Методология формирования и публикации ставки однодневного межбанковского кредитования в российских рублях RUONIA (Ruble OverNight Index Average)

(приложение к приказу Банка России от 01.12.2020 № ОД-1992)

(ред. от 29.11.2021)

Приложение к приказу Банка России от 1 декабря 2020 года № ОД-1992 с изменениями в соответствии с приказом от 29 ноября 2021 года № ОД-2339

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАВКИ ОДНОДНЕВНОГО МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ RUONIA (RUBLE OVERNIGHT INDEX AVERAGE)

Глава 1. Основные определения

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) — процентный индикатор, представляющий собой средневзвешенную процентную ставку, по которой кредитные организации из списка RUONIA совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт.

Список RUONIA — перечень российских кредитных организаций, сделки которых используются при расчете RUONIA, утверждаемый Банком России в установленном порядке.

Участник RUONIA — кредитная организация из списка RUONIA.

Указание № 4927-У - Указание Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

Форма 0409701 - форма суточной отчетности 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках», установленная Указанием № 4927-У.

Форма 0409801 - форма отчетности 0409801 «Отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов», установленная Указанием № 4927-У.

Резервное значение RUONIA — значение RUONIA, вычисляемое в условиях обеспечения непрерывности расчета данного индикатора в соответствии с главой 5 Методологии.

Сайт Банка России — официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Комитет по наблюдению — Комитет по наблюдению за процентной ставкой RUONIA, созданный в Банке России в соответствии с приказом Банка России от 22.06.2020 № ОД-966 «О создании в Банке России Комитета по наблюдению за процентной ставкой RUONIA».

Глава 2. Порядок расчета RUONIA

2.1. RUONIA рассчитывается как среднее взвешенное значение ставок, вычисляемое на основе центральных 80% веса, равного произведению объема сделок на число участвовавших в данных сделках кредитных организаций, оставшегося после отсечения (по 10% со стороны минимальных и максимальных ставок).

2.2 Расчет RUONIA включает следующие действия:

1. Сделки упорядочиваются по возрастанию величины процентной ставки.

2. Сделки с равными значениями процентных ставок объединяются в группы, характеризуемые ставкой ri, где i — номер группы со ставкой ri (i = 1, ..., K, где K — количество различных значений ставки ri).

3. Рассчитывается композитный вес <1> fi для каждой ставки ri по следующей формуле:

---

<1> Использование композитного веса обусловлено тем, что на российском рынке межбанковских кредитов (в силу его высокой неоднородности) значимость ставки определяется тем выше, чем больше объем сделок, совершенных по данной ставке, и число банков, участвовавших в указанных сделках.

fi = Vi · Ci,

где Vi — суммарный объем сделок по ставке ri;

Ci — количество кредитных организаций из списка RUONIA, совершавших сделки по ставке ri.

4. Рассчитывается суммарный композитный вес (F) по формуле:

F = \sum {}_{i = 1}^{K}f_{i},

где K — количество различных значений ставок ri.

5. Веса наименьших ставок в объеме 10% суммарного веса F и веса наибольших ставок в объеме 10% суммарного веса F отсекаются.

6. Расчет RUONIA производится по формуле:

RUONIA = \frac{\sum {}_{j = 1}^{L}r_{j} \cdot f_{j}}{\sum {}_{j = 1}^{L}f_{j}} ,

где L — количество различных значений ставок rj после отсечения по 10% композитного веса с наиболее низкими и наиболее высокими значениями ставок (L \leq K);

rj — j-я ставка в процентах годовых после процедуры отсечения;

fj — композитный вес ставки rj после процедуры отсечения.

Глава 3. Данные для расчета и процедура контроля качества данных

3.1. RUONIA рассчитывается на основе суточной отчетности по форме 0409701, представляемой кредитными организациями в соответствии с Указанием № 4927-У.

3.2. Из представленных в составе формы 0409701 данных в расчет RUONIA включаются сделки овернайт по представлению необеспеченных рублевых кредитов одной кредитной организацией из Списка RUONIA другой кредитной организации из Списка RUONIA, совершенные в течение рабочего дня, за который производится расчет.

В состав данных для расчета RUONIA не включаются следующие сделки:

сделки между головной кредитной организацией и ее филиалом;

сделки между филиалами одной кредитной организации;

сделки между кредитными организациями, входящими в состав одной банковской группы согласно информации, представленной в отчетности по форме 0409801.

Глава 4. Обеспечение непрерывности расчета

4.1. Непрерывность расчета RUONIA обеспечивается путем вычисления Резервного значения RUONIA при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1. количество кредитных организаций — участников, привлекающих кредиты на условиях овернайт, менее трех;

2. количество кредитных организаций — участников, размещающих кредиты на условиях овернайт, менее трех;

3. доля привлечения или размещения одного участника RUONIA превышает 75% общего объема сделок и разница между значениями ставки RUONIA без учета и с учетом такого участника составляет более 10 базисных пунктов;

4. отсутствуют данные более 50% участников;

5. отсутствует техническая возможность расчета RUONIA.

4.2. В случае если предыдущее значение RUONIA не являлось Резервным значением RUONIA, а также при наличии информации о сделках участников за отчетную дату и наличии технической возможности расчета RUONIA Резервное значение RUONIA рассчитывается как средневзвешенная двух величин (значения RUONIA за предыдущую дату и величины RUONIA, рассчитанной на основе имеющихся данных за текущую дату), при этом в качестве весов используются соответствующие объемы сделок:

FallbackRUONIA(t) = \frac{RUONIA(t - 1)·V(t - 1) + RUONIA(t)·V(t)}{V(t - 1) + V(t)} ,

где t — дата, за которую рассчитывается RUONIA;

t-1 — дата предыдущего рабочего дня, за который рассчитывалась RUONIA;

Fallback RUONIA (t) — Резервное значение RUONIA за дату t;

RUONIA (t) — величина RUONIA, рассчитанная на основе имеющихся данных за дату (t);

RUONIA (t-1) — значение RUONIA за дату (t-1);

V (t) и V (t-1) — объемы сделок за даты (t) и (t-1).

4.3. В случае невозможности выполнения условий пункта 4.2 Методологии в качестве Резервного значения RUONIA используется его предыдущее значение.

4.4. Если факторы, вызвавшие расчет Резервного значения RUONIA, сохраняются более трех дней, вопрос дальнейших действий по расчету и публикации RUONIA, включая необходимость пересмотра методики, выносится на рассмотрение Комитета по наблюдению.

Глава 5. Публикация

5.1. Значение RUONIA публикуется на сайте Банка России ежедневно по рабочим дням не позднее 15.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем, за который производится расчет. Не производятся расчет и публикация RUONIA за дни, относящиеся к выходным и нерабочим праздничным в соответствии с производственным календарем Российской Федерации для пятидневной недели, а также за дни, в которые RUONIA не рассчитывается по решению Банка России.

5.2. Одновременно со значением RUONIA публикуется следующая информация о сделках, вошедших в расчет (до проведения отсечений в соответствии с пунктом 2.2 Методологии):

совокупный объем сделок;

количество сделок;

количество участников RUONIA, осуществлявших сделки;

параметры распределения процентных ставок:

• минимальное значение;
• 25 процентиль;
• 75 процентиль;
• максимальное значение.

5.3 После публикации значение RUONIA изменению не подлежит.

5.4. При публикации Резервного значения RUONIA указывается информация о применении соответствующего подхода. Дополнительная информация, указанная в пункте 5.2 Методологии, в данном случае не публикуется.

Глава 6. Внесение изменений в порядок расчета RUONIA, прекращение расчета и публикации RUONIA

6.1. Для целей выявления структурных изменений состояния рынка межбанковского кредитования, которые могут потребовать изменения порядка расчета RUONIA или прекращения расчета и публикации RUONIA, Департаментом статистики и управления данными Банка России на постоянной основе анализируется состояние рынка межбанковского кредитования.

В ходе анализа оценивается возможность сохранения рынком межбанковского кредитования таких уровней объема и ликвидности, которые соответствуют требованию формирования основы для расчета надежного и устойчивого процентного индикатора межбанковского рынка.

По результатам анализа не реже одного раза в полгода формируются материалы, содержащие вывод о соответствии порядка расчета RUONIA текущему состоянию рынка межбанковского кредитования (далее — материалы анализа), или предложения о необходимости внесения изменений в порядок расчета RUONIA либо прекращения расчета и публикации RUONIA.

6.2. Материалы анализа и предложения о необходимости внесения изменений в порядок расчета RUONIA выносятся Департаментом статистики и управления данными Банка России на рассмотрение Комитета по наблюдению.

6.3. По решению Комитета по наблюдению материалы анализа могут быть направлены для консультаций в Экспертный совет по индикаторам и ставкам Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация», другим заинтересованным пользователям, а также размещены на сайте Банка России.

Департамент статистики и управления данными Банка России осуществляет рассмотрение всех поступивших предложений и замечаний в течение 14 рабочих дней со дня окончания срока их приема и представляет результаты рассмотрения в Комитет по наблюдению. По решению Комитета по наблюдению сводные результаты рассмотрения поступивших замечаний и предложений с указанием сведений об их учете или отклонении могут быть опубликованы на сайте Банка России.

6.4. Для обеспечения открытости порядка расчета RUONIA Департамент статистики и управления данными Банка России не реже одного раза в полгода выносит на рассмотрение Комитета по наблюдению сводную информацию о выявленных ошибках, влияющих на опубликованное значение RUONIA, и причинах публикации Резервного значения RUONIA (далее — сводная информация об ошибках).

Сводная информация об ошибках должна содержать данные о количестве ошибок различных типов (например, ошибки в представлении данных) с указанием для каждого типа абсолютного влияния данных ошибок, то есть абсолютной разницы между опубликованным значением RUONIA и его значением, рассчитанным на основе актуальных данных.

В сводную информацию об ошибках включаются ошибки, абсолютное влияние которых превышает два базисных пункта. Сводная информация об ошибках включается в полугодовой отчет Комитета по наблюдению, размещаемый на сайте Банка России.

6.5. В случае выявления по результатам анализа состояния рынка межбанковского кредитования нерелевантности рассчитываемого процентного индикатора вследствие изменившейся рыночной ситуации Департаментом статистики и управления данными Банка России выносится на рассмотрение Комитета по наблюдению предложение о прекращения расчета и публикации RUONIA и о возможных альтернативных заменах.

6.6. При согласовании предложения о прекращении расчета и публикации RUONIA Комитетом по наблюдению материалы анализа и документы на прекращение расчета и публикации представляются Департаментом статистики и управления данными Банка России на утверждение Председателю Банка России.

6.7. После принятия решения о прекращении расчета и публикации RUONIA расчет и публикация RUONIA осуществляются в течение установленного в указанном решении срока, но не менее шести месяцев. Департамент статистики и управления данными Банка России обеспечивает опубликование на сайте Банка России и при необходимости доведение до сведения заинтересованных лиц иным способом, определенным Комитетом по наблюдению, информации о принятом решении о прекращении расчета и публикации RUONIA не менее чем за шесть месяцев до прекращения ее расчета и публикации.

---