Указание Банка России от 15.07.2024 № 6806-У

«О внесении изменений в Указание Банка России от 16 октября 2023 года № 6579-У»

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2024 № 79154)

Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2024 г. № 79154

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 15 июля 2024 г. № 6806-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА № 6579-У

На основании части 4 статьи 5.1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»:

1. Внести в Указание Банка России от 16 октября 2023 года № 6579-У «О требованиях к порядку расчета кредитными организациями или микрофинансовыми организациями суммы величин среднемесячных платежей и расчета величины среднемесячного дохода заемщика, в том числе к перечню данных, используемых для расчета величины среднемесячного дохода заемщика» <1> следующие изменения:

<1> Зарегистрировано Минюстом России 8 декабря 2023 года, регистрационный № 76335.

1.1 В пункте 1.1:

1.1.1. Подпункт 1.1.8 после слова «Критерии» дополнить словами «и процедуры».

1.1.2. В подпункте 1.1.19 слова «Федерального закона № 218-ФЗ (далее — сведения КБКИ о среднемесячных платежах)» заменить словами «Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ „О кредитных историях“ (далее соответственно — сведения КБКИ о среднемесячных платежах, Федеральный закон № 218-ФЗ)».

1.1.3. Подпункт 1.1.21 после слов «кредитных отчетов,» дополнить словами «предоставляемых бюро кредитных историй по запросу кредитной организации или микрофинансовой организации в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ (далее — кредитный отчет),».

1.1.4. Дополнить подпунктом 1.1.31 следующего содержания:

«1.1.31. Критерии признания записей о кредите (займе) дублирующими (идентичными) и (или) неактуальными при использовании кредитной организацией или микрофинансовой организацией для расчета величины среднемесячного дохода заемщика информации, содержащейся в кредитном отчете, в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Указания.».

1.2. Пункты 1.3 и 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.3. Дата расчета кредитной организацией или микрофинансовой организацией суммы величин среднемесячных платежей и величины среднемесячного дохода заемщика, определенная во внутреннем документе, указанном в пункте 1.1 настоящего Указания, должна совпадать с датой расчета ПДН и не должна быть позднее даты принятия кредитной организацией или микрофинансовой организацией одного из решений, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 5.1 Федерального закона № 353-ФЗ.»

1.4. Дата нового расчета кредитной организацией или микрофинансовой организацией суммы величин среднемесячных платежей и величины среднемесячного дохода заемщика, определенная во внутреннем документе, указанном в пункте 1.1 настоящего Указания, должна совпадать с датой нового расчета ПДН и не должна быть позднее пятого рабочего дня со дня наступления одного из случаев, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 2 статьи 5.1 Федерального закона № 353-ФЗ.».

1.3 В пункте 2.3:

1.3.1. В абзаце третьем подпункта 2.3.1 слова «заемщика и созаемщика (созаемщиков)» заменить словами «заемщика и другого физического лица (других физических лиц) (далее — созаемщик (созаемщики)».

1.3.2. Абзац второй подпункта 2.3.3 изложить в следующей редакции:

«В случае если до истечения сроков, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 5.1 Федерального закона № 353-ФЗ, сумма и (или) лимит предоставляемого кредита (займа) уменьшены, сумма величин среднемесячных платежей при новом расчете ПДН при отсутствии актуальных сведений рассчитывается на основании сведений КБКИ о среднемесячных платежах, которые были использованы кредитной организацией или микрофинансовой организацией для расчета ПДН до уменьшения суммы и (или) лимита предоставляемого кредита (займа).».

1.3.3. Абзацы второй и третий подпункта 2.3.6 изложить в следующей редакции:

«Величины среднемесячных платежей по кредитам (займам), по которым исполнение части обязательств будет осуществлено заемщиком денежными средствами, полученными по предоставляемому кредиту (займу), рассчитываются кредитной организацией или микрофинансовой организацией с использованием установленных во внутреннем документе, указанном в пункте 1.1 настоящего Указания, методов оценки средней величины ежемесячного платежа путем уменьшения величины срочной задолженности и (или) величины просроченной задолженности, определенных в соответствии с кредитным отчетом и (или) документально подтвержденной информацией, предусмотренной абзацами вторым — пятым подпункта 2.3.7 настоящего пункта, на сумму части обязательства, которая будет исполнена указанным способом.»

В случае если по результатам осуществления мероприятий, предусмотренных подпунктом 1.1.8 пункта 1.1 настоящего Указания, будет установлено, что заемщик не исполнил обязательства (часть обязательств) по кредитам (займам), в целях прекращения которых заемщику был предоставлен кредит (заем), в связи с которым рассчитывался ПДН, при новом расчете ПДН в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5.1 Федерального закона № 353-ФЗ величина среднемесячного дохода заемщика рассчитывается в соответствии с подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Указания.».

