Указание Банка России от 30.12.2003 № 1365-У

(ред. от 23.09.2008)

«Об особенностях проведения Банком России операций прямого РЕПО с кредитными организациями»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2004 № 5741)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 апреля 2004 г. № 5741

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 30 декабря 2003 г. № 1365-У

Настоящее Указание разработано в целях организации проведения Банком России сделок прямого РЕПО с кредитными организациями на рынке государственных ценных бумаг и с облигациями Банка России с расчетами по сделкам в валюте Российской Федерации, в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790) и Положениями Банка России от 25.03.2003 № 219-П «Об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг» (зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.04.2003, № 4438 («Вестник Банка России» от 17.07.2003 № 40) и от 25.03.2003 № 220-П «О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации» (зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.04.2003, № 4439 («Вестник Банка России» от 17.07.2003 № 40).

1. Для целей настоящего Указания под сделками прямого РЕПО понимаются сделки РЕПО с блокировкой обеспечения, по которым продавцом облигаций по первой части и покупателем облигаций по второй части является кредитная организация, а покупателем облигаций по первой части и продавцом облигаций по второй части является Банк России (далее — Сделки прямого РЕПО).

К обеспечению относятся облигации, включенные в перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России, и являющиеся предметом купли-продажи по Сделке прямого РЕПО. В обеспечение не могут входить облигации, имеющие срок до погашения (кроме частичного погашения) или исполнения обязательств Банка России по выкупу менее 2 рабочих дней на дату исполнения второй части Сделки прямого РЕПО.

2. Банк России осуществляет Сделки прямого РЕПО только с кредитными организациями — Дилерами (далее — Дилеры), заключившими с Банком России соглашение о проведении операций прямого РЕПО (далее — Соглашение) как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени за счет и по поручению кредитных организаций — Инвесторов (далее — Инвесторы), а также дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета/субсчета(ов) Дилера о предоставлении Банку России права на списание штрафа и/или суммы остаточных обязательств с корреспондентского счета/субсчета(ов) Дилера, открытого(ых) в подразделении(ях) расчетной сети Банка России, без распоряжения Дилера на основании инкассового поручения, выписываемого соответствующим подразделением расчетной сети Банка России в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, при отсутствии в договоре корреспондентского счета/субсчета(ов) Дилера положения о предоставлении Банку России такого права.

3. Соглашение может заключаться по предложенной Банком России (территориальным учреждением Банка России) стандартной форме (Приложение 1 к настоящему Указанию) на срок по 20 апреля каждого календарного года.

4.3 Дилеру/Инвестору установлен лимит по Сделкам прямого РЕПО.

Лимитом Дилера/Инвестора по Сделкам прямого РЕПО является максимальный объем обязательств Дилера/Инвестора по действующим Сделкам прямого РЕПО. Лимит Дилера/Инвестора по Сделкам прямого РЕПО в виде суммы в рублях или порядок его расчета устанавливается Банком России.

4.5. Отсутствует письменное уведомление Банка России о невозможности заключения Сделок прямого РЕПО с Дилером.

• торги по заключению Сделок прямого РЕПО на условиях фиксированной ставки РЕПО, устанавливаемой Банком России;
• торги по заключению Сделок прямого РЕПО на условиях рыночных ставок, не ниже минимальной ставки РЕПО.

6. Состав обеспечения, срок РЕПО, минимальная ставка РЕПО, начальное значение дисконта, верхнее предельное значение дисконта, нижнее предельное значение дисконта, лимиты Дилеров/Инвесторов по Сделкам прямого РЕПО, поправочные коэффициенты для расчета лимитов Дилеров/Инвесторов по Сделкам прямого РЕПО (числовые множители, используемые для расчета лимитов Дилеров/Инвесторов по Сделкам прямого РЕПО), форма проведения Сделок прямого РЕПО, временной регламент заключения Сделок прямого РЕПО устанавливаются Банком России.

7. Банк России осуществляет Сделки прямого РЕПО в рамках лимита операций Банка России по Сделкам прямого РЕПО с учетом минимальной ставки РЕПО, установленной Советом директоров Банка России.

8. Информация о сроке РЕПО, начальном значении дисконта, верхнем предельном значении дисконта, нижнем предельном значении дисконта, форме проведения Сделок прямого РЕПО, лимитах Дилеров/Инвесторов по Сделкам прямого РЕПО, фиксированной ставке РЕПО, ставке отсечения на аукционе прямого РЕПО (минимальной процентной ставке заключенных на аукционе Сделок прямого РЕПО) и временном регламенте заключения Сделок прямого РЕПО, а также изменениях в перечне ценных бумаг, которые могут включаться в обеспечение по Сделкам прямого РЕПО, ежедневно доводится Банком России до сведения Дилеров средствами Торговой системы до начала торгов по заключению сделок прямого РЕПО.

