---
title: "Указание Банка России от 01.09.2015 N 3762-У"
number: "3762-У"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2015-09-01
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3762-u"
---
## Указание Банка России от 01.09.2015 N 3762-У
# Указание Банка России от 01.09.2015 N 3762-У
"О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года N 2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 N 39153)
> [!WARNING]
> Документ утратил силу с [1 марта 2019 года](https://bukva.ai/docs/658-p#p100125) в связи с изданием [Положения](https://bukva.ai/docs/658-p#p100131) Банка России от 01.11.2018 N 658-П.
> Начало действия документа - [01.11.2015](#p100078).
> Окончание действия документа - 28.02.2019.
Зарегистрировано в Минюсте России 5 октября 2015 г. N 39153
---
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**УКАЗАНИЕ**
от 1 сентября 2015 г. N 3762-У
**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ**
**В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 2919-У**
**"ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,**
**ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА"**
1. Внести в [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u) Банка России от 3 декабря 2012 года N 2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года N 26273, 18 сентября 2014 года N 34094, 10 декабря 2014 года N 35118, 30 апреля 2015 года N 37087 ("Вестник Банка России" от 28 декабря 2012 года N 77, от 1 октября 2014 года N 87, от 22 декабря 2014 года N 112, от 14 мая 2015 года N 42), следующие изменения.
1.1. В [преамбуле](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p169) после слов "от 4 марта 2015 года N 17)" дополнить словами "(далее - [Инструкция](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-139-i) Банка России N 139-И)".
#### 1.2 В [приложении 1](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p100039):
после [пункта 1.9](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p17) дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
"1.10. В целях настоящей Методики под выделенным капиталом ЦК понимается часть собственных средств (капитала) ЦК, в соответствии с правилами клиринга предназначенная для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением участниками клиринга своих обязательств, и используемая ЦК до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение. Величина выделенного капитала ЦК формируется из источников базового капитала, установленных в [пункте 2.1](https://bukva.ai/docs/395-p-bank-rossii-tsentralnyy-bank#p100008) Положения Банка России от 28 декабря 2012 года N 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года N 27259, 29 ноября 2013 года N 30499, 2 октября 2014 года N 34227, 11 декабря 2014 года N 35134, 17 декабря 2014 года N 35225, 24 марта 2015 года N 36548, 5 июня 2015 года N 37549, 5 октября 2015 года N 39152 ("Вестник Банка России" от 27 февраля 2013 года N 11, от 30 ноября 2013 года N 69, от 8 октября 2014 года N 93, от 22 декабря 2014 года N 112, от 26 декабря 2014 года N 114, от 30 марта 2015 года N 27, от 16 июня 2015 года N 52, от 12 октября 2015 года N 86) (далее - Положение Банка России N 395-П).";
в [пункте 3.1](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p100088):
в [подпункте 3.1.1](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p100089):
[таблицу 2](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p100091) дополнить строками 20 - 28 следующего содержания:
| " | 20. | Предусмотрено ли в ЦК наличие средств, необходимых для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности ЦК? |
| --- | --- | --- |
| | 21. | Предусмотрено ли в ЦК наличие средств, необходимых для покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения ЦК вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга? |
| | 22. | Предусмотрена ли правилами клиринга структура уровней защиты ЦК на различных рынках, применяемая ЦК в случае неисполнения обязательств участниками клиринга? |
| | 23. | Имеется ли в ЦК методика определения величины выделенного капитала ЦК, в том числе включающая порядок восполнения выделенного капитала ЦК, в случае его использования? |
| | 24. | Сформирован ли в ЦК выделенный капитал? |
| | 25. | Предусмотрено ли в учредительном документе ЦК ограничение на размещение выделенного капитала ЦК в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах в финансовые инструменты? |
| | 26. | Предусмотрена ли в ЦК возможность использования коллективного клирингового обеспечения в полном объеме для погашения задолженности одного участника клиринга? |
| | 27. | Предусмотрен ли в ЦК порядок восполнения коллективного клирингового обеспечения в случае его использования? |
| | 28. | Предусмотрен ли в правилах клиринга на различных рынках механизм распределения возможных потерь между участниками клиринга в случае недостаточности средств ЦК, предусмотренных структурой уровней защиты ЦК? |
";
[примечания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p251) к заполнению таблицы 2 дополнить абзацами следующего содержания:
"К вопросу 20.