1.3.4. Абзац четвертый подпункта 2.3.7 изложить в следующей редакции:

«заявление заемщика о предоставлении кредита (займа), в связи с которым кредитной организацией или микрофинансовой организацией рассчитывается ПДН, с подписанным заемщиком подтверждением достоверности содержащейся в заявлении информации;».

1.3.5. В подпункте 2.3.8 слова «Федерального закона № 86-ФЗ» заменить словами «Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“ (далее — Федеральный закон № 86-ФЗ)».

1.4 В пункте 3.1:

1.4.1. Абзац третий подпункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:

«доход заемщика от трудовой деятельности, подтвержденный выпиской о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, за период, равный двенадцати календарным месяцам и заканчивающийся не ранее шести календарных месяцев, предшествующих месяцу расчета ПДН. В случае если указанная выписка содержит информацию о доходах заемщика от трудовой деятельности, полученных им в текущем календарном году, информация о доходах заемщика от трудовой деятельности, полученных им за предшествующий год, не учитывается кредитной организацией или микрофинансовой организацией;».

1.4.2. Абзац четвертый подпункта 3.1.2 изложить в следующей редакции:

«При новом расчете ПДН в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5.1 Федерального закона № 353-ФЗ в течение сроков, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта, в случае отсутствия актуальной информации о доходах заемщика в величину среднемесячного дохода заемщика включается значение дохода, которое кредитная организация или микрофинансовая организация использовала при расчете ПДН при принятии решения о предоставлении заемщику кредита (займа) в целях исполнения им обязательств (части обязательств) по иным кредитам (займам).».

1.4.3. Абзац второй подпункта 3.1.6 дополнить словами «(за исключением кредитных отчетов)».

1.4.4. Абзац седьмой подпункта 3.1.7 изложить в следующей редакции:

«В случае если величина среднемесячного дохода заемщика, рассчитанная в соответствии с настоящим подпунктом, превышает величину дохода заемщика, определенную с использованием иной имеющейся у кредитной организации или микрофинансовой организации информации, в том числе в подписанном заемщиком заявлении о предоставлении кредита (займа), величина среднемесячного дохода заемщика, рассчитанная в соответствии с настоящим подпунктом, уменьшается до величины дохода заемщика, определенной с использованием иной имеющейся у кредитной организации или микрофинансовой организации информации.».

1.4.5. Подпункт 3.1.8 изложить в следующей редакции:

«3.1.8. Величина среднемесячного дохода заемщика, рассчитанная в соответствии с подпунктами 3.1.6 или 3.1.7 настоящего пункта, подлежит использованию в целях расчета ПДН, если указанная величина оценивается кредитной организацией или микрофинансовой организацией в соответствии с внутренним документом, указанным в пункте 1.1 настоящего Указания, как достоверная и актуальная.».

1.5 В пункте 3.2:

1.5.1. В абзаце первом слова «1 миллион» заменить словами «2 миллиона».

1.5.2. В абзаце втором подпункта 3.2.1 слова «или микрофинансовой организацией» исключить.

1.5.3. В подпункте 3.2.6.2 слова «в абзаце двадцать седьмом подпункта 3.2.6.4» заменить словами «в абзаце двадцатом подпункта 3.2.6.5».

1.5.4. Подпункты 3.2.6.3 - 3.2.6.5 изложить в следующей редакции:

«3.2.6.3. В расчет ПДН включаются результаты оценки доходов заемщика, полученные кредитной организацией с применением моделей оценки дохода заемщика, если указанные результаты являются точными.»

Точность результатов оценки доходов заемщика, полученных кредитной организацией с применением моделей оценки дохода заемщика, оценивается на основе:

набора данных о заемщиках, в отношении которых на дату выдачи кредита (займа) определена фактическая величина дохода (целевая переменная), предусмотренная подпунктом 3.2.6.1 настоящего пункта, кредиты (займы) которым были предоставлены в течение ближайшего к дате формирования указанного набора данных периода времени, составляющего двенадцать календарных месяцев (далее — набор данных для оценки точности модели);

набора данных обо всех заемщиках, в отношении которых на дату выдачи кредита (займа) величина среднемесячного дохода, указанная в абзаце втором подпункта 3.2.6.1 настоящего пункта, отличается от величины дохода, указанной в подписанном заемщиком заявлении о предоставлении кредита (займа), не более чем на 5 процентов, кредиты (займы) которым были предоставлены в течение ближайшего к дате формирования указанного набора данных периода времени, составляющего двенадцать календарных месяцев (далее — набор данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели).