9. Во временном регламенте заключения Сделок прямого РЕПО указывается конкретное время подачи Дилерами и Банком России заявок на заключение Сделок прямого РЕПО, а также доведения Банком России информации по итогам заключения Сделок прямого РЕПО в течение одного торгового дня.

10. Дилер указывает в заявках на заключение Сделок прямого РЕПО только такой срок РЕПО, при котором день исполнения второй части Сделок прямого РЕПО не выходит за период действия Соглашений.

Заявки, подаваемые Дилером на заключение Сделок прямого РЕПО в качестве реквизитов базисных условий, должны содержать наименование, номер и дату настоящего Указания.

Заявки на продажу облигаций от своего имени и за свой счет/от своего имени за счет и по поручению Инвестора подаются Дилером только в рамках лимита Дилера/Инвестора по Сделкам прямого РЕПО и только в соответствии с временным регламентом, установленным Банком России.

11. Дилер может подавать заявки на заключение Сделок прямого РЕПО с правом досрочного исполнения второй части.

Сделки прямого РЕПО с правом досрочного исполнения второй части представляют собой Сделки прямого РЕПО, предоставляющие Дилеру право осуществлять исполнение второй части Сделки прямого РЕПО в день исполнения первой части Сделки прямого РЕПО по стоимости обратного выкупа, равной стоимости покупки.

12. В рамках аукциона прямого РЕПО удовлетворяются заявки Дилера, которые по ставкам РЕПО оказались не ниже ставки отсечения РЕПО, в заявленных объемах по заявленной ставке РЕПО.

13. Дилер не вправе отзывать зарегистрированные Торговой системой заявки на участие в аукционе прямого РЕПО после окончания периода времени, установленного Банком России для сбора заявок на участие в аукционе прямого РЕПО.

14. После заключения Сделок прямого РЕПО на аукционе прямого РЕПО Банк России сообщает Дилерам общий объем заключенных Сделок прямого РЕПО и средневзвешенную ставку РЕПО по заключенным Сделкам прямого РЕПО.

15. В случае несоответствия Дилера по крайней мере одному из требований, указанных в п. 4 настоящего Указания, Банк России уведомляет Дилера о невозможности заключения Сделок прямого РЕПО от своего имени и за свой счет, а также от своего имени за счет и по поручению Инвестора с указанного дня по день, на начало которого Дилер будет соответствовать всем требованиям, указанным в п. 4 настоящего Указания.

В случае несоответствия Инвестора по крайней мере одному из требований, указанных в п. 4 настоящего Указания, Банк России уведомляет Дилера о невозможности заключения Сделок прямого РЕПО от своего имени за счет и по поручению Инвестора с указанного дня по день, на начало которого Инвестор будет соответствовать всем требованиям, указанным в п. 4 настоящего Указания.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 23.09.2008 № 2070-У)

16. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Приложение 1 к Указанию Банка России от 30.12.2003 № 1365-У «Об особенностях проведения Банком России операций прямого РЕПО с кредитными организациями»

Соглашение о проведении операций прямого РЕПО

Центральный банк Российской Федерации (далее по тексту -  Банк

России) в лице _______________________________ Главного управления (должность) (Национального банка) Банка России по ___________________________, (область, край) действующего на основании __________, и __________________________ (полное наименование организации) (далее по тексту — Дилер) в лице ________________________________, (Ф.И.О.) действующего на основании _____________________, далее по тексту -

Стороны,   заключили   нижеследующее  соглашение об общих условиях
проведения операций прямого РЕПО с Банком России (далее по  тексту

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения между Сторонами в связи с участием Дилера как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени за счет и по поручению Инвестора в операциях прямого РЕПО с Банком России, осуществляемых в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением и нормативными актами Банка России.

1.2. При осуществлении прав и исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны обязуются соблюдать требования и действовать в соответствии с:

• Указанием Банка России от 30.12.2003 № 1365-У «Об особенностях проведения Банком России операций прямого РЕПО с кредитными организациями», зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 апреля 2004 года № 5741 («Вестник Банка России» от 21.04.2004 № 23) (далее — Указание);
• Положением Банка России от 25.03.2003 № 219-П «Об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг», зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.04.2003, № 4438 («Вестник Банка России» от 17.07.2003 № 40);
• Положением Банка России от 25.03.2003 № 220-П «О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации», зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.04.2003, № 4439 («Вестник Банка России» от 17.07.2003 № 40);
• иными нормативными актами Банка России, регулирующими особенности проведения Банком России операций прямого РЕПО с кредитными организациями.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В рамках настоящего Соглашения Дилер имеет право заключать Сделки прямого РЕПО как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени за счет и по поручению Инвестора.

2.2. Дилер имеет право подавать заявки на заключение Сделок прямого РЕПО от своего имени и за свой счет при соответствии Дилера на день подачи заявок требованиям п. 4 Указания, только в рамках установленного Банком России Дилеру лимита по Сделкам прямого РЕПО и только в периоды времени, установленные Банком России для заключения Сделок прямого РЕПО.

