Методология формирования и публикации индекса RUONIA и срочной версии RUONIA
(приложение к приказу Банка России от 12.04.2022 № ОД-731)
Примечание
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.cbr.ru по состоянию на 05.05.2022.
Приложение к приказу Банка России от 12 апреля 2022 г. № ОД-731
МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ИНДЕКСА RUONIA И СРОЧНОЙ ВЕРСИИ RUONIA
Глава 1. Основные определения
Основные определения, используемые в настоящей Методологии:
сайт Банка России — официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
RUONIA (Ruble OverNight Index Average) — процентный индикатор, представляющий собой средневзвешенную процентную ставку, по которой кредитные организации из списка участников RUONIA совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт;
индекс RUONIA — величина, равная стоимости 1 рубля, капитализированной по всем ставкам RUONIA с первой даты, за которую был произведен расчет RUONIA;
срочная версия RUONIA — процентный индикатор, представляющий собой доходность вложения денежных средств на определенный период (срок) по ставкам RUONIA данного периода;
Комитет — Комитет по наблюдению за процентной ставкой RUONIA, созданный в Банке России в соответствии с приказом Банка России от 22.06.2020 № ОД-966 «О создании в Банке России Комитета по наблюдению за процентной ставкой RUONIA» (с изменениями).
Глава 2. Порядок расчета индекса RUONIA
2.1. Первое значение индекса RUONIA устанавливается для 11 января 2010 года (первая дата, за которую произведен расчет RUONIA), его начальное значение полагается равным 1. Последующие значения индекса RUONIA вычисляются для каждой календарной даты по формуле, учитывающей фактическое количество дней года, к которому относится ставка:
Index(t) = Index(T) \times (1 + RUONIA(T) \times (\frac{d}{366} + \frac{t - T - d}{365})),(1)
где t — календарная дата, для которой рассчитывается индекс RUONIA;
T — дата предыдущего по отношению к дате t рабочего дня, за который производился расчет индекса RUONIA;
Index(Т) — значение индекса RUONIA для даты T;
RUONIA(T) — значение ставки RUONIA за дату T, выраженное в сотых долях;
d — количество календарных дней високосного года в периоде [T, t).
2.2. Расчет индекса RUONIA по формуле, указанной в пункте 2.1 настоящей главы, обеспечивает возможность расчета индекса RUONIA в рабочие дни, в которые производился расчет ставки RUONIA, по сложным процентам, а за нерабочие дни и в дни, в которые не производился расчет ставки RUONIA, — по простым процентам.
Глава 3. Порядок расчета срочной версии RUONLA
3.1. Срочная версия RUONIA рассчитывается для сроков 1, 3 и 6 месяцев на основании индекса RUONIA.
3.2 Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц вычисляется по следующей формуле:
RUONIA_{1M}(t) = (\frac{Index(t)}{Index(t - N_{1M})} - 1) \times \frac{D_{1M}}{N_{1M}} ,(2)
где t — календарная дата, для которой рассчитывается срочная версия RUONIA;
N1М — количество календарных дней в 1-месячном сроке, рассчитываемое в соответствии с пунктом 3.6 настоящей главы;
D1М — количество дней года, рассчитанное по следующей формуле <1>:
<1> Величины D1М, D3М, D6М принимают значения в интервале [365, 366] дней в зависимости от количества дней в календарном году в 1, 3, 6-месячных сроках соответственно.
D_{1M} = \frac{1}{\frac{W_{1M}}{366} + \frac{1 - W_{1M}}{365}} ,(3)
где w1М — доля календарных дней високосного года в 1-месячном сроке, рассчитываемая в соответствии с пунктом 3.5 настоящей главы.
3.3 Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца вычисляется по следующей формуле:
RUONIA_{3M}(t) = (\frac{Index(t)}{Index(t - N_{3M})} - 1) \times \frac{D_{3M}}{N_{3M}} ,(4)
где t — календарная дата, для которой рассчитывается срочная версия RUONIA;
N3М — количество календарных дней в 3-месячном сроке, рассчитываемое в соответствии с пунктом 3.6 настоящей главы;
D3М — количество дней года, рассчитанное по следующей формуле <2>:
<2> См. сноску 1.
D_{3M} = \frac{1}{\frac{W_{3M}}{366} + \frac{1 - W_{3M}}{365}} ,(5)
где w3М — доля календарных дней високосного года в 3-месячном сроке, рассчитываемая в соответствии с пунктом 3.5 настоящей главы.
3.4 Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев вычисляется по следующей формуле:
RUONIA_{6M}(t) = (\frac{Index(t)}{Index(t - N_{6M})} - 1) \times \frac{D_{6M}}{N_{6M}} ,(6)
где t — календарная дата, для которой рассчитывается срочная версия RUONIA;
N6М — количество календарных дней в 6-месячном сроке, рассчитываемое в соответствии с пунктом 3.6 настоящей главы;
D6М — количество дней года, рассчитанное по следующей формуле <3>:
<3> См. сноску 1.
D_{6M} = \frac{1}{\frac{W_{6M}}{366} + \frac{1 - W_{6M}}{365}} ,(7)
где w6М — доля календарных дней високосного года в 6-месячном сроке, рассчитываемая в соответствии с пунктом 3.5 настоящей главы.
3.5. Доля календарных дней високосного года в периоде i, принимающем значения 1М (1-месячный срок), 3М (3-месячный срок), 6М (6-месячный срок), вычисляется по следующей формуле:
w_{i} = \frac{v_{i}}{N_{i}} ,(8)
где Vi — количество календарных дней високосного года в периоде i;
Ni — количество календарных дней в периоде i, рассчитываемое в соответствии с пунктом 3.6 настоящей главы.
3.6. Количество календарных дней в показателях N1М, N3М, N6М, содержащихся в формулах, указанных в пунктах 3.2, 3.3, 3.4 настоящей главы, определяется как разность между датой t, для которой рассчитывается срочная версия RUONIA, и датами t1М, t3М, t6М, обозначающими начальные даты расчета срочной версии RUONIA на 1, 3 и 6 месяцев соответственно, которые определяются следующим образом.
Даты t1М, t3М, t6М определяются как даты в месяцах начала расчета соответственно за 1, 3 и 6 месяцев до даты t, точно соответствующие порядковому номеру календарного дня даты t, если такие даты существуют <4>.
<4> Например, если срочная версия RUONIA рассчитывается для 15 марта на сроки 1, 3 и 6 месяцев, то датами t1М, t3М, t6М являются 15 февраля, 15 декабря и 15 сентября соответственно.
Если в месяцах начала расчета не существует дат, соответствующих порядковому номеру календарного дня даты t, то даты t1М, t3М, t6М определяются как последние календарные даты месяцев начала расчета за 1, 3 и 6 месяцев соответственно до даты t <5>.
<5> Например, если срочная версия RUONIA рассчитывается для 31 марта на сроки 1, 3 и 6 месяцев, то датами t1М, t3М, t6М являются 28 февраля, 31 декабря и 30 сентября соответственно.
Глава 4. Обеспечение непрерывности расчета
Расчет срочной версии RUONIA основан на значениях ставки RUONIA и технологически сопряжен с ее расчетом, поэтому риски нарушения расчета срочной версии RUONIA целиком определяются рисками нарушения расчета RUONIA, на снижение которых направлены меры, изложенные в Методологии формирования и публикации ставки однодневного межбанковского кредитования в российских рублях RUONIA (Ruble OverNight Index Average), утверждаемой приказом Банка России и публикуемой на сайте Банка России.
Глава 5. Публикация индекса RUONIA и срочной версии RUONIA
5.1. Значения индекса RUONIA и срочной версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев за каждый день с даты предыдущей публикации индекса RUONIA и срочной версии RUONIA публикуются на сайте Банка России не позднее 16.00 по московскому времени в дни расчета RUONIA после публикации RUONIA.
5.2. После публикации индекса RUONIA и срочной версии RUONIA значения изменению не подлежат.
Глава 6. Внесение изменений в порядок расчета индекса RUONIA и срочной версии RUONIA, прекращение их расчета и публикации
6.1. Для целей выявления структурных изменений состояния рынка межбанковского кредитования, которые могут потребовать изменения порядка расчета индекса RUONIA и срочной версии RUONIA, а также прекращения их расчета и публикации, Департаментом статистики на постоянной основе анализируется состояние рынка межбанковского кредитования.
6.2. Материалы анализа и предложения о необходимости внесения изменений в порядок расчета индекса RUONIA и срочной версии RUONIA, а также прекращения их расчета и публикации выносятся Департаментом статистики на рассмотрение Комитета и включаются в отчет о деятельности Комитета, публикуемый на сайте Банка России.
6.3. По решению Комитета материалы анализа могут быть размещены для консультаций на сайте Банка России или направлены заинтересованным пользователям.
6.4. В случае выявления ошибок, влияющих на опубликованные значения индекса RUONIA и срочной версии RUONIA, Департамент статистики выносит сводную информацию об ошибках на рассмотрение Комитета в рамках подготовки отчета о деятельности Комитета.
Сводная информация об ошибках должна содержать данные о количестве ошибок и их типах с указанием для каждого типа ошибок абсолютного влияния ошибок на опубликованные данные, то есть абсолютной разницы между опубликованным значением индекса RUONIA и срочной версии RUONIA и их значениями, рассчитанными на основе актуальных данных.
6.5. При согласовании Комитетом предложения о прекращении расчета и публикации индекса RUONIA и срочной версии RUONIA материалы анализа и документы для принятия решения о прекращении расчета и публикации представляются Департаментом статистики Председателю Банка России не менее чем за шесть месяцев до предлагаемой даты прекращения расчета и публикации индекса RUONIA и срочной версии RUONIA.
6.6. Департамент статистики обеспечивает опубликование на сайте Банка России и при необходимости доведение до сведения заинтересованных лиц иным способом, определенным Комитетом, информации о принятом решении о прекращении расчета и публикации индекса RUONIA и срочной версии RUONIA не менее чем за шесть месяцев до прекращения их расчета и публикации.