Указание Банка России от 21.08.2014 № 3367-У

«О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У „Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента“»

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2014 № 34094)

Зарегистрировано в Минюсте России 18 сентября 2014 г. № 34094

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ от 21 августа 2014 г. № 3367-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 2919-У «ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА»

1. Внести в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года № 26273 («Вестник Банка России» от 28 декабря 2012 года № 77), следующие изменения.

«11. ЦК, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, должен обеспечивать качество управления ЦК на уровне, соответствующем оценке „удовлетворительно“, и для подтверждения соответствия качества управления ЦК оценке „удовлетворительно“ представлять в Банк России:»

результаты внутренней оценки качества управления ЦК, осуществленной на основании методики, приведенной в приложении 1 к настоящему Указанию, на ежегодной основе — не позднее трех месяцев до наступления даты, соответствующей дате первоначально принятого решения о признании качества управления ЦК удовлетворительным;

сведения о планируемых изменениях в деятельности ЦК, касающихся качества управления ЦК, с описанием соответствующих изменений и их влияния на показатели качества управления ЦК — не позднее одного месяца до их введения в действие;

сведения о внесенных изменениях во внутренние документы и договоры, касающиеся качества управления ЦК, — не позднее 15 рабочих дней со дня внесения (утверждения и (или) регистрации) изменений с приложением указанных документов;

сведения о планируемых изменениях в деятельности ЦК, касающихся качества управления ЦК, на текущий календарный год — не позднее 1 февраля текущего календарного года;

отчет о произошедших изменениях в деятельности ЦК, касающихся качества управления ЦК, за предыдущий календарный год — не позднее 15 февраля текущего календарного года;

сведения о расчете коэффициентов кредитного риска, рыночного риска, риска ликвидности в соответствии с методикой, приведенной в приложении 1 к настоящему Указанию, по состоянию на первое число каждого месяца — не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

ЦК, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, обязан по требованию Банка России предоставлять сведения о расчете коэффициентов кредитного риска, рыночного риска, риска ликвидности и их значениях на внутримесячную дату (даты) в установленный Банком России срок.».

1.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. В ходе осуществления оценки качества управления ЦК для подтверждения соответствия качества управления ЦК оценке „удовлетворительно“ Банк России:»

рассматривает документы и сведения, перечисленные в пункте 11 настоящего Указания;

при необходимости запрашивает у ЦК дополнительные документы и (или) сведения с указанием в запросе сроков их представления и (или) организует совещания с уполномоченными представителями ЦК.

При выявлении фактов несоответствия качества управления ЦК, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, Банк России вправе направить письменную информацию в адрес ЦК с рекомендацией устранить факты несоответствия качества управления ЦК с указанием сроков их устранения.».

1.5. Пункт 14 после слов «оценке „удовлетворительно“ дополнить словами „и рекомендации об устранении фактов несоответствия качества управления ЦК оценке „удовлетворительно“ не исполнены в установленный срок».

1.6 В приложении 1:

после пункта 1.6 дополнить пунктами 1.7 — 1.9 следующего содержания:

«1.7. В целях настоящей Методики величины, включенные в расчет коэффициентов кредитного риска, рыночного риска и риска ликвидности, выражаются в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета.»

1.8. В целях настоящей Методики под обеспечением понимается индивидуальное клиринговое обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в значениях, определяемых в Законе о клиринге, а также иное полученное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения), предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга.

1.9 В целях настоящей Методики к сделкам с финансовыми инструментами относятся:

операции с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами;

операции с иностранной валютой;

операции с драгоценными металлами;

сделки репо;

операции по размещению денежных средств во вклады (депозиты), кредиты (включая межбанковские);

иные операции, определенные в соответствии с российским законодательством и правилами клиринга.

К числу перечисленных в данном пункте сделок с финансовыми инструментами относятся в том числе сделки, в которых одной из сторон является Банк России.»;

в пункте 2.1:

в таблице 1:

строку 2 исключить;

в графе 2 строк 3 и 4 слово «системы» исключить;

примечания к заполнению таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«Примечания к заполнению таблицы 1.»