Набор данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели формируется кредитной организацией, если в наборе данных о заемщиках, используемых кредитной организацией для построения модели оценки дохода заемщика (далее — набор данных для построения модели), доля заемщиков, в отношении которых на дату выдачи кредита (займа) определена фактическая величина дохода (целевая переменная), предусмотренная абзацами третьим — шестым подпункта 3.2.6.1 настоящего пункта, превышает 30 процентов.

Наборы данных, указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, должны быть сформированы кредитной организацией не позднее чем за три календарных месяца, предшествующих месяцу направления кредитной организацией уведомления о применении модельного подхода. Даты формирования наборов данных, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, должны совпадать.

Данные о заемщиках, включенные кредитной организацией в набор данных для построения модели, не могут включаться указанной кредитной организацией в набор данных для оценки точности модели.

Результаты оценки доходов заемщика, полученные кредитной организацией с применением моделей оценки дохода заемщика, признаются точными, если выполняется следующая система неравенств:

где:

САОПm — средняя абсолютная ошибка в процентах, рассчитанная с применением набора данных для оценки точности модели по формуле, предусмотренной абзацем пятнадцатым настоящего подпункта, используемая для определения точности результатов оценки доходов заемщика, фактическая величина дохода (целевая переменная) которого принадлежит m-й группе доходов заемщиков;

m — порядковый номер группы доходов заемщиков (от 1 до 10). В целях определения порядкового номера группы доходов заемщиков информация о фактических величинах дохода (целевых переменных), включенных в набор данных для оценки точности модели, ранжируется по фактической величине дохода (целевой переменной) заемщика от наименьшей к наибольшей и делится на 10 групп таким образом, чтобы на каждую группу приходилось 10 процентов заемщиков;

САОПценз — средняя абсолютная ошибка в процентах, рассчитанная с применением набора данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели (если указанный набор формируется кредитной организацией в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта) по формуле, предусмотренной абзацем пятнадцатым настоящего подпункта, используемая для определения точности результатов оценки доходов заемщика, полученных кредитной организацией с применением моделей оценки доходов заемщика.

Средняя абсолютная ошибка в процентах рассчитывается по формуле:

\text{САОП}_{V} = \frac{1}{I_{V}} \sum_{i = 1}^{I_{V}} | \frac{\text{ПргнДох}_{V,i} - \text{ФактДох}_{V,i}}{\text{ФактДох}_{V,i}} |\text{Ч}100\%,

где:

САОПV соответствует следующим показателям: САОПm, САОПценз (если в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта кредитная организация формирует набор данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели);

IV соответствует одному из следующих показателей:

Im — количество заемщиков в наборе данных для оценки точности модели, фактическая величина дохода (целевая переменная) которых принадлежит m-й группе доходов заемщиков (если показатель САОПV соответствует показателю САОПm);

Iценз — количество заемщиков в наборе данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели (если показатель САОПV соответствует показателю САОПценз);

ПргнДохv,i — соответствует одному из следующих показателей:

ПргнДохm,i — рассчитанная кредитной организацией с использованием моделей оценки дохода заемщика величина среднемесячного дохода заемщика по i-му кредиту (займу), информация о котором включена в набор данных для оценки точности модели и фактическая величина дохода (целевая переменная) которого принадлежит m-й группе доходов заемщиков (если показатель САОПV соответствует показателю САОПm);

ПргнДохценз,i — величина среднемесячного дохода заемщика по i-му кредиту (займу), информация о котором включена в набор данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели, рассчитанная кредитной организацией с использованием моделей оценки дохода заемщика (если показатель САОПV соответствует показателю САОПценз);

ФактДохV,i соответствует одному из следующих показателей:

ФактДохm,i — предусмотренная подпунктом 3.2.6.1 настоящего пункта фактическая величина дохода (целевая переменная) заемщика по i-му кредиту (займу), информация о котором включена в набор данных для оценки точности модели, принадлежащая m-й группе доходов заемщиков (если показатель САОПV соответствует показателю САОПm);

ФактДохценз,i — указанная в абзаце втором подпункта 3.2.6.1 настоящего пункта величина среднемесячного дохода заемщика по i-му кредиту (займу), информация о котором включена в набор данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели (если показатель САОПV соответствует показателю САОПценз).

3.2.6.4. Набор данных для построения модели должен быть репрезентативен набору данных о заемщиках, входящих в сегмент применения модели оценки дохода заемщика, кредиты (займы) которым были предоставлены в период построения модели оценки дохода заемщика (далее — набор данных, используемый в целях оценки репрезентативности по периоду построения модели).

