Указание Банка России от 29.09.2016 № 4144-У

(ред. от 02.10.2023)

«О требованиях к системе управления рисками, связанными с осуществлением репозитарной деятельности, и правилам управления рисками репозитария»

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2016 № 44162)

Зарегистрировано в Минюсте России 27 октября 2016 г. № 44162

---

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 29 сентября 2016 г. № 4144-У

О ТРЕБОВАНИЯХ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ

Настоящее Указание на основании пункта 5 статьи 15.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225) (далее — Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает требования к системе управления рисками, связанными с осуществлением репозитарной деятельности (далее — риски репозитария), и правилам управления рисками репозитария.

Глава 1. Общие положения

1.1. Репозитарий должен организовать систему управления рисками в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе настоящим Указанием, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, устанавливающими требования к системе управления рисками, связанными с осуществлением видов деятельности, с которыми совмещается репозитарная деятельность, в части, не противоречащей требованиям настоящего Указания, с учетом особенностей, установленных абзацем вторым настоящего пункта.

Репозитарий, являющийся организацией, совмещающей свою деятельность с деятельностью кредитной организации, должен руководствоваться Указанием Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» <1> (далее — Указание Банка России № 3624-У), Положением Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» <2> (далее — Положение Банка России № 242-П), абзацем вторым пункта 1.2, абзацами вторым и третьим пункта 1.4, абзацем третьим пункта 1.5 и главой 2 настоящего Указания, а также в соответствии с требованиями главы 5 настоящего Указания должен разработать правила управления рисками репозитария, содержание которых определяется с учетом Указания Банка России № 3624-У, Положения Банка России № 242-П, абзаца второго пункта 1.2, абзацев второго и третьего пункта 1.4, абзаца третьего пункта 1.5 и главы 2 настоящего Указания.

(в ред. Указания Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

---

<1> Зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2015 года, регистрационный № 37388, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 3 декабря 2015 года № 3878-У (зарегистрировано Минюстом России 28 декабря 2015 года, регистрационный № 40325), от 16 ноября 2017 года № 4606-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2017 года, регистрационный № 49156), от 27 июня 2018 года № 4838-У (зарегистрировано Минюстом России 5 сентября 2018 года, регистрационный № 52084), от 8 апреля 2020 года № 5431-У (зарегистрировано Минюстом России 3 июня 2020 года, регистрационный № 58576), от 10 января 2023 года № 6356-У (зарегистрировано Минюстом России 14 июня 2023 года, регистрационный № 73833).

(сноска введена Указанием Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

<2> Зарегистрировано Минюстом России 27 января 2004 года, регистрационный № 5489, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 30 ноября 2004 года № 1521-У (зарегистрировано Минюстом России 22 декабря 2004 года, регистрационный № 6222), от 5 марта 2009 года № 2194-У (зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2009 года, регистрационный № 13547), от 24 апреля 2014 года № 3241-У (зарегистрировано Минюстом России 30 июня 2014 года, регистрационный № 32913), от 4 октября 2017 года № 4564-У (зарегистрировано Минюстом России 25 октября 2017 года, регистрационный № 48670).

(сноска введена Указанием Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

Репозитарий должен осуществлять управление риском нарушения деятельности репозитария в результате несовершенства внутренних бизнес-процессов репозитария и (или) действий или бездействия работников репозитария, ошибок в функционировании программно-технических средств репозитария, а также в результате внешних событий и (или) действий или бездействия третьих лиц (далее — операционный риск) в соответствии с Положением Банка России от 2 октября 2023 года № 827-П «О требованиях к управлению рисками клиринговых организаций, центральных контрагентов, центрального депозитария и репозитариев в части управления операционным риском» <3>.

(абзац введен Указанием Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

---

<3> Зарегистрировано Минюстом России 29 ноября 2023 года, регистрационный № 76162.

(сноска введена Указанием Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

1.2. В рамках организации системы управления рисками репозитарий должен обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных настоящим Указанием, в том числе выявление, мониторинг и оценку рисков, возникающих при оказании репозитарием услуг, определенных пунктом 1 статьи 15.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее — репозитарные услуги), включая риски, реализация которых может привести к потере финансовой устойчивости репозитария, и (или) нарушению непрерывности деятельности по оказанию репозитарных услуг, и (или) иным неблагоприятным последствиям, которые могут привести к невозможности оказания репозитарных услуг, а также управление указанными рисками.