При оценке данного вопроса следует учитывать, что величина средств, необходимая для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности ЦК, рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не позднее пяти рабочих дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с [Указанием](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3081-u) Банка России от 25 октября 2013 года N 3081-У "О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2013 года N 30567, 3 апреля 2015 года N 36722 ("Вестник Банка России" от 18 декабря 2013 года N 73, от 15 апреля 2015 года N 34) (далее - Указание Банка России N 3081-У), и должна составлять не менее 50 процентов от величины операционных расходов, отраженной в графе 4 [строки 19](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2332-u#p117104) формы 0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года N 15615, 18 июня 2010 года N 17590, 22 декабря 2010 года N 19313, 20 июня 2011 года N 21060, 16 декабря 2011 года N 22650, 10 июля 2012 года N 24863, 20 сентября 2012 года N 25499, 20 декабря 2012 года N 26203, 29 марта 2013 года N 27926, 14 июня 2013 года N 28809, 11 декабря 2013 года N 30579, 28 марта 2014 года N 31760, 18 июня 2014 года N 32765, 22 декабря 2014 года N 35313, 20 февраля 2015 года N 36169, 8 июня 2015 года N 37564, 16 июля 2015 года N 38037 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2009 года N 75 - 76, от 25 июня 2010 года N 35, от 28 декабря 2010 года N 72, от 28 июня 2011 года N 34, от 23 декабря 2011 года N 73, от 19 июля 2012 года N 41, от 26 сентября 2012 года N 58, от 27 декабря 2012 года N 76, от 30 марта 2013 года N 20, от 25 июня 2013 года N 34, от 28 декабря 2013 года N 79 - 80, от 31 марта 2014 года N 34, от 27 июня 2014 года N 61, от 30 декабря 2014 года N 115 - 116, от 10 марта 2015 года N 20, от 25 июня 2015 года N 55, от 24 июля 2015 года N 61) (далее - Указание Банка России N 2332-У).
К вопросу 21.
При оценке данного вопроса следует учитывать, что величина средств, необходимая для покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения ЦК вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга, рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не позднее пяти рабочих дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Указанием Банка России N 3081-У и должна составлять не менее 25 процентов от величины операционных расходов, отраженной в графе 4 [строки 19](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2332-u#p117104) формы 0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 2332-У.
К вопросу 22.
При оценке данного вопроса следует учитывать, что структура уровней защиты ЦК должна представлять собой совокупность средств ЦК на покрытие возможных потерь ЦК, вызванных неисполнением обязательств участниками клиринга, включающую выделенный капитал и иные средства ЦК, обеспечение, коллективное клиринговое обеспечение, порядок определения и использования которых предусмотрен правилами клиринга.
К вопросу 23.
При оценке данного вопроса следует учитывать, что методика определения величины выделенного капитала ЦК должна содержать порядок расчета выделенного капитала ЦК, процедуры пересмотра величины выделенного капитала ЦК, а также порядок восполнения величины выделенного капитала в случае его использования, при принятии советом директоров (наблюдательным советом) ЦК решения о необходимости его восполнения.
Величина выделенного капитала ЦК рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не позднее пяти рабочих дней после дня раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с [Указанием](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3081-u) Банка России N 3081-У и должна составлять не менее 25 процентов от суммы:
средств, необходимых для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности ЦК, определенных в соответствии с вопросом 20 таблицы 2;
средств, необходимых для покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения ЦК вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга, определенных в соответствии с вопросом 21 таблицы 2;
средств, необходимых для покрытия кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета (активы за вычетом сформированных резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенные по уровню риска), кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера, кредитного риска по производным финансовым инструментам, величины риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента, операционного и рыночного рисков, рассчитанных по формуле:
minН1.0 x ЗН1.0,
где:
minН1.0 - минимально допустимое числовое значение норматива собственных средств (капитала) банка, установленное [пунктом 2.2](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-139-i#p33) Инструкции Банка России N 139-И;
ЗН1.0 - величина знаменателя в формуле расчета норматива достаточности собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с [подпунктом 2.1.1 пункта 2.1](https://bukva.ai/docs/instruktsiya-139-i#p10) Инструкции Банка России N 139-И.