Набор данных для оценки точности модели должен быть репрезентативен набору данных о заемщиках, входящих в сегмент применения модели оценки дохода заемщика, кредиты (займы) которым были предоставлены в ближайший к дате формирования набора данных для оценки точности модели период времени, составляющий двенадцать календарных месяцев (далее — набор данных, используемый в целях оценки репрезентативности набора данных для оценки точности модели).

Набор данных для построения модели, набор данных для оценки точности модели признаются репрезентативными, если выполняется следующая система неравенств:

где:

ИСПS — индекс стабильности популяции по доходу, показывающий репрезентативность распределения заемщиков по величине среднемесячного дохода, которая определена с использованием модели (моделей) оценки доходов заемщиков, сведения о которых включены в набор данных для построения модели и набор данных для оценки точности модели, рассчитываемый в соответствии с подпунктом 3.2.6.5 настоящего пункта;

ИСПi,S — индекс стабильности популяции по отдельным факторам модели, влияющим на величину среднемесячного дохода заемщика (далее — факторы модели), показывающий репрезентативность распределения заемщиков по значениям факторов модели, сведения о которых включены в набор данных для построения модели и набор данных для оценки точности модели, рассчитываемый в соответствии с подпунктом 3.2.6.7 настоящего пункта.

3.2.6.5 Индекс стабильности популяции по доходу (ИСПS) рассчитывается по формуле:

\text{ИСП}_{S} = \sum_{k = 1}^{10} (\text{ВРМ}_{S,k} - \text{СПМ}_{S,k})\text{×}ln(\frac{\text{ВРМ}_{S,k}}{\text{СПМ}_{S,k}})\text{×}100\%,

где:

ИСПS соответствует каждому из следующих показателей:

ИСПпостр — индекс стабильности популяции по доходу, показывающий репрезентативность распределения заемщиков по величине среднемесячного дохода, определенной с использованием модели (моделей) оценки доходов заемщиков, сведения о которых включены в набор данных для построения модели;

ИСПтест — индекс стабильности популяции по доходу, показывающий репрезентативность распределения заемщиков по величине среднемесячного дохода, определенной с использованием модели (моделей) оценки доходов заемщиков, сведения о которых включены в набор данных для оценки точности модели;

ВРМS,k соответствует одному из следующих показателей:

ВРМпостр,k — доля заемщиков в наборе данных для построения модели, величина среднемесячного дохода которых принадлежит k-й группе доходов заемщиков (если показатель ИСПS соответствует показателю ИСПпостр);

ВРМтест,k — доля заемщиков в наборе данных для оценки точности модели, величина среднемесячного дохода которых принадлежит k-й группе доходов заемщиков (если показатель ИСПS соответствует показателю ИСПтест);

СПМS,k соответствует одному из следующих показателей:

СПМпостр,k _ доля заемщиков в наборе данных, используемом в целях оценки репрезентативности по периоду построения модели, величина среднемесячного дохода которых принадлежит k-й группе доходов заемщиков в наборе данных для построения модели, порядковый номер которой присвоен в целях определения значения показателя ВРМпостр,k (если показатель ИСПS соответствует показателю ИСПпостр);

СПМтест,k — доля заемщиков в наборе данных, используемом в целях оценки репрезентативности набора для оценки точности модели, величина среднемесячного дохода которых принадлежит k-й группе доходов заемщиков в наборе данных для оценки точности модели, порядковый номер которой присвоен в целях определения значения показателя ВРМтест,k (если показатель ИСПS соответствует показателю ИСПтест);

k — порядковый номер группы доходов заемщиков (от 1 до 10). В целях определения порядкового номера группы доходов заемщиков информация о величинах среднемесячных доходов заемщиков, включенных в набор данных для построения модели и набор данных для оценки точности модели, ранжируется по величине среднемесячного дохода заемщика, рассчитанной кредитной организацией с использованием модели оценки дохода заемщика, от наименьшей к наибольшей и делится на 10 групп таким образом, чтобы на каждую группу приходилось 10 процентов заемщиков.

Величина среднемесячного дохода заемщика признается принадлежащей k-й группе доходов заемщиков, если величина дохода заемщика, рассчитанная с использованием модели оценки дохода заемщика, удовлетворяет неравенству:

ДецильS,k-1 < МодДох \leq ДецильS,k,

где:

ДецильS,k соответствует одному из следующих показателей:

Децильпостр,k — максимальная величина среднемесячного дохода заемщика, рассчитанная кредитной организацией с использованием модели оценки дохода заемщика для заемщиков, включенных в k-ю группу доходов заемщиков из набора данных для построения модели (Децильпостр,0 = 0);

Децильтест,k — максимальная величина среднемесячного дохода заемщика, рассчитанная кредитной организацией с использованием модели оценки дохода заемщика для заемщиков, включенных в k-ю группу доходов заемщиков из набора данных для оценки точности модели (Децильтест,0 = 0);

МодДох — величина среднемесячного дохода заемщика, рассчитанная кредитной организацией с использованием модели оценки дохода заемщика.».

