Статья 7. Порядок расчета размера требуемого обеспеченияБазовый стандарт совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера

6.9 Обработка распоряжений на вывод денежных средств осуществляется с учетом следующих особенностей:

7.1. Размер требуемого обеспечения рассчитывается форекс-дилером на каждый день, когда форекс-дилером принимаются и обрабатываются заявки (далее — торговый день), по каждому базисному активу.

Размер требуемого обеспечения размешается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее начала соответствующего торгового дня.

7.2. Способ определения даты и времени, по состоянию на которые рассчитывается размер требуемого обеспечения, устанавливается форекс-дилером во внутреннем документе форекс-дилера и должен предусматривать единый подход к определению таких даты и времени для каждого торгового дня в пределах периода времени, за который форекс-дилером используются данные для расчета размера требуемого обеспечения. Указанный внутренний документ размешается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.3. До 31.12.2026 форекс-дилер рассчитывает размер требуемого обеспечения самостоятельно либо использует готовые результаты расчета размера требуемого обеспечения, получаемые от поставщика котировок, в соответствии с заключенным договором.

При использовании форекс-дилером готовых результатов расчета размера требуемого обеспечения, получаемых от поставщика котировок, в соответствии с абзацем первым настоящего пункта форекс-дилер обеспечивает соблюдение таким поставщиком котировок требований пункта 7.5 настоящей статьи.

При самостоятельном расчете размера требуемого обеспечения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта форекс-дилер осуществляет расчет на основании собственных котировок или на основании котировок, полученных от поставщика котировок.

До 31.12.2026 сведения о данных, используемых форекс-дилером для самостоятельного расчета размера требуемого обеспечения (собственные котировки или котировки, полученные от поставщика котировок), а также сведения о способе определения размера требуемого обеспечения (самостоятельный расчет или получение готовых результатов расчета) указываются форекс-дилером во внутреннем документе форекс-дилера, размещаемом форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.4. С 01.01.2027 расчет размера требуемого обеспечения производится форекс-дилером на основании собственных исторических данных, а в случае их отсутствия на основании исторических данных, полученных от поставщика котировок.

7.5. Размер требуемого обеспечения рассчитывается исходя из того, что значение двухдневного изменения цены базисного актива к рублю в 99 процентах случаев находится в пределах одностороннего доверительного интервала в распределении таких значений не менее чем за последние 365, но не более чем за последние 730 календарных дней. Во внутреннем документе форекс-дилера устанавливается период времени (точное количество дней), за который форекс-дилером используются данные для расчета. Указанный внутренний документ размещается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если период, в течение которого фьючерсный договор, являющийся базисным активом отдельного договора, может быть заключен на организованных торгах, не превышает периода времени, за который форекс-дилером используются данные для расчета размера требуемого обеспечения, по условиям спецификации этого фьючерсного договора, для расчета размера требуемого обеспечения может использоваться информация о цене иного фьючерсного договора при условии, что указанные фьючерсные договоры заключены на условиях одной и той же спецификации и базисные активы указанных фьючерсных договоров совпадают.

Расчет требуемого обеспечения ведется относительно текущего торгового дня и осуществляется в следующем порядке:

7.5.1. для каждого торгового дня в пределах периода времени, за который форекс-дилером используются данные для расчета размера требуемого обеспечения, начиная со второго, рассчитывается значение относительного изменения цены каждого базисного актива к рублю по формуле:

\frac{P_{i}}{P_{i - 1}} - 1 , где:

Pi — цена базисного актива в торговый день i;

Pi-1 — цена базисного актива в предыдущий торговый день i — 1;

7.5.2. на основании полученного множества значений относительного изменения цены каждого базисного актива рассчитываются показатели однодневного Value at risk (VaR): VaR (1%) и/или VaR (99%) для каждого базисного актива к рублю, при этом:

• под VaR (1%) понимается наименьшее значение из указанного множества значений относительного изменения цены базисного актива к рублю после исключения из него не более 1 (одного) процента минимальных значений.
• под VaR (99%) понимается наибольшее значение из указанного множества значений относительного изменения цены базисного актива к рублю после исключения из него не более 1 (одного) процента максимальных значений.

7.5.3. для преобразования полученных значений однодневного VaR: [VaR (1%) и/или VaR (99%)] в двухдневный VaR, форекс-дилер применяет повышающий коэффициент, равный корню квадратному из двух.

7.5.4. для расчета требуемого обеспечения полученные значения двухдневного VaR преобразуются посредством отношения единицы к указанным значениям двухдневного VaR.

При этом одно из двух полученных значений двухдневного VaR, соответствующее понижению цены базисного актива к рублю, которое по расчету отрицательное, для целей определения размера требуемого обеспечения берется форекс-дилером по модулю.

7.5.5. Форекс-дилер производит расчет размера требуемого обеспечения, используя наибольшее из значений показателя VaR (1%) или VaR (99%).

7.6. По решению форекс-дилера требуемое обеспечение устанавливается выше (больше) рассчитанного в соответствии с Базовым стандартом.

7.7. Пример расчета размера требуемого обеспечения размещается форекс-дилером в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.8. Расчет размера требуемого обеспечения подлежит хранению форекс-дилером не менее 5 (пяти) лет с даты расчета.