2.3. Дилер имеет право подавать заявки на заключение Сделок прямого РЕПО от своего имени за счет и по поручению Инвестора при соответствии Инвестора на день подачи заявок требованиям п. 4 Указания только в рамках установленного Банком России Инвестору лимита по Сделкам прямого РЕПО и только в периоды времени, установленные Банком России для заключения Сделок прямого РЕПО.

2.4. Банк России обязан средствами Торговой системы доводить до сведения Дилера информацию о сроке РЕПО, начальном значении дисконта, верхнем предельном значении дисконта, нижнем предельном значении дисконта, форме проведения Сделок прямого РЕПО, лимите Дилера/Инвестора по Сделкам прямого РЕПО, фиксированной ставке РЕПО, ставке отсечения на аукционе прямого РЕПО и временном регламенте заключения Сделок прямого РЕПО, а также сообщать об изменениях в перечне ценных бумаг, которые могут включаться в обеспечение по Сделкам прямого РЕПО, до начала торгов по заключению сделок прямого РЕПО.

2.6. Стороны обязаны своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по заключенным Сделкам прямого РЕПО.

2.7. Банк России имеет право объявлять вторые части всех действующих Сделок прямого РЕПО Дилера срочными к исполнению в случае неуплаты Дилером штрафа и/или суммы остаточных обязательств Банку России по Сделке прямого РЕПО в течение семи рабочих дней, а также если сумма денежных средств, списанная Банком России в течение шести рабочих дней с корреспондентского счета/субсчета(ов) Дилера, открытого(ых) в подразделении(ях) расчетной сети Банка России, в счет уплаты штрафа и/или суммы остаточных обязательств, недостаточна для удовлетворения требований Банка России по такой сделке.

В этом случае срок исполнения вторых частей Сделок прямого РЕПО считается наступившим в рабочий день, следующий за днем принятия Банком России указанного в настоящем пункте решения.

О принятом решении Банк России извещает Дилера средствами Торговой системы.

2.8. Если на начало какого-либо дня в течение срока действия настоящего Соглашения Дилер не удовлетворяет по крайней мере одному из требований, указанных в п. 4 Указания, Банк России уведомляет Дилера о невозможности заключения Сделок прямого РЕПО от своего имени и за свой счет, а также от своего имени за счет и по поручению Инвестора с указанного дня по день, на начало которого Дилер будет соответствовать всем требованиям, указанным в п. 4 Указания.

2.9. Если на начало какого-либо дня в течение срока действия настоящего Соглашения Инвестор не удовлетворяет по крайней мере одному из требований, указанных в п. 4 Указания, Банк России уведомляет Дилера о невозможности заключения Сделок прямого РЕПО от своего имени за счет и по поручению Инвестора с указанного дня по день, на начало которого Инвестор будет соответствовать всем требованиям, указанным в п. 4 Указания.

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАРУШЕНИИ УСЛОВИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК ПРЯМОГО РЕПО

3.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) со стороны Дилера обязательств по первой части Сделки прямого РЕПО с кодом расчетов Sn Банк России освобождается от обязательства по такой сделке, а Дилер обязан уплатить в день неисполнения (ненадлежащего исполнения) первой части сделки Банку России штраф, равный сумме остаточных обязательств по данной сделке, рассчитываемых в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, установленной на день неисполнения обязательств по первой части Сделки прямого РЕПО, начисленной за один день на стоимость покупки по неисполненной Сделке прямого РЕПО.

Подтверждением неисполнения (ненадлежащего исполнения) Дилером обязательств является предоставляемая Торговой системой Банку России и Дилеру выписка из реестра неисполненных сделок.

3.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) со стороны Дилера второй части Сделки прямого РЕПО сумма обязательства пересчитывается по формуле пересчета, установленной в Приложении 1 к настоящему Соглашению. При этом в качестве штрафной ставки применяется двойная ставка рефинансирования Банка России, действовавшая на дату пересчета.

Подтверждением суммы обязательства являются уведомления о величине суммы обязательства, предоставляемые Торговой системой Банку России и Дилеру в конце дня проведения реализации обеспечения.

3.3. Если в результате полной реализации обеспечения сумма денежных средств, полученных от полной реализации обеспечения, окажется меньше суммы обязательства по Сделке прямого РЕПО, Дилер обязан уплатить Банку России сумму остаточных обязательств, рассчитываемую по формуле, приведенной в Приложении 1 к настоящему Соглашению.

3.4. Подтверждением подлежащей уплате суммы, указанной в п. 3.3 настоящего Соглашения, являются предоставляемые Торговой системой Банку России и Дилеру уведомления о величине остаточных обязательств по Сделке прямого РЕПО.

Дилер обязан уплатить указанную в п. 3.3 настоящего Соглашения сумму не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета Торговой системы о завