Указание Банка России от 19.01.2016 № 3941-У

«О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У „Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента“»

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2016 № 41093)

Зарегистрировано в Минюсте России 15 февраля 2016 г. № 41093

---

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 19 января 2016 г. № 3941-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 2919-У «ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА»

1. Внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года № 26273, 18 сентября 2014 года № 34094, 10 декабря 2014 года № 35118, 30 апреля 2015 года № 37087, 5 октября 2015 года № 39153 («Вестник Банка России» от 28 декабря 2012 года № 77, от 1 октября 2014 года № 87, от 22 декабря 2014 года № 112, от 14 мая 2015 года № 42, от 12 октября 2015 года № 86), следующие изменения.

1.1. Строки 15 и 16 таблицы 2 подпункта 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«»	15.	Проводит ли ЦК для определения размера клирингового обеспечения оценку точности используемых ЦК моделей оценки рисков путем сравнения спрогнозированных моделью оценки рисков значений показателя с величиной фактически наблюдаемых значений такого показателя (далее — оценка точности модели) не реже одного раза в шесть месяцев или в случае изменения параметров таких моделей?
	16.	Имеются ли у ЦК меры, принимаемые в случаях, когда результаты оценки точности моделей свидетельствуют о низкой эффективности указанных моделей?

«.»

1.2 В пункте 3.3:

в подпункте 3.3.1:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

« \text{П}2 = \sum_{2} \sum_{k} max(\sum_{i} CVaR_{k,i}^{T} - O\text{б}_{k};0) »;

в абзаце восьмом слово « CVAR_{k,i}^{T} » заменить словом « CVaR_{k,i}^{T} », слово « CVAR_{k}^{T} » заменить словом « CVaR_{k}^{T} »;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

« CVaR_{k,i}^{T} и O\text{б}_{k} по нетто-наборам по сделкам с клиринговыми сертификатами участия (далее — КСУ) рассчитываются пропорционально доле стоимости имущества, переданного участником пула в соответствующий имущественный пул.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Глубина выборки для расчета CVaR_{k,i}^{T} должна быть не менее 12 месяцев и включать в себя период с наибольшим месячным отрицательным изменением Индекса ММВБ 50 и (или) Индекса РТС 50 за последние 10 лет. При отсутствии данных за рассматриваемый период расчет CVaR_{k,i}^{T} следует проводить с использованием данных по финансовым инструментам со схожими параметрами, по которым имеются данные за указанный период.»;

в абзаце первом подпункта 3.3.3 слова «(для ценных бумаг» заменить словами «(для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами и нерезидентами»;

в абзацах тринадцатом и пятнадцатом слова «(для ценных бумаг)» заменить словами «(для долговых ценных бумаг, выпущенных резидентами и нерезидентами)»;

абзацы восемнадцатый и двадцатый после слов «только долговых ценных бумаг» дополнить словами «, выпущенных резидентами и нерезидентами,».

1.3 В пункте 3.4:

в подпункте 3.4.1:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Расчет для финансовых инструментов, входящих в имущественный пул, производится по каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Расчет для финансовых инструментов, входящих в имущественный пул, производится по каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Значение РР2 принимается равным наибольшему из всех значений, рассчитанных по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК, и каждому финансовому инструменту, входящему в соответствующий имущественный пул.».

1.4. Строку 1 таблицы 6 подпункта 3.5.7 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:

«»	1.	Принимаются ли в качестве обеспечения, а также в состав имущественных пулов только долговые ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России с долгосрочным рейтингом эмитента и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для ценных бумаг), присвоенными как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже «BB-» по классификации рейтинговых агентств «Standard&Poor's» или «Fitch Ratings» либо «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service», КСУ, а также долевые ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса ММВБ 50 и Индекса РТС 50?

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <1>.

---

<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 17.02.2016.

---