(в ред. Указания Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

Система управления рисками репозитария должна обеспечивать управление как рисками репозитария, так и рисками, возникающими при осуществлении видов деятельности, с которыми совмещается репозитарная деятельность.

В случае привлечения репозитарием третьих лиц для выполнения отдельных операций, необходимых для осуществления репозитарной деятельности, система управления рисками репозитария должна обеспечивать управление рисками, связанными с привлечением третьих лиц.

1.3. Репозитарий в рамках системы управления рисками должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками репозитария, за исключением риска возникновения убытков репозитария в результате несоблюдения им законодательства Российской Федерации, внутренних документов репозитария, применения в отношении репозитария санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее — регуляторный риск), выявление, мониторинг и оценка которого, а также управление которым должны осуществляться должностным лицом (структурным подразделением), ответственным за осуществление внутреннего контроля репозитария.

Должностное лицо (руководитель структурного подразделения), ответственное (ответственный) за управление рисками, связанными с осуществлением деятельности, с которой совмещается репозитарная деятельность, может быть назначено (назначен) ответственным за управление рисками репозитария с возложением на него функций организации управления рисками репозитария и управления ими.

1.4. Должностное лицо (руководитель отдельного структурного подразделения), ответственное (ответственный) за организацию системы управления рисками репозитария, не может осуществлять функции, которые не связаны с управлением или организацией управления рисками репозитария и (или) рисками, возникающими при осуществлении видов деятельности, с которыми совмещается репозитарная деятельность.

Должностное лицо (руководитель структурного подразделения), ответственное (ответственный) за управление рисками репозитария (далее — должностное лицо), должно быть подотчетно совету директоров (наблюдательному совету) репозитария.

Должностное лицо должно регулярно, но не реже одного раза в шесть месяцев, представлять совету директоров (наблюдательному совету) репозитария отчеты в рамках организации системы управления рисками, за исключением регуляторного риска (далее — отчеты об управлении рисками репозитария).

(в ред. Указания Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

1.5 Репозитарий в рамках организации системы управления рисками репозитария должен обеспечить:

разработку правил управления рисками репозитария в соответствии с требованиями настоящего Указания;

проведение оценки эффективности функционирования системы управления рисками репозитария, в том числе для целей принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками репозитария, по мере необходимости, но не реже одного раза в год;

ведение реестра данных о выявленных рисках репозитария и результатах их оценки (далее — реестр рисков).

(абзац введен Указанием Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

Глава 2. Требования к организации управления и управлению коммерческим риском репозитария

2.1. В рамках организации системы управления рисками репозитарий должен разработать и осуществлять меры по выявлению, мониторингу и оценке рисков возникновения убытков и (или) иных неблагоприятных последствий, которые могут оказать негативное воздействие на финансовую устойчивость репозитария и возможность продолжать оказывать репозитарные услуги, в том числе вследствие неэффективной реализации бизнес-стратегии репозитария и (или) возникновения непредвиденных расходов в ходе оказания репозитарных услуг (далее — коммерческий риск), а также управлению коммерческим риском.

2.2. Меры по выявлению коммерческого риска репозитария должны обеспечивать определение репозитарием источников коммерческого риска, оценку их влияния на финансовую устойчивость репозитария, а также возможность продолжать оказывать репозитарные услуги и должны осуществляться с использованием:

процедур оценки вероятности наступления событий риска и их возможных последствий, в том числе с использованием данных о размере убытков, понесенных в связи с реализацией коммерческого риска за предшествующий период деятельности;

сценарного анализа, предусматривающего оценку влияния различных сценариев и отдельных параметров сценариев на финансовую устойчивость репозитария и возможность осуществления репозитарных услуг.

2.3. Меры по мониторингу, оценке коммерческого риска и управлению коммерческим риском репозитария осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований к мониторингу, оценке коммерческого риска и управлению им при осуществлении некредитными финансовыми организациями соответствующих видов деятельности, с которыми совмещается репозитарная деятельность, и должны обеспечивать в том числе следующее:

снижение вероятности наступления убытков и (или) иных неблагоприятных последствий, связанных с реализацией коммерческого риска, в том числе в случае возникновения неблагоприятных экономических условий, которые могут повлиять на возможность репозитария оказывать репозитарные услуги;

определение возможности и целесообразности снижения или принятия коммерческого риска и управление им, в том числе в условиях изменения экономической ситуации.

Глава 3. Требования к организации управления и управлению операционным риском репозитария

Утратила силу с 1 октября 2024 года. - Указание Банка России от 02.10.2023 № 6561-У.