К вопросу 7.

При оценке данного вопроса следует учитывать следующие условия:

обеспечивает ли подотчетность службы внутреннего контроля ЦК и выполняемые ею функции независимость, объективность и беспристрастность данной службы;

обладают ли служащие службы внутреннего контроля ЦК достаточными знаниями о деятельности ЦК, методах внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки для выполнения служебных обязанностей;

утверждаются ли советом директоров (наблюдательным советом) ЦК планы проверок службы внутреннего контроля ЦК;

выполняются ли планы проверок службы внутреннего контроля ЦК;

осуществляет ли служба внутреннего контроля ЦК свою деятельность на постоянной основе;

контролирует ли служба внутреннего контроля ЦК полноту использования принятой органами управления ЦК методологии управления рисками ЦК, оценку ее эффективности и соответствия характеру и масштабу совершаемых ЦК операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, оценку достоверности учета и отчетности ЦК и надежности функционирования внутреннего контроля ЦК за использованием автоматизированных информационных систем;

охватывают ли проверки службы внутреннего контроля ЦК основные направления деятельности ЦК;

рассматриваются ли органами управления ЦК рекомендации службы внутреннего контроля ЦК по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков и принимаются ли они к исполнению подразделениями ЦК;

устанавливаются ли службой внутреннего контроля ЦК недостатки и нарушения в деятельности ЦК, выявленные в ходе осуществления Банком России оценки качества управления ЦК.

К вопросу 12.

При оценке данного вопроса следует учитывать, что в случае отсутствия фактов выявления службой внутреннего контроля нарушений процедур принятия решений и оценки рисков ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно пункту 2.2 настоящей Методики.»;

в пункте 3.1:

в подпункте 3.1.1:

в таблице 2:

строку 1 изложить в следующей редакции:

«»

                                                                       ";

строку 7 изложить в следующей редакции:

«»

                                                                       ";

строки 9 - 11 изложить в следующей редакции:

«»

                                                                       ";

строки 13 - 15 изложить в следующей редакции:

«»

                                                                       ";

дополнить строкой 17 следующего содержания:

«»

                                                                       ";

абзац второй примечаний к заполнению таблицы 2 изложить в следующей редакции:

«При оценке данного вопроса необходимо учитывать, установлены ли внутренними документами ЦК принципы управления рисками ЦК, порядок выявления, оценки и определения приемлемого уровня рисков ЦК, а также перечень мер и порядок действий на случай выявления фактов несоответствия качества управления ЦК оценке „удовлетворительно“, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, на уровне, соответствующем оценке „удовлетворительно“, и поддержания рисков ЦК на приемлемом уровне.»;

в подпункте 3.1.4 цифру «32» заменить цифрой «34»;

примечания к заполнению таблицы 3 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«Примечания к заполнению таблицы 3.»

К вопросу 2.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, установлены ли внутренними документами ЦК:

юридическое закрепление процедуры неттинга, процедур, необходимых для обеспечения и исполнения обязательств, включенных в клиринговый пул;

порядок допуска к клирингу, осуществляемому с участием ЦК;

процедуры в отношении нарушившего обязательства участника клиринга;

процедуры передачи позиций клиентов участника клиринга в случае его несостоятельности (банкротства) другому участнику клиринга;

порядок взаимодействия с биржами, депозитариями, расчетными организациями, а также клиринговыми организациями, если ЦК взаимодействует с такими организациями;

определение прав и обязанностей ЦК в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств иным юридическим лицом, выполняющим функции центрального контрагента, являющимся резидентом или нерезидентом, если ЦК взаимодействует с такой организацией;

юридическое закрепление обязанности клиринговой организации по обеспечению доступа ЦК к средствам обеспечения, учитываемого на торговых и (или) клиринговых счетах, и коллективного клирингового обеспечения, учитываемого на клиринговых счетах (а также размер средств, которые обязана предоставить клиринговая организация ЦК), если такой ЦК не является клиринговой организацией.

