статьи, на индивидуальной, консолидированной или субконсолидированной основе в зависимости от того, какие правила применимы в соответствии с Титулом II Части Первой Регламента (ЕС) 575/2013.

5. Буфер системного риска может применяться:

(a) ко всем кредитам в государстве-члене ЕС, которое установило такой буфер;

(b) к следующим отраслевым кредитам в государстве-члене ЕС, которое установило такой буфер:

(i) ко всем розничным кредитам, выданным физическим лицам, которые обеспечены жилой недвижимостью;

(ii) ко всем кредитам, выданным юридическим лицам, которые обеспечены ипотекой или коммерческим недвижимым имуществом;

(iii) ко всем кредитам, выданным юридическим лицам, кроме тех, что указаны в пункте (ii);

(iv) ко всем кредитам, выданным физическим лицам, кроме тех, что указаны в пункте (i);

(c) ко всем кредитам в других государствах-членах ЕС с учетом положений параграфов 12 и 15 настоящей Статьи;

(d) к отраслевым кредитам, как определено в пункте (b) настоящего параграфа, в других государствах-членах ЕС исключительно в целях обеспечения возможности признания коэффициента буфера, установленного другим государством-членом ЕС в соответствии со Статьей 134 настоящей Директивы;

(e) к кредитам в третьих странах;

(f) к подклассам любых категорий кредитов, определенных в пункте (b).

6. Не позднее 30 июня 2020 г. EBA после консультаций с ESRB в соответствии со Статьей 16 Регламента (ЕС) 1093/2010 выпускает рекомендации относительно соответствующих подклассов кредитов, к которым компетентный орган или специально уполномоченный орган могут применять буфер системного риска в соответствии с пунктом (f) параграфа 5 настоящей Статьи.

7. Буфер системного риска применяется ко всем кредитам или к подклассу кредитов, как указано в параграфе 5 настоящей Статьи, всех организаций или одного или нескольких подклассов таких организаций, в отношении которых органы заинтересованного государства-члена ЕС являются компетентными в соответствии с настоящей Директивой, и устанавливается с постепенным увеличением на 0,5 процентных пункта или его кратным величинам. Различные требования могут быть предусмотрены для разных подклассов организаций или кредитов. Буфер системного риска не устраняет риски, охватываемые Статьями 130 и 131 настоящей Директивы.

8. Если компетентный орган или специально уполномоченный орган требуют поддержания буфера системного риска, они должны соблюдать следующие положения:

(a) буфер системного риска не должен вызывать несоразмерные негативные последствия для всей или части финансовой системы других государств-членов ЕС или Европейского Союза в целом, создающие или образующие препятствия для надлежащего функционирования внутреннего рынка;

(b) компетентный орган или специально уполномоченный орган должен пересматривать буфер системного риска как минимум каждый второй год;

(c) буфер системного риска не должен использоваться для устранения рисков, охватываемых Статьями 130 и 131 настоящей Директивы.

9. Компетентный орган или специально уполномоченный орган, в зависимости от обстоятельств, уведомляет ESRB до публикации решения, указанного в параграфе 13 настоящей Статьи. ESRB незамедлительно направляет такие уведомления Европейской Комиссии, EBA, а также компетентным и специально уполномоченным органам заинтересованных государств-членов ЕС.

Если организация, к которой применяется один или несколько коэффициентов буфера системного риска, является дочерней компанией материнской организации, учрежденной в другом государстве-члене ЕС, то компетентный орган или специально уполномоченный орган также уведомляет органы власти такого государства-члена ЕС.

Если коэффициент буфера системного риска применяется к кредитам в третьих странах, то компетентный орган или специально уполномоченный орган, в зависимости от обстоятельств, также уведомляет ESRB. ESRB незамедлительно направляет такие уведомления надзорным органам соответствующих третьих стран.

Указанные уведомления должны подробно описывать:

(a) системные или макропруденциальные риски в государстве-члене ЕС;

(b) причины того, почему размеры системных или макропруденциальных рисков угрожают стабильности финансовой системы на национальном уровне, обосновывая коэффициент буфера системного риска;

(c) обоснование того, почему буфер системного риска считается эффективным и соразмерным для смягчения рисков;

(d) оценку вероятности положительного или отрицательного воздействия буфера системного риска на внутренний рынок на основе информации, доступной государствам-членам ЕС;

(e) коэффициент или коэффициенты буфера системного риска, который или которые компетентный орган или специально уполномоченный орган, в зависимости от обстоятельств, желает установить, а также кредиты, к которым применяются такие коэффициенты, и организации, на которых распространяются такие коэффициенты;

(f) если коэффициент буфера системного риска применяется ко всем кредитам, обоснование того, почему орган власти считает, что буфер системного риска не дублирует функционирование буфера O-SII, предусмотренного Статьей 131 настоящей Статьи.

Если решение об установлении коэффициента буфера системного риска приводит к уменьшению или не меняет ранее установленный коэффициент буфера, то компетентный орган или специально уполномоченный орган, в зависимости от обстоятельств, должен соблюдать только настоящий параграф.

10. Если установление или повторное установление коэффициента или коэффициентов буфера системного риска для любого класса или подкласса кредитов, указанных в параграфе 5 настоящей Статьи, к которым применяется один или несколько коэффициентов буфера системного риска, не приводит к тому, что объединенный коэффициент буфера системного риска превышает 3% для любого из указанных кредитов, то компетентный орган или специально уполномоченный орган, в зависимости от обстоятельств, уведомляет ESRB в соответствии с параграфом 9 настоящей Статьи за один месяц до публикации решения, указанного в параграфе 13 настоящей Статьи.

В целях настоящего параграфа признание коэффициента буфера системного риска, установленного другим государством-членом ЕС в соответствии со Статьей 134 настоящей Директивы, не учитывается при определении 3-процентного порогового значения.

11. Если установление или повторное установление коэффициента или коэффициентов буфера системного риска для любого класса или подкласса кредитов, указанных в параграфе 5 настоящей Статьи, к которым применяется один или несколько коэффициентов буфера системного риска, приводит к тому, что объединенный коэффициент буфера системного риска превышает 3%, но не превышает 5% для любого из указанных кредитов, то компетентный орган или специально уполномоченный орган государства-члена ЕС, которое установило такой буфер, запрашивает заключения Европейской Комиссии в уведомлении, направленном в соответствии с параграфом 9 настоящей Статьи. Европейская Комиссия предоставляет свое заключение в течение одного месяца с момента получения уведомления.

При отрицательном заключении Европейской Комиссии компетентный орган или, в зависимости от обстоятельств, специально уполномоченный орган государства-члена ЕС, которое установило буфер системного риска, должен соблюдать указанное заключение либо обосновать его несоблюдение.

Если организация, к которой применяется один или несколько коэффициентов буфера системного риска, является дочерней компанией материнской компании, которая учреждена в другом государстве-члене ЕС, компетентный орган или специально уполномоченный орган запрашивает рекомендацию Европейской Комиссии и ESRB в уведомлении, направленном в соответствии с параграфом 9 настоящей Статьи.

Европейская Комиссия и ESRB предоставляют свои рекомендации в течение шести недель после получения уведомления.

Если органы дочерней и материнской компаний не согласны в отношении коэффициента или коэффициентов буфера системного риска, которые должны применяться к такой организации, и в случае отрицательных рекомендаций со стороны Европейской Комиссии и ESRB компетентный орган или специально уполномоченный орган, в зависимости от обстоятельств, может передать вопрос на рассмотрение EBA и запросить его содействия согласно Статье 19 Регламента (ЕС) 1093/2010. Решение об установлении коэффициента или коэффициентов буфера системного риска для таких кредитов откладывается до принятия решения EBA.

12. Если установление или повторное установление коэффициента или коэффициентов буфера системного риска для любого класса или подкласса кредитов, указанных в параграфе 5 настоящей Статьи, к которым применяется один или несколько коэффициентов буфера системного риска, приводит к тому, что объединенный коэффициент буфера системного риска превышает 5% для любого из указанных кредитов, то компетентный орган или специально уполномоченный орган, в зависимости от обстоятельств, запрашивает разрешения Европейской Комиссии до введения буфера системного риска.

В течение шести недель после получения уведомления, указанного в параграфе 9 настоящей Статьи, ESRB передает Европейской Комиссии заключение относительно того, является ли буфер системного риска надлежащим. EBA также может предоставить Европейской Комиссии свое заключение относительно такого буфера системного риска в соответствии со Статьей 34(1) Регламента (ЕС) 1093/2010.

В течение трех месяцев после получения уведомления, указанного в параграфе 9 настоящей Статьи, Европейская Комиссия с учетом оценок ESRB и EBA, если применимо, и если Европейская Комиссия удостоверится, что коэффициент и коэффициенты буфера системного риска не создают несоразмерных негативных последствий для всей или части финансовой системы других государств-членов ЕС или Европейского Союза в целом, создающих или образующих препятствия для надлежащего функционирования внутреннего рынка, принимает акт, который позволяет компетентному органу или специально уполномоченному органу, в зависимости от обстоятельств, принимать предлагаемые меры.

13. Каждый компетентный орган или специально уполномоченный орган, в зависимости от обстоятельств, объявляет об установлении или повторном установлении одного или нескольких коэффициентов буфера системных рисков посредством их публикации на соответствующем сайте. Такое объявление должно включать в себя как минимум следующую информацию:

(a) коэффициент или коэффициенты буфера системного риска;

(b) организации, к которым применяется буфер системного риска;

(c) кредиты, к которым применяются коэффициент или коэффициенты буфера системного риска;

(d) обоснование установления или повторного установления коэффициента или коэффициентов буфера системного риска;

(e) дату, с которой организации должны применять установленный или повторно установленный буфер системного риска; и

(f) названия стран, если кредиты, находящиеся в них, учитываются в целях буфера системного риска.

Если публикация информации, указанной в пункте (d) первого подпараграфа, может поставить под угрозу стабильность финансовой системы, такая информация не включается в объявление.

14. Если организация не соблюдает в полной мере требования, предусмотренные параграфом 1 настоящей Статьи, на нее распространяются ограничения на распределение, как указано в Статье 141(2) и (3) настоящей Директивы.

Если применение таких ограничений на распределение ведет к неудовлетворительным поправкам в отношении базового капитала первого уровня организации в свете соответствующего системного риска, компетентные органы вправе принять дополнительные меры в соответствии со Статьей 64 настоящей Директивы.

15. Если компетентный орган или специально уполномоченный орган, в зависимости от обстоятельств, устанавливает буфер системного риска на основе кредитов в других государствах-членах ЕС, то буфер должен быть установлен на равной основе для всех кредитов в пределах Европейского Союза, за исключением случаев, когда буфер установлен в целях признания коэффициента буфера системного риска, установленного другим государством-членом ЕС, в соответствии со Статьей 134 настоящей Директивы.