Информация Банка России от 30.10.2017

«Об установлении первоначального значения сглаживающей константы альфа»

Банк России принял решение установить первоначальное значение сглаживающей константы \alpha равным единице с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Сглаживающая константа \alpha используется небанковскими кредитными организациями — центральными контрагентами (далее — НКО-ЦК) для расчета числового значения норматива достаточности совокупных ресурсов НКО-ЦК, предусмотренного Инструкцией Банка России от 14.11.2016 № 175-И «О банковских операциях небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением» (далее — Норматив Н2цк).

Норматив Н2цк характеризует способность НКО-ЦК исполнить обязательства перед добросовестными участниками клиринга при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по величине потенциальных потерь (непокрытых обеспечением) участниками клиринга, вызванных переоценкой их открытых позиций.

---