В случае неприменимости пунктов, приведенных в абзацах шестом, седьмом и девятом примечания к заполнению таблицы 3 к деятельности ЦК, ответу на данный пункт присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.2.2 настоящей Методики.»;

в пункте 3.3:

в абзаце первом:

слова «финансовых ресурсов и» исключить, слова «КР1, КР2, КР3» заменить словами «КР1, КР2, КР3,»;

подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:

«3.3.1. Коэффициент КР1 характеризует достаточность средств ЦК на покрытие потерь, вызванных неисполнением обязательств двух крупнейших участников клиринга на заданном рынке. Коэффициент КР1 определяется как отношение величины возможных потерь к сумме величины собственных средств (капитала) ЦК и коллективного клирингового обеспечения на заданном рынке:»

\text{КР}1 = \frac{\text{П}2}{(\text{К } + \text{Ф})} \times 100\% ,

где:

П2 — возможные потери ЦК при неисполнении обязательств двух крупнейших участников клиринга, вызванные переоценкой открытых позиций:

\text{П}2 = \sum_{2} max\{ \sum_{k} max(\sum_{i} CVAR_{k,i}^{T} - \text{Об}_{k};0);0\} ,

где:

\sum 2 — сумма возможных потерь по двум крупнейшим участникам клиринга с наибольшим значением потерь;

CVAR_{k,i}^{T} (условная стоимость под риском) — величина, характеризующая среднее значение по однопроцентной выборке наихудших негативных для ЦК изменений стоимости k-го нетто-набора участника клиринга (клиента участника клиринга) по i-му базовому активу за T дней в случае неисполнения обязательств данного участника клиринга (клиента участника клиринга). В случае если ЦК осуществляет расчет \text{Об}_{k} совокупно по всем сделкам, заключенным участником клиринга, расчет величины CVAR_{k}^{T} осуществляется совокупно по всем нетто-обязательствам участника клиринга. Для целей настоящего Указания под нетто-набором понимается сумма нетто-обязательств по всем сделкам с i-м активом и обеспечения, выраженного в i-м активе, участника клиринга (клиента участника клиринга). В случае если клиринговая организация по требованию участника клиринга ведет отдельный внутренний учет обязательств и обеспечения в пользу лица, указанного участником клиринга, то нетто-набор рассчитывается отдельно;

\text{Об}_{k} — размер обеспечения, в том числе рассчитанного совокупно по всем сделкам, заключенным участником клиринга;

T — количество рабочих дней, необходимых для закрытия позиции недобросовестного участника клиринга, с момента невыполнения им своих обязательств;

K — величина собственных средств (капитала) ЦК, определенная в соответствии с Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499 («Вестник Банка России» от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года № 69);

Ф — размер коллективного клирингового обеспечения, которое может быть использовано для исполнения обязательств ЦК перед добросовестными участниками клиринга.

Расчет коэффициента КР1 проводится по каждой совокупности финансовых инструментов, обязательства по сделкам с которыми включены в клиринговый пул. Итоговый балл по результатам расчета коэффициента КР1, рассчитанный по разным клиринговым пулам, равен минимальному из баллов, присвоенных данному коэффициенту для каждого клирингового пула.

Глубина выборки для расчета CVAR_{k,i}^{T} должна быть не менее 12 месяцев и включать в себя период с наибольшим месячным отрицательным изменением Индекса ММВБ 50 и (или) Индекса РТС 50 за последние 10 лет. При отсутствии данных за рассматриваемый период расчет CVAR_{k,i}^{T} следует проводить с использованием данных по финансовым инструментам со схожими параметрами, по которым имеются данные за указанный период.»;

в подпункте 3.3.2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

« m_{k}ax — максимум по всем активам, находящимся в коллективном клиринговом обеспечении, за исключением денежных средств в рублях и (или) свободно конвертируемых валютах, государственных ценных бумаг Российской Федерации, казначейских бумаг или бумаг центральных банков стран Организации экономического сотрудничества и развития с рейтингом долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже „BBB+“ по классификации рейтинговых агентств „Standard & Poor's“ или „Fitch Ratings“ либо „Baa1“ по классификации рейтингового агентства „Moody's Investors Service“;»;

