Указание Банка России от 23.12.2020 № 5674-У

«О порядке направления Банком России требований, предусмотренных частями седьмой и восьмой статьи 72.1 Федерального закона „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“, порядке уведомления Банком России о принятии решения об отмене повышенных значений параметров риска и порядке отзыва Банком России разрешения на применение банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки риска»

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62289)

Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г. № 62289

---

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 23 декабря 2020 г. № 5674-У

О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЯМИ СЕДЬМОЙ И ВОСЬМОЙ СТАТЬИ 72.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)»,

МЕТОДИК УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И МОДЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКА

Настоящее Указание на основании частей седьмой - десятой статьи 72.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 27, ст. 3438) устанавливает:

порядок направления Банком России требования о соблюдении банком банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, на применение которых в соответствии с частью второй статьи 72.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» банком получено разрешение Банка России;

порядок направления Банком России требования о приведении банком банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в соответствие с требованиями Банка России;

порядок установления Банком России повышенных значений параметров риска, используемых для расчета достаточности капитала;

порядок уведомления Банком России банка о принятии решения об отмене повышенных значений параметров риска;

порядок отзыва Банком России разрешения на применение банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков.

1. В соответствии с частями седьмой и восьмой статьи 72.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее — Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ) Банк России вправе направить банку, получившему в соответствии с частью второй статьи 72.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ разрешение на применение банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, используемых для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (далее — ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала банка (далее соответственно — внутренние методики и модели ПВР, разрешение на применение ПВР, банк), требование о соблюдении внутренних методик и моделей ПВР и (или) требование о приведении внутренних методик и моделей ПВР в соответствие с требованиями Банка России, и (или) установить повышенные значения параметров риска, используемых для расчета достаточности капитала (далее — повышенные значения параметров риска), и (или) применить к банку меры, предусмотренные частью первой, абзацем третьим пункта 2, пунктом 6 части третьей статьи 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2021).

Требования, предусмотренные частями седьмой и восьмой статьи 72.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, а также повышенные значения параметров риска (далее — требования) направляются Банком России в банк в порядке, предусмотренном настоящим Указанием.

Меры, предусмотренные частью первой, абзацем третьим пункта 2, пунктом 6 части третьей статьи 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, применяются Банком России к банку в соответствии с Инструкцией Банка России от 21 июня 2018 года № 188-И «О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 августа 2018 года № 51963, 12 декабря 2019 года № 56786 (далее — Инструкция Банка России № 188-И).»

2. Требования оформляются предписанием об исполнении требований, в котором указываются следующие сведения:

выявленные Банком России факты несоблюдения банком внутренних методик и моделей ПВР и (или) факты прекращения соответствия внутренних методик и моделей ПВР банка требованиям Банка России со ссылкой на статьи, пункты и (или) иные структурные единицы федеральных законов, и (или) нормативных актов Банка России, и (или) разрешения на применение ПВР, которые не соблюдаются банком и (или) которым не соответствуют внутренние методики и модели ПВР банка;

требования, направляемые банку;

дата, не позднее которой банком должно быть исполнено предписание об исполнении требований;

дата, а также время (при необходимости), к которой (которому) банком должна быть представлена информация, подтверждающая исполнение предписания об исполнении требований и (или) выполнение предъявленных требований, если предписанием об исполнении требований предусматривается предоставление такой информации;

дата начала и дата окончания требований, или срок действия требований, или указание на то, что требования действуют до отмены их предписанием об исполнении требований либо до направления уведомления об отмене повышенных значений параметров риска в случае установления Банком России повышенных значений параметров риска.

3. Решение о направлении Банком России банку (об отмене) предписания об исполнении требований, а также уведомления об отмене повышенных значений параметров риска принимается:

Председателем Банка России (лицом, его замещающим);

первым заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурных подразделений Банка России, осуществляющих надзор за деятельностью банка (лицом, его замещающим);

председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его замещающим);

заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения центрального аппарата Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью банка (лицом, его замещающим);

директором Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями (лицом, его замещающим), руководителем Службы текущего банковского надзора (лицом, его замещающим), их заместителями;

директором Департамента банковского регулирования (лицом, его замещающим), его заместителем.

4. Отмена предписания об исполнении требований осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному главой 5 Инструкции Банка России № 188-И, с учетом положений абзацев второго и третьего настоящего пункта и абзаца пятого пункта 5 настоящего Указания.

При наличии в Банке России документально подтвержденной информации (в том числе направленной банком в Банк России) о выполнении банком требований, содержащихся в предписании об исполнении требований, а также в случае возникновения оснований для изменения действующего требования и (или) направления новых требований отмена (частичная отмена) указанного предписания осуществляется предписанием об отмене (частичной отмене) предписания, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта.

В случае устранения или изменения оснований для установления повышенных значений параметров риска Банк России принимает решение об их отмене и направляет в банк уведомление о принятом решении не позднее трех рабочих дней с даты принятия Банком России указанного решения.

5. При невыполнении банком требований Банк России вправе отозвать разрешение на применение ПВР.

Решение об отзыве разрешения на применение ПВР принимается Комитетом банковского надзора Банка России и оформляется предписанием об отзыве разрешения на применение ПВР, в котором указываются:

дата решения Комитета банковского надзора Банка России об отзыве разрешения на применение ПВР;

основания отзыва разрешения на применение ПВР;

информация об отмене ранее не исполненных предписаний об исполнении требований;

дата полного прекращения расчета нормативов достаточности капитала с применением ПВР (дата начала расчета нормативов достаточности капитала в соответствии со стандартизированным подходом в случае единовременного прекращения применения ПВР в отношении всех классов (сегментов) кредитных требований, к которым применялся ПВР) либо план, предусматривающий поэтапный переход на стандартизированный подход (по сегментам (классам), к которым применяется ПВР), и (или) план, предусматривающий поэтапное повышение значений параметров кредитного риска до даты полного прекращения использования ПВР (далее — План).

6. Предписание об отзыве разрешения на применение ПВР направляется Банком России в банк не позднее десяти рабочих дней с даты принятия Комитетом банковского надзора Банка России решения об отзыве разрешения на применение ПВР.

7. Банк не позднее десяти рабочих дней с даты полного прекращения расчета нормативов достаточности капитала с применением ПВР (даты выполнения этапа Плана), указанной в предписании об отзыве разрешения на применение ПВР, должен направить в Банк России информацию, подтверждающую выполнение предписания об отзыве разрешения на применение ПВР (выполнение этапа Плана).

8. Предписание об исполнении требований, предписание об отзыве разрешения на применение ПВР, а также предписание об отмене (частичной отмене) предписания об исполнении требований, уведомление об отмене повышенных значений параметров риска доводятся Банком России до банка в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950), путем размещения в личном кабинете банка на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — личный кабинет банка). В случае возникновения сбоя в работе личного кабинета банка указанные документы доводятся до банка иными способами, позволяющими обеспечить их сохранность (конфиденциальность) и подтвердить факт их получения банком.

Документы (информация), направляемые банком в Банк России в соответствии с настоящим Указанием, должны быть представлены с использованием личного кабинета банка в виде файла (файлов) с расширением, обеспечивающим возможность его (их) сохранения на технических средствах и позволяющим после сохранения осуществлять поиск и копирование произвольного фрагмента текста средствами программы для просмотра.

9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллина

---