1.5.5. Дополнить подпунктами 3.2.6.6 и 3.2.6.7 следующего содержания:

«3.2.6.6. Методика построения модели (моделей) оценки дохода заемщика должна предусматривать использование кредитной организацией не менее трех факторов модели.»

Для определения факторов модели не могут использоваться:

условия предоставляемого кредита (займа), указанные в пунктах 1, 2, 4 и 6 части 9 статьи 5 Федерального закона № 353-ФЗ, и производные от них;

значение используемой в модели оценки дохода заемщика фактической величины дохода (целевой переменной), предусмотренной подпунктом 3.2.6.1 настоящего пункта.

Величина ежемесячного дохода, указанная в подписанном заемщиком заявлении о предоставлении кредита (займа) и не используемая в модели оценки дохода заемщика в качестве фактической величины дохода (целевой переменной), предусмотренной подпунктом 3.2.6.1 настоящего пункта, может использоваться для определения фактора такой модели при одновременном соблюдении условий, перечисленных в абзацах четвертом — шестом подпункта 3.2.6.1 настоящего пункта.

3.2.6.7. В случае если методика построения модели оценки дохода заемщика предусматривает использование кредитной организацией трех факторов модели, индекс стабильности популяции по отдельным факторам модели (ИСПi,S) рассчитывается в отношении каждого фактора модели.

В случае если методика построения модели оценки дохода заемщика предусматривает использование кредитной организацией более трех факторов модели, индекс стабильности популяции по отдельным факторам модели (ИСПi,S) рассчитывается в отношении факторов модели, которые оказывают существенное влияние на величину среднемесячного дохода заемщика.

Факторы модели признаются оказывающими существенное влияние на величину среднемесячного дохода заемщика, если соблюдается следующее неравенство:

\frac{\sum {}_{i = 1}^{p}value_{i}}{V} \text{Ч}100\% \geq 70\%,

где:

i — порядковый номер фактора модели. В целях определения порядкового номера факторы модели ранжируются по их значимости, сведения о которой направлялись кредитной организацией в составе информации, указанной в подпункте 1.8.13(1) пункта 1 приложения 3 к настоящему Указанию, от наибольшей к наименьшей;

p — количество факторов модели, оказывающих существенное влияние на величину среднемесячного дохода заемщика, но не менее трех факторов модели. Для определения показателя «p» факторы модели включаются нарастающим итогом в неравенство, указанное в абзаце четвертом настоящего подпункта, в соответствии со своим порядковым номером. Оказывающими существенное влияние на величину среднемесячного дохода заемщика признаются те факторы модели, арифметическая сумма значимостей которых позволяет выполнить неравенство, указанное в абзаце четвертом настоящего подпункта, при минимальном значении показателя «p». В случае если неравенство, приведенное в абзаце четвертом настоящего подпункта, соблюдается при p = 1 или p = 2, индекс стабильности популяции по отдельным факторам модели (ИСПi,S) рассчитывается в отношении следующих двух или одного указанных по порядковому номеру факторов модели соответственно:

valuei — значимость i-го фактора модели, сведения о которой направлялись кредитной организацией в составе информации, указанной в подпункте 1.8.13(1) пункта 1 приложения 3 к настоящему Указанию;

V — арифметическая сумма значимостей всех факторов модели, сведения о которых направлялись кредитной организацией в составе информации, указанной в подпункте 1.8.13(1) пункта 1 приложения 3 к настоящему Указанию.

Индекс стабильности популяции по отдельным факторам модели (ИСПi,S) рассчитывается по формуле:

\text{ИСП}_{i,S} = \sum_{n = 1}^{N_{i}} (\text{ВРМ}_{i,S,n} - \text{СПМ}_{i,S,n})\text{×}ln(\frac{\text{ВРМ}_{i,S,n}}{\text{СПМ}_{i,S,n}})\text{×}100\%,

где:

ИСПi,S соответствует каждому из следующих показателей:

ИСПi,постр — индекс стабильности популяции по i-му фактору модели, показывающий репрезентативность распределения заемщиков по значениям i-го фактора модели, сведения о которых включены в набор данных для построения модели;

ИСПi,тест индекс стабильности популяции по i-му фактору модели, показывающий репрезентативность распределения заемщиков по значениям i-го фактора модели, сведения о которых включены в набор данных для оценки точности модели;