в абзаце четвертом слова «в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета» исключить;

в абзаце шестом слова «совокупности инструментов» заменить словами «совокупности финансовых инструментов»;

подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3.3. Коэффициент КР3 характеризует распределение инвестиционных активов по их кредитному качеству. Коэффициент КР3 рассчитывается как доля всех инвестиционных активов с рейтингом эмитента (для ценных бумаг), контрагента (для денежных средств в рублях и средств в драгоценных металлах) и (или) суверенным рейтингом страны (для денежных средств в иностранной валюте), присвоенным как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже „BBB-“ по классификации рейтинговых агентств „Standard & Poor's“ или „Fitch Ratings“ либо „Baa3“ по классификации рейтингового агентства „Moody's Investors Service“, в общем объеме инвестиционных активов ЦК, умноженная на 100%.»

Инвестиционные активы в целях настоящего Указания включают в себя все активы ЦК, в том числе денежные средства ЦК, находящиеся на корреспондентских счетах в Банке России и банках-корреспондентах в рублях и (или) иностранной валюте, а также портфели активов, сформированные из финансовых инструментов. К инвестиционным активам не относятся активы ЦК, связанные с общехозяйственными расходами.»;

в подпункте 3.3.6:

в таблице 4:

строку 3 изложить в следующей редакции:

«»

                                                                       ";

в графе 2 строки 10 слова «учредительных документах» заменить словами «учредительном документе»;

строку 12 изложить в следующей редакции:

«»

                                                                       ";

строку 16 изложить в следующей редакции:

«»

                                                                       ";

в строке 19 слово «обеспечения» заменить словами «клирингового обеспечения»;

строки 20 и 21 изложить в следующей редакции:

«»

                                                                       ";

строки 23 и 24 изложить в следующей редакции:

«»

                                                                       ";

графу 2 строки 25 после слов «счета депо» дополнить словами «, и (или) иные счета депо для исполнения обязательств»;

примечания к заполнению таблицы 4 изложить в следующей редакции:

«Примечания к заполнению таблицы 4.»

К вопросам 3, 9, 15, 16, 19.

В случае осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга обязательств, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

К вопросу 10.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на открытие корреспондентских счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, только в Банке России, расчетных небанковских кредитных организациях и (или) банках — резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже «BB-» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Ratings» либо «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service», а также открытие иных счетов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах для исполнения обязательств в банках — нерезидентах, имеющих аналогичный банкам — резидентам рейтинг одного из международных рейтинговых агентств, и банках — резидентах стран — участников Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных стран, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

К вопросу 11.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при открытии торговых банковских счетов в расчетных небанковских кредитных организациях, клиринговых банковских счетов в Банке России и (или) расчетных небанковских кредитных организациях, и (или) банках — резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже «BB-» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Ratings» либо «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service», а также при открытии иных счетов для исполнения обязательств в банках — нерезидентах, имеющих аналогичный банкам — резидентам рейтинг одного из международных рейтинговых агентств, и банках — резидентах стран — участников Содружества Независимых Государств, в том числе национальных (центральных) банках указанных стран, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

К вопросу 12.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при открытии вкладов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах в банках — резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже «BB-» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Ratings» либо «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service», и в банках — нерезидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Ratings» либо «Baa3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service», а также при наличии в договоре возможности изъятия такого вклада в случае необходимости ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

В случае, когда ЦК не размещает денежные средства коллективного клирингового обеспечения (в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах) во вклады в кредитных организациях, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

К вопросу 20.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах только во вклады в банках — резидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности в иностранной валюте, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже «BB-» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Ratings» либо «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service», и в банках — нерезидентах, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже «BBB-» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Ratings» либо «Baa3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service», ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

К вопросу 21.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах только в финансовые инструменты с долгосрочным рейтингом эмитента и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для ценных бумаг), и (или) рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), и (или) суверенным рейтингом страны (для денежных средств в иностранной валюте), присвоенным как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже «BB-» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Rating's» либо «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service», за исключением случаев приобретения активов, осуществляемых в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций купли-продажи иностранной валюты и (или) ценных бумаг, и (или) драгоценных металлов, и (или) иных активов при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