Глава 4. Требования к организации управления и управлению правовым и регуляторным рисками репозитария

4.1. В рамках организации системы управления рисками репозитарий должен разработать и осуществлять меры по выявлению, мониторингу и оценке рисков возникновения убытков репозитария вследствие нарушения репозитарием и (или) его контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых репозитарием правовых ошибок при оказании репозитарных услуг, несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в деятельности репозитария), нарушения контрагентами нормативных правовых актов, нахождения контрагентов под юрисдикцией различных государств (далее — правовой риск), а также регуляторного риска и меры по управлению правовым и регуляторным рисками.

4.2. В рамках выявления, мониторинга и оценки правового риска, а также управления им репозитарий должен разработать и осуществлять следующие меры.

4.2.1. Определить меры по выявлению источников правового риска, проводить оценку его влияния на финансовую устойчивость репозитария и возможность продолжения оказания репозитарных услуг.

4.2.2. Определить меры, направленные на снижение правового риска, и осуществлять контроль их выполнения.

4.3. Меры по выявлению, мониторингу, оценке регуляторного риска и управлению им должны определяться и осуществляться должностным лицом (структурным подразделением), ответственным за осуществление внутреннего контроля репозитария.

Глава 5. Требования к правилам управления рисками репозитария

5.1 Правила управления рисками репозитария должны включать следующее:

общие положения, определяющие цели организации системы управления рисками репозитария;

перечень рисков репозитария, реализация которых может привести к потере финансовой устойчивости репозитария и (или) нарушению деятельности по оказанию репозитарных услуг, и (или) иным неблагоприятным последствиям, которые могут привести к невозможности оказания репозитарных услуг, и их источников (по каждому виду рисков);

(в ред. Указания Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

порядок выявления, мониторинга и оценки рисков репозитария (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);

порядок управления рисками репозитария, в том числе принятия решений репозитарием в рамках управления рисками репозитария (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);

права и обязанности органов управления репозитария, руководителей и работников структурных подразделений репозитария, в том числе должностного лица, в рамках организации управления и управления рисками репозитария;

порядок взаимодействия совета директоров (наблюдательного совета) репозитария и структурных подразделений репозитария, в том числе установление случаев и порядка обязательного информирования совета директоров (наблюдательного совета) репозитария о рисках репозитария, за исключением регуляторного риска, представления ему отчетов об управлении рисками репозитария, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском;

контрольные показатели операционного риска, позволяющие отслеживать их изменения (контрольные показатели операционного риска репозитария), и количественные показатели, направленные на измерение и контроль операционного риска в определенный момент времени (ключевые индикаторы операционного риска репозитария);

(в ред. Указания Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

порядок ведения реестра рисков и базы событий реализации операционного риска;

(в ред. Указания Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

порядок обеспечения защиты программно-технических средств;

(в ред. Указания Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

абзац утратил силу с 1 октября 2024 года. - Указание Банка России от 02.10.2023 № 6561-У;

требования к организации функционирования резервного комплекса, функционально дублирующего основной комплекс программно-технических средств;

(в ред. Указания Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

порядок управления рисками репозитария в случае привлечения репозитарием третьих лиц для выполнения отдельных операций репозитария;

порядок, содержание, сроки и периодичность представления отчетов об управлении рисками репозитария совету директоров (наблюдательному совету) репозитария, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском;

порядок оценки эффективности функционирования системы управления рисками репозитария и принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками репозитария;

перечень процессов, нарушение которых вследствие воздействия событий реализации операционного риска влечет нарушение деятельности репозитария, в том числе технологических процессов, требующих обеспечения информационного взаимодействия, обработки и хранения информации с помощью программно-технических средств репозитария (далее — критически важный процесс);

(абзац введен Указанием Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

порядок проведения испытательных работ программно-технических средств и подготовки отчета по итогам проведенных испытательных работ;

(абзац введен Указанием Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

перечень программно-технических средств, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение критически важных процессов.

(абзац введен Указанием Банка России от 02.10.2023 № 6561-У)

5.2. Правила управления рисками репозитария пересматриваются по мере необходимости, но не реже одного раза в год в целях актуализации содержащихся в них сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления рисками репозитария.

5.3. Правила управления рисками репозитария могут состоять из одного или нескольких документов.

Глава 6. Заключительные положения

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <1>.

---

<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 01.11.2016.

---