Статья 131Директива № 2013/36/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза

---

<*> Часть пунктов статьи удалена актами, вносящими изменения — прим. перев.

1. Государства-члены ЕС назначают орган, ответственный за выявление глобальных системно значимых организаций (G-SII) на консолидированной основе и иных системно значимых организаций (O-SII) на индивидуальной, субконсолидированной или консолидированной основе, в зависимости от обстоятельств, которые получили разрешение в пределах юрисдикции таких государств. Указанный орган должен являться компетентным органом или специально уполномоченным органом. Государства-члены ЕС вправе назначить несколько органов.

Любая из следующих организаций является G-SII:

(a) группа, руководимая материнской компанией ЕС, материнской финансовой холдинговой компанией ЕС или материнской смешанной финансовой холдинговой компанией ЕС; или

(b) организация, которая не является дочерней компанией материнской компании ЕС, материнской финансовой холдинговой компании ЕС или материнской смешанной финансовой холдинговой компанией ЕС.

O-SII могут включать в себя организацию или группу, руководимую материнской компанией ЕС, материнской финансовой холдинговой компанией ЕС, материнской смешанной финансовой холдинговой компанией ЕС, материнской компанией в государстве-члене ЕС, материнской финансовой холдинговой компанией в государстве-члене ЕС или материнской смешанной финансовой холдинговой компанией в государстве-члене ЕС.

2. Методология выявления G-SII должна быть основана на следующих категориях:

(a) размер группы;

(b) взаимосвязанность группы с финансовой системой;

(c) заменимость услуг или финансовой инфраструктуры, предоставляемой группой;

(d) сложность группы;

(e) трансграничная деятельность группы, в том числе трансграничная деятельность между государствами-членами ЕС и между государством-членом ЕС и третьей страной.

Каждая категория имеет одинаковую значимость и должна состоять из индикаторов, поддающихся количественному определению.

В результате применения методологии должна быть получена общая оценка по каждому юридическому лицу, указанному в параграфе 1 настоящей Статьи, которая позволит выявить G-SII и сгруппировать их в подкатегорию, как описано в параграфе 9 настоящей Статьи.

2a. Дополнительная методология выявления G-SII должна быть основана на следующих категориях:

(a) категории, указанные в пунктах (a) - (d) параграфа 2 настоящей Статьи;

(b) трансграничная деятельность группы, за исключением деятельности группы в участвующих государствах-членах ЕС, как указано в Статье 4 Регламента (ЕС) 806/2014 Европейского Парламента и Совета ЕС <*>.

---

<*> Регламент (ЕС) 806/2014 Европейского Парламента и Совета ЕС от 15 июля 2014 г. об утверждении единообразных норм и правил проведения процедуры финансового оздоровления кредитных организаций и некоторых инвестиционных фирм в рамках Единого механизма по финансовому оздоровлению и Единого фонда финансового оздоровления и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 1093/2010 (ОЖ № L 225, 30.7.2014, стр. 1).

Каждая категория имеет одинаковый вес и состоит из количественных показателей. Для категорий, указанных в пункте (a) первого подпараграфа настоящего параграфа, показатели должны быть такими же, как соответствующие показатели, определенные в соответствии с параграфом 2 настоящей Статьи.

Дополнительная методология выявления дает дополнительное общее значение для каждого оцениваемого юридического лица, указанного в параграфе 1, на основании которого компетентные или специально уполномоченные органы могут принять одну из мер, перечисленных в пункте (c) параграфа 10 настоящей Статьи.

3. O-SII подлежат выявлению в соответствии с параграфом 1 настоящей Статьи. Системная значимость оценивается на основе как минимум любого из следующих критериев:

(a) размер;

(b) значимость для экономики Европейского Союза или соответствующего государства-члена ЕС;

(c) значение трансграничной деятельности;

(d) взаимосвязанность организации или группы и финансовой системой.

Не позднее 1 января 2015 г. EBA после консультаций с ESRB публикует рекомендации в соответствии со Статьей 16 Регламента (ЕС) 1093/2010 относительно критериев определения условий применения настоящего параграфа для оценки O-SII. Такие рекомендации должны учитывать международные подходы для системно значимых организаций на внутреннем уровне, а также национальные особенности и особенности на уровне Европейского Союза.

Не позднее 31 декабря 2020 г., проведя консультации с ESRB, EBA направляет Европейской Комиссии отчет о надлежащей методологии для разработки и коррекции коэффициентов буфера O-SII.

4. Каждая G-SII должна на консолидированной основе поддерживать буфер G-SII в соответствии с подкатегорией, куда отнесена G-SII. Такой буфер должен состоять из базового капитала первого уровня и дополнять его.

5. Компетентный орган или специально уполномоченный орган вправе требовать, чтобы каждая O-SII на консолидированной, субконсолидированной или индивидуальной основе, в зависимости от обстоятельств, поддерживала буфер O-SII в размере до 3% от общего объема подверженности риску, рассчитанного в соответствии со Статьей 92(3) Регламента (ЕС) 575/2013, с учетом критериев выявления O-SII. Такой буфер должен состоять из базового капитала первого уровня.

5a. С разрешения Европейской Комиссии, указанного в третьем подпараграфе настоящего параграфа, компетентный орган или специально уполномоченный орган может потребовать, чтобы каждая O-SII на консолидированной, субконсолидированной или индивидуальной основе, в зависимости от обстоятельств, поддерживала буфер O-SII в размере более 3% от общего объема подверженности риску, рассчитанного в соответствии со Статьей 92(3) Регламента (ЕС) 575/2013. Такой буфер должен состоять из базового капитала первого уровня.

В течение шести недель с момента получения уведомления, указанного в параграфе 7 настоящей Статьи, ESRB предоставляет Европейской Комиссии заключение относительно того, считается ли буфер O-SII надлежащим. EBA также может предоставить Европейской Комиссии свое заключение о буфере в соответствии со Статьей 34(1) Регламента (ЕС) 1093/2010.

В течение трех месяцев с момента направления ESRB уведомления, указанного в параграфе 7 настоящей Статьи, в Европейскую Комиссию, Европейская Комиссия с учетом оценки ESRB и EBA, если применимо и если она удостоверилась в том, что буфер O-SII не оказывает несоразмерного неблагоприятного воздействия на финансовые системы или части финансовых систем других государств-членов ЕС или Европейского Союза в целом, образуя или создавая препятствия для надлежащего функционирования внутреннего рынка, принимает акт, уполномочивающий компетентный орган или специально уполномоченный орган принимать предлагаемые меры.

6. Если компетентный орган или специально уполномоченный орган требуют поддержания буфера O-SII, они должны учитывать следующие положения:

(a) буфер O-SII не должен вызывать несоразмерные негативные последствия для всей или части финансовой системы других государств-членов ЕС или Европейского Союза в целом, создающие или образующие препятствия функционированию внутреннего рынка;

(b) компетентный орган или специально уполномоченный орган должен пересматривать буфер O-SII как минимум ежегодно.

7. До установления или повторного установления буфера O-SII компетентный орган или специально уполномоченный орган уведомляет ESRB за один месяц до публикации решения, указанного в параграфе 5 настоящей Статьи, и за три месяца до публикации решения компетентного органа или специально уполномоченного органа, как указано в параграфе 5a настоящей Статьи. ESRB незамедлительно направляет такие уведомления Европейской Комиссии, EBA, а также компетентным и специально уполномоченным органам заинтересованных государств-членов ЕС. Такие уведомления должны подробно описывать:

(a) обоснование того, почему буфер O-SII считается эффективным и соразмерным для смягчения рисков;

(b) оценку вероятности положительного или отрицательного воздействия буфера O-SII на внутренний рынок на основе информации, доступной государствам-членам ЕС;

(c) коэффициент буфера O-SII, который государство-член ЕС желает установить.

8. Без ущерба Статье 133 настоящей Директивы и параграфу 5 настоящей Статьи, если O-SII представляет собой дочернюю компанию G-SII или O-SII, которая является организацией или группой под руководством материнской компании ЕС и к которой применяется буфер O-SII на консолидированной основе, буфер, который применяется на индивидуальной или субконсолидированной основе в отношении O-SII, не должен превышать более низкого значения из следующих:

(a) суммы наибольшего из коэффициентов буфера G-SII или O-SII, применимых к группе на консолидированной основе, и 1% от общего объема подверженности риску, рассчитанного в соответствии со Статьей 92(3) Регламента (ЕС) 575/2013; и

(b) 3% от общего объема подверженности риску, рассчитанного в соответствии со Статьей 92(3) Регламента (ЕС) 575/2013, или ставки, которую Европейская Комиссия разрешила применять к группе на консолидированной основе в соответствии с параграфом 5a настоящей Статьи.

9. Для G-SII устанавливается как минимум пять подкатегорий. Самая нижняя граница и границы между каждой подкатегорией определяются с учетом баллов, присвоенных с применением методологии выявления, указанной в параграфе 2 настоящей Статьи. Предельные значения между смежными подкатегориями должны быть четко определены в соответствии с принципом, согласно которому между каждой подкатегорией должно наблюдаться постоянное линейное увеличение системной значимости, что приводит к линейному увеличению требований к дополнительному базовому капиталу первого уровня, за исключением пятой подкатегории и иных дополнительных подкатегорий более высокого уровня. В целях настоящего параграфа под системной значимостью понимается ожидаемое влияние, которое кризис G-SII может оказать на мировой финансовый рынок. К самой нижней подкатегории относится буфер G-SII, равный 1% от общего объема подверженности риску, рассчитанного в соответствии со Статьей 92(3) Регламента (ЕС) 575/2013. Буфер, присвоенный каждой подкатегории, увеличивается постепенно с шагом, равным как минимум 0,5% от общего объема подверженности риску, рассчитанного в соответствии со Статьей 92(3) указанного Регламента.

10. Без ущерба параграфам 1 - 9 и с использованием подкатегорий и предельных значений, указанных в параграфе 9 настоящей Статьи, компетентный орган или специально уполномоченный орган вправе при исполнении разумного надзорного решения:

(a) переместить G-SII из низшей подкатегории в более высокую;

(b) отнести юридическое лицо, указанное в параграфе 1 настоящей Статьи, общая оценка которого, как указано в параграфе 2 настоящей Статьи, ниже предельных значений самой нижней подкатегории, к такой подкатегории или к более высокой подкатегории, обозначив его таким образом в качестве G-SII;

(c) принимая во внимание Единый механизм по финансовому оздоровлению, на основе дополнительного общего значения, указанного в параграфе 2a настоящей Статьи переместить G-SII из высшей подкатегории в более низкую.

12. Компетентный орган или специально уполномоченный орган сообщают ESRB наименования G-SII и O-SII, а также соответствующие подкатегории, к которым отнесена каждая G-SII. Уведомление должно содержать полное обоснование вынесения или отсутствия надзорного решения в соответствии с пунктами (a), (b) и (c) параграфа 10 настоящей Статьи. ESRB незамедлительно направляет такие уведомления Европейской Комиссии и EBA, а также публично раскрывает их наименования. Компетентные органы или специально уполномоченные органы публично раскрывают подкатегорию, к которой относится каждая G-SII.

Компетентный орган или специально уполномоченный орган ежегодно пересматривает процесс выявления G-SII и O-SII и распределения G-SII по соответствующим подкатегориям и сообщает результаты заинтересованным системно значимым организациям, ESRB, который незамедлительно направляет результаты Европейской Комиссии и EBA. Компетентный орган или специально уполномоченный орган публично раскрывает обновленный перечень выявленных системно значимых организаций и подкатегорию, к которой отнесена каждая выявленная G-SII.

14. Если на группу на консолидированной основе распространяется буфер G-SII и буфер O-SII, то применяется более высокий буфер.

15. Если на организацию распространяется буфер системного риска, установленный в соответствии со Статьей 133 настоящей Директивы, то такой буфер суммируется с буфером G-SII или с буфером O-SII, применимым в соответствии с настоящей Статьей.

Если сумма коэффициента буфера системного риска, рассчитанного в целях параграфа 10, 11 или 12 Статьи 133, и коэффициента буфера O-SII или коэффициента буфера G-SII, которые применимы к той же организации, будет превышать 5%, применяется процедура, изложенная в параграфе 5a настоящей Статьи.

18. EBA разрабатывает проект регулятивных технических стандартов, уточняющих в целях настоящей Статьи методологии, в соответствии с которыми компетентный орган или специально уполномоченный орган устанавливает, что организация или группа под руководством материнской компании ЕС, материнской финансовой холдинговой компании ЕС или материнской смешанной финансовой холдинговой компании ЕС является G-SII, а также уточняющих методологию для определения подкатегорий и распределения G-SII по подкатегориям на основе их системной значимости с учетом каких-либо стандартов, согласованных на международном уровне.

Не позднее 30 июня 2014 г. EBA направляет такой проект регулятивных технических стандартов Европейской Комиссии.

Европейской Комиссии делегированы полномочия по принятию регулятивных технических стандартов, указанных в настоящем параграфе, в соответствии со Статьями 10 - 14 Регламента (ЕС) 1093/2010.