ВРМi,S,n соответствует одному из следующих показателей:

ВРМi,постр,n — доля заемщиков в наборе данных для построения модели, значение i-го фактора модели которых принадлежит n-й группе i-го фактора модели (если показатель ИСПi,S соответствует показателю ИСПi,постр);

ВРМi,тест,n — доля заемщиков в наборе данных для оценки точности модели, значение i-го фактора модели которых принадлежит n-й группе i-го фактора модели (если показатель ИСПi,S соответствует показателю ИСПi,тест);

СПМi,S,n соответствует одному из следующих показателей:

СПМi,постр,n — доля заемщиков в наборе данных, используемом в целях оценки репрезентативности по периоду построения модели, значение i-го фактора модели которых принадлежит n-й группе i-го фактора модели в наборе данных для построения модели, порядковый номер которой присвоен в целях определения значения показателя ВРМi,постр,n (если показатель ИСПi,S соответствует показателю ИСПi,постр);

СПМi,тест,n — доля заемщиков в наборе данных, используемом в целях оценки репрезентативности набора для оценки точности модели, значение i-го фактора модели которых принадлежит n-й группе i-го фактора модели в наборе данных для оценки точности модели, порядковый номер которой присвоен в целях определения значения показателя ВРМi,тест,n (если показатель ИСПi,S соответствует показателю ИСПi,тест);

Ni — общее число групп значений i-го фактора модели;

n — порядковый номер группы значений i-го фактора модели. В целях определения порядкового номера группы значений i-го фактора модели, имеющего непрерывный интервал возможных значений, значения i-го фактора модели, включенные в набор данных для построения модели и набор данных для оценки точности модели, ранжируются по значению от наименьшего к наибольшему и делятся на 10 групп таким образом, чтобы на каждую группу приходилось 10 процентов значений.

Значение i-го фактора модели, имеющего непрерывный интервал возможных значений, признается принадлежащим n-й группе i-го фактора модели, если соблюдается одно из следующих неравенств:

\text{Граница}_{i,S,n - 1}<\text{ФактрЗнч}_{i} \leq \text{Граница}_{i,S,n} , или

\text{Граница}_{i,S,0} \leq \text{ФактрЗнч}_{i} \leq \text{Граница}_{i,S,1}(\text{при}n = 1),

где:

\text{Граница}_{i,S,n} соответствует одному из следующих показателей:

\text{Граница}_{i,\text{постр},n} — максимальное значение i-го фактора модели, включенного в n-ю группу значений i-го фактора модели из набора данных для построения модели ( \text{Граница}_{i,\text{постр},0} — минимальное значение i-го фактора модели, включенного в первую группу значений i-го фактора модели из набора данных для построения модели);

\text{Граница}_{i,\text{тест},n} — максимальное значение i-го фактора модели, включенного в n-ю группу значений i-го фактора модели из набора данных для оценки точности модели ( \text{Граница}_{i,\text{тест},0} — минимальное значение i-го фактора модели, включенного в первую группу значений i-го фактора модели из набора данных для оценки точности модели);

ФактрЗнчi — значение i-го фактора модели.

В случае если после ранжирования значений фактора модели, имеющего непрерывный интервал возможных значений, от наименьшего к наибольшему i-й фактор имеет совпадающие значения, доля которых превосходит 10 процентов, такие значения нужно выделить в отдельные группы, а оставшиеся значения разделить на равные по доле группы таким образом, чтобы общее количество групп было равно 10.

В случае если i-й фактор модели не имеет непрерывного интервала возможных значений, каждая группа формируется по каждому отдельному значению i-го фактора модели.

В случае если в составе информации, направляемой кредитной организацией в соответствии с подпунктом 1.8.14 пункта 1 приложения 3 к настоящему Указанию, значения i-го фактора модели не определены, указанные значения образуют дополнительную группу значений. В таком случае общее количество групп значений i-го фактора модели, определенное в соответствии с абзацами двадцать третьим и тридцать третьим настоящего подпункта, увеличивается на одну группу.».

1.5.6. В абзаце втором подпункта 3.2.8 цифры «1.8.11 — 1.8.21» заменить цифрами «1.8.11 — 1.8.18».

1.5.7. Подпункт 3.2.11 изложить в следующей редакции:

«3.2.11. После даты начала применения кредитной организацией модельного подхода по сегменту применения модели (сегментам применения моделей), в отношении которого (которых) кредитной организации от Банка России поступило письмо о допустимости применения модельного подхода, величина среднемесячного дохода заемщика, рассчитанная в соответствии с абзацами первым — третьим подпункта 3.1.6 или подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Указания, не должна использоваться кредитной организацией в целях расчета ПДН по кредитам (займам), предоставляемым заемщикам, которые соответствуют установленным во внутренних документах кредитной организации признакам отнесения к такому сегменту применения модели (сегментам применения моделей).»

После даты начала применения кредитной организацией модельного подхода по сегменту применения модели (сегментам применения моделей), в отношении которого (которых) кредитной организации от Банка России поступило письмо о допустимости применения модельного подхода, при расчете величины среднемесячного дохода заемщика кредитной организацией могут применяться положения подпунктов 3.1.1 — 3.1.5 пункта 3.1 настоящего Указания.

Кредитная организация обеспечивает сохранение качества модели (моделей) оценки дохода заемщика в процессах принятия решений о предоставлении кредитов (займов), а также при определении максимальной суммы кредита (займа) и (или) лимита кредитования и не позднее тридцати рабочих дней по истечении одного года с даты получения кредитной организацией от Банка России письма о допустимости применения модельного подхода или письма, предусмотренного абзацем пятым подпункта 3.2.14 настоящего пункта, и далее не позднее тридцати рабочих дней по истечении каждых двенадцати месяцев направляет в Банк России уведомление, содержащее информацию о продолжении применения кредитной организацией модельного подхода при расчете величины среднемесячного дохода заемщика в целях расчета ПДН, рекомендуемый образец которого приведен в приложении 2 к настоящему Указанию (далее — уведомление о продолжении применения модельного подхода), с приложением документов и данных, указанных в пункте 1 приложения 3 к настоящему Указанию.

Банк России рассматривает уведомление о продолжении применения модельного подхода в порядке, установленном подпунктами 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10 и 3.2.12 настоящего пункта.

До даты окончания рассмотрения Банком России уведомления о продолжении применения модельного подхода кредитная организация в целях расчета ПДН использует модель оценки дохода заемщика, указанную в письме о допустимости применения модельного подхода или письме, предусмотренном абзацем пятым подпункта 3.2.14 настоящего пункта, по истечении одного года с даты получения которых кредитная организация направляет указанное уведомление.

В случае получения от Банка России письма о невозможности применения модельного подхода, а также в случае, если кредитная организация не направила уведомление о продолжении применения модельного подхода, величина среднемесячного дохода заемщика рассчитывается кредитной организацией в соответствии со стандартным подходом на основании пункта 3.1 настоящего Указания при расчете ПДН по кредитам (займам), предоставляемым заемщикам, образующим сегмент применения модели (сегменты применения моделей), указанный (указанные) в письме о невозможности применения модельного подхода.

Кредитная организация самостоятельно определяет дату начала применения стандартного подхода при расчете величины среднемесячного дохода заемщика. Указанная дата не может быть позднее шестидесяти календарных дней со дня поступления от Банка России письма о невозможности применения модельного подхода.

Уполномоченный представитель кредитной организации письменно уведомляет Банк России о выбранной кредитной организацией дате начала применения стандартного подхода при расчете величины среднемесячного дохода заемщика не позднее чем за десять рабочих дней до указанной даты.

Уведомление о применении модельного подхода может быть направлено кредитной организацией не ранее чем по истечении трех месяцев с даты начала применения ею стандартного подхода при расчете величины среднемесячного дохода заемщика.».

1.5.8. В абзаце первом подпункта 3.2.12 слова «, предусмотренного подпунктом 3.2.10 настоящего пункта,» заменить словами «или письма, предусмотренного абзацем пятым подпункта 3.2.14 настоящего пункта,».

1.5.9. Подпункт 3.2.14 дополнить абзацами следующего содержания:

«В случае если кредитная организация соответствует требованиям настоящего пункта, Комитет банковского надзора Банка России принимает решение о допустимости применения модельного подхода с использованием измененной модели оценки дохода заемщика при расчете величины среднемесячного дохода заемщика.»

Банк России до истечения срока, установленного подпунктом 3.2.7 настоящего пункта, направляет в кредитную организацию письмо, содержащее информацию о принятом Комитетом банковского надзора Банка России решении о допустимости применения модельного подхода с использованием измененной модели оценки дохода заемщика при расчете величины среднемесячного дохода заемщика.».

1.5.10. Подпункт 3.2.17 изложить в следующей редакции:

«3.2.17. Кредитные организации, получившие до 1 ноября 2024 года письмо Банка России о допустимости применения модельного подхода, направляют уведомление о продолжении применения модельного подхода с приложением документов и данных, указанных в пункте 1 приложения 3 к настоящему Указанию, не позднее тридцати рабочих дней по истечении одного года с даты получения указанного письма Банка России.».

1.5.11. Дополнить подпунктом 3.2.18 следующего содержания:

«3.2.18. Банк России рассматривает уведомление о применении модельного подхода и уведомление о продолжении применения модельного подхода на предмет соответствия требованиям настоящего пункта, действующим на дату направления указанных уведомлений, в порядке, установленном подпунктами 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10 и 3.2.12 настоящего пункта.».

1.6. В абзаце втором пункта 4.2 слова «по 31 декабря 2024 года» заменить словами «по 31 декабря 2025 года».

1.7 В приложении 1:

1.7.1. Сноску 1 к пункту 1 дополнить словами «с изменениями, внесенными приказом Федеральной налоговой службы от 9 января 2024 года № ЕД-7-11/1@ (зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2024 года, регистрационный № 77193)».

1.7.2 В пункте 5:

после слов «Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации» дополнить словами «, в том числе полученная в период проведения эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, посредством инфраструктуры цифрового профиля <2>,»;

дополнить сноской 2 следующего содержания:

«<2> В соответствии с подпунктом „а“ пункта 2 и пунктом 4(1) Положения о проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 года № 710.».

1.7.3. Пункт 6 после слов «Федеральной налоговой службы» дополнить словами «, в том числе полученная в период проведения эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, посредством инфраструктуры цифрового профиля,».

1.8. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.9 В приложении 3:

1.9.1 В пункте 1:

в абзаце первом слова «к указанному» заменить словами «или уведомления о продолжении применения модельного подхода к»;

в подпункте 1.6:

абзац первый дополнить словами «или уведомления о продолжении применения модельного подхода»;

абзацы второй и третий после слов «модельного подхода» дополнить словами «или уведомление о продолжении применения модельного подхода»;

в подпункте 1.8.5 слова «(в качестве фактора, оказывающего влияние на величину среднемесячного дохода заемщика, не может использоваться значение фактической (целевой) переменной)» исключить;

дополнить подпунктом 1.8.13(1) следующего содержания:

«1.8.13(₁). Программный код для расчета значимостей факторов модели, а также расчет значимости каждого фактора модели, определяемой как среднее значение абсолютных значений Шепли одного фактора модели по всем наблюдениям в наборе данных для построения модели.»;

в подпункте 1.8.14:

в абзаце третьем слова «(при наличии)» исключить;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«полная стоимость потребительского кредита (займа);»;

абзацы двадцать первый, двадцать второй, двадцать девятый и тридцатый признать утратившими силу;

в абзацах первом и втором подпункта 1.8.16 слова «сравнения с подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Указания» заменить словами «оценки точности модели»;

подпункты 1.8.17 и 1.8.18 изложить в следующей редакции:

«1.8.17. Набор данных, используемый в целях оценки репрезентативности набора данных для оценки точности модели, содержащий информацию, предусмотренную подпунктом 1.8.14 настоящего пункта, для каждой модели оценки дохода заемщика.»

Кредитная организация направляет информацию обо всех заемщиках из сегмента применения модели оценки дохода заемщика, кредиты (займы) которым были предоставлены за период, указанный в абзаце третьем подпункта 3.2.6.3 пункта 3.2 настоящего Указания.

1.8.18. Набор данных обо всех заемщиках с подтвержденными доходами для оценки точности модели, содержащий информацию, предусмотренную подпунктом 1.8.14 настоящего пункта, для каждой модели оценки дохода заемщика.»;

подпункты 1.8.19 - 1.8.21 признать утратившими силу.

1.9.2. Пункт 2 признать утратившим силу.

1.9.3. Подпункт 3.7 пункта 3 после слов «модельного подхода» дополнить словами «или уведомления о продолжении применения модельного подхода».

1.9.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Кредитная организация вправе приложить к уведомлению о применении модельного подхода, уведомлению о продолжении применения модельного подхода, информации о внесении в модели оценки дохода заемщика несущественных изменений, предусмотренной пунктом 3 настоящего приложения, иные документы, содержащие информацию, используемую кредитной организацией при построении и (или) применении модели оценки дохода заемщика.».

1.10. Приложение 4 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июля 2024 года № ПСД-20) вступает в силу с 1 ноября 2024 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллина

Приложение к Указанию Банка России от 15 июля 2024 года № 6806-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 16 октября 2023 года № 6579-У»

«Приложение 2 к Указанию Банка России от 16 октября 2023 года № 6579-У „О требованиях к порядку расчета кредитными организациями или микрофинансовыми организациями суммы величин среднемесячных платежей и расчета величины среднемесячного дохода заемщика, в том числе к перечню данных, используемых для расчета величины среднемесячного дохода заемщика“»

Рекомендуемый образец