Внутренним документом ЦК должна быть предусмотрена обязанность исполнительного органа о вынесении на рассмотрение советом директоров (наблюдательным советом) ЦК вопроса о необходимости восполнения величины выделенного капитала ЦК в случае его использования.
К вопросу 24.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что выделенный капитал ЦК должен быть сформирован в соответствии с критериями расчета, установленными в примечании к вопросу 23 таблицы 2.
К вопросу 25.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение выделенного капитала ЦК в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах только в финансовые инструменты с долгосрочным рейтингом эмитента, и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), и (или) рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), и (или) суверенным рейтингом страны (для денежных средств в иностранной валюте), присвоенным как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", за исключением случаев приобретения активов, осуществляемых в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций купли-продажи иностранной валюты, и (или) ценных бумаг, и (или) драгоценных металлов, и (или) иных активов при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом ЦК, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.1.2 настоящей Методики.";
в [подпункте 3.1.4](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p256) цифры "38" заменить цифрами "56";
в [пункте 3.3](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p64):
в [подпункте 3.3.1](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p65):
[второе предложение абзаца первого](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p65) изложить в следующей редакции: "Коэффициент КР1 определяется как отношение величины возможных потерь к сумме величины собственных средств (капитала) ЦК, порядок определения и использования которой предусмотрен правилами клиринга, и размера коллективного клирингового обеспечения на заданном рынке:";
[абзац второй](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p66) изложить в следующей редакции:
" $\text{КР}1 = \frac{\text{П}2}{(\text{К}_{\text{ЦК}} + \text{Ф})} \times 100\%$ ";
[абзац одиннадцатый](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p75) изложить в следующей редакции:
" $\text{К}_{\text{ЦК}}$ - величина собственных средств (капитала) ЦК, порядок определения и использования которой предусмотрен правилами клиринга;";
в [абзаце третьем подпункта 3.3.2](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p79) слова "государственных ценных бумаг Российской Федерации" заменить словами "государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России";
в [абзаце первом подпункта 3.3.3](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p82) после слов "(для ценных бумаг" дополнить словами ", за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России";
[абзацы тринадцатый](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p107) и [пятнадцатый](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p109) примечаний к заполнению таблицы 4 подпункта 3.3.6 после слов "в финансовые инструменты" дополнить словами ", за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России,";
[абзац четвертый подпункта 3.4.3 пункта 3.4](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p137) изложить в следующей редакции:
"К - величина собственных средств (капитала) ЦК, определенная в соответствии с Положением Банка России N 395-П;";
в [подпункте 3.5.7 пункта 3.5](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p100329):
[строки 1](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p257) и [2 таблицы 6](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p258) изложить в следующей редакции:
| " | 1. | Принимаются ли в качестве обеспечения только долговые ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России с долгосрочным рейтингом эмитента, и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенными как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", а также долевые ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса ММВБ 50 и Индекса РТС 50? |
| --- | --- | --- |
| | 2. | Принимаются ли в качестве коллективного клирингового обеспечения только ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России, казначейские бумаги или бумаги центральных банков стран Организации экономического сотрудничества и развития? |
";
[абзац пятый](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-2919-u#p160) примечаний к заполнению таблицы 6 изложить в следующей редакции:
"При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что ценные бумаги, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России, принимаемые в качестве коллективного клирингового обеспечения, должны быть с долгосрочным рейтингом эмитента, и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенным как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "BBB+" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Baa1" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service". В случае неприменимости вопроса 2 таблицы 6 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики.".
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 августа 2015 года N 25) вступает в силу с 1 ноября 2015 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
**Э.С.НАБИУЛЛИНА**