К вопросу 22.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при размещении ЦК клирингового обеспечения в финансовые инструменты с долгосрочным рейтингом эмитента и (или) рейтингом выпуска ценных бумаг, и (или) рейтингом юридического лица, являющегося поручителем по соответствующему выпуску ценных бумаг (для ценных бумаг), и (или) рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлах), и (или) суверенным рейтингом страны (для денежных средств в иностранной валюте), присвоенным как минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже «BB-» по классификации рейтинговых агентств «Standard & Poor's» или «Fitch Rating's» либо «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service», за исключением случаев приобретения активов, которое осуществляется в целях закрытия сделок с участниками клиринга и случаев приобретения активов в рамках деятельности ЦК как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения своих обязательств контрагентом ЦК, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

В случае неприменимости вопроса 22 таблицы 4 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

К вопросу 23.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при наличии в учредительном документе ЦК ограничения на размещение временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) в драгоценных металлах в портфель только долговых ценных бумаг с дюрацией портфеля ценных бумаг меньше 1,5 лет за исключением случаев приобретения государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, долговых ценных бумаг Банка России, а также приобретения указанных финансовых инструментов, осуществляемых в целях исполнения ЦК обязательств перед участниками клиринга, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

К вопросу 24.

При оценке данного вопроса необходимо учитывать, что при размещении ЦК клирингового обеспечения в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) в драгоценных металлах в портфель только долговых ценных бумаг с дюрацией портфеля ценных бумаг меньше 1,5 лет, за исключением случаев приобретения государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, долговых ценных бумаг Банка России, а также приобретения указанных финансовых инструментов, осуществляемых в целях исполнения ЦК обязательств перед участниками клиринга, ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

В случае неприменимости вопроса 24 таблицы 4 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.

К вопросу 25.

В случае неприменимости вопроса 25 таблицы 4 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.3.7 настоящей Методики.»;

в пункте 3.4:

в абзаце первом слова «, РР4» исключить;

в подпункте 3.4.1:

в абзаце первом слова «индивидуального клирингового» исключить;

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«M1 — количество случаев, когда фактические изменения цен финансовых инструментов, по которым осуществляется клиринг, превышали используемые в модели расчета размера обеспечения параметры, ограничивающие изменение цен таких финансовых инструментов. В случае если ЦК в модели расчета размера индивидуального клирингового обеспечения использует несколько параметров, ограничивающих изменение цен финансовых инструментов, то для расчета показателя РР1 используется меньший из данных параметров;»

Сл — общее количество фактических изменений параметров модели расчета значения обеспечения.»;

подпункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:

«3.4.2. Коэффициент РР2 характеризует качество модели расчета размера обеспечения участников клиринга в случае превышения фактического изменения цен финансовых инструментов, торгуемых на рынке с ЦК, над используемыми в модели расчета размера обеспечения параметрами, ограничивающими изменение цен таких финансовых инструментов, и рассчитывается по следующей формуле:»

\text{РР}2 = \frac{\sum_{i} \Delta i}{IM \times max(M1;1\% \times \text{Сл})} \times 100\% ,

где:

\Delta_{i} — величина, характеризующая в процентном выражении разницу фактического изменения цен финансовых инструментов, торгуемых на рынке с ЦК, над параметрами (в процентах), используемыми в модели расчета размера обеспечения и ограничивающими изменение цен таких финансовых инструментов;

M1 — рассчитывается аналогично коэффициенту РР1;

IM — используемый в модели расчета размера обеспечения параметр, ограничивающий изменение цен финансового инструмента. В случае если ЦК использует несколько размеров IM, то для расчета показателя РР2 используется меньший из данных размеров;

Сл — рассчитывается аналогично коэффициенту РР1;

\sum i — суммирование ведется по всем случаям, когда фактическое изменение цен финансовых инструментов, торгуемых на рынке с ЦК, превышало используемые в модели расчета значения обеспечения параметры, ограничивающие изменение цен таких финансовых инструментов.

Требования к расчету:

Глубина выборки для расчета коэффициента РР2 должна быть не менее 12 месяцев и включать период с наибольшим месячным отрицательным изменением Индекса ММВБ 50 и (или) Индекса РТС 50 за последние 10 лет.

Расчет производится по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК.

Значение РР2 принимается равным наибольшему из всех значений, рассчитанных по каждому финансовому инструменту, торгуемому на рынке с ЦК.»;

подпункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:

«3.4.3. Коэффициент РР3 характеризует чувствительность собственного портфеля ценных бумаг ЦК к рыночному риску. Коэффициент РР3 рассчитывается как отношение средних ожидаемых потерь, которые может понести ЦК по собственному портфелю ценных бумаг при условии, что потери превысят значение стоимостной меры риска (value-at-risk), рассчитанное на горизонте 10 дней с вероятностью 99 процентов, к величине собственных средств (капитала) ЦК. Коэффициент РР3 рассчитывается по следующей формуле:»

\text{РР}3 = \frac{\sum_{i} CV\alpha R_{i}^{10\text{дней}}}{\text{К}} \text{Ч }100\% ,

где:

K — величина собственных средств (капитала) ЦК, которая определяется в порядке, установленном в абзаце двенадцатом подпункта 3.3.1 настоящей Методики;

CV\alpha R_{i}^{10\text{дней}} (условная стоимость под риском) — величина, характеризующая среднее значение по однопроцентной выборке наихудших негативных для ЦК изменений стоимости i-той ценной бумаги.

Суммирование ведется по всем ценным бумагам, входящим в собственный портфель ценных бумаг ЦК.»;

подпункт 3.4.4 признать утратившим силу;

подпункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:

«3.4.4. Показатель ПРР1 представляет собой сумму балльных оценок значений коэффициентов, определенных в соответствии с подпунктами 3.4.1 — 3.4.3 настоящей Методики.»

Балльные оценки коэффициентов РР1 — РР3 приведены в приложении 3 к настоящему Указанию.»;

в подпункте 3.4.6 цифру «8» заменить цифрой «6»;

в подпункте 3.4.7:

в таблице 5:

в графе 2 строки 1 слова «индивидуального клирингового» исключить;

в графе 2 строки 2 слово «обеспечения» заменить словами «клирингового обеспечения»;

в графе 2 строки 3 слова «индивидуального и коллективного» исключить;

в графе 2 строки 6 слова «обеспечения» заменить словами «клирингового обеспечения»;

в графе 2 строки 7 слова «индивидуальным клиринговым» исключить;

дополнить примечаниями к заполнению таблицы 5 в следующей редакции:

«Примечания к заполнению таблицы 5.»

К вопросам 2, 6, 7.

В случае осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга обязательств ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.4.7 настоящей Методики.»;

в пункте 3.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.5. Оценка качества управления риском ликвидности ЦК осуществляется по результатам оценки показателя управления риском ликвидности ЦК (далее — ПРЛ2)»;

подпункты 3.5.1 - 3.5.6 признать утратившими силу;

в подпункте 3.5.7:

в таблице 6:

строки 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«»

                                                                       ";

строки 3 и 4 исключить;

строку 7 изложить в следующей редакции:

«»

                                                                       ";

в примечаниях к заполнению таблицы 6:

абзац второй признать утратившим силу;

абзацы третий и пятый дополнить словами «согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«К вопросу 5.»

В случае осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга обязательств ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики.»;

в подпункте 3.5.10 цифру «16» заменить цифрой «12».

1.7 В приложении 3:

строку 1.1 изложить в следующей редакции:

                                                                       ";

строки 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:

                                                                       ";

строки 2.4, 3, 3.1 - 3.4 исключить;

примечание 1 исключить.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

3. Кредитная организация, осуществляющая функции центрального контрагента (далее — ЦК), в отношении которой Банком России принято решение о признании качества управления ЦК удовлетворительным, должна обеспечить соответствие качества управления ЦК требованиям настоящего Указания до 1 января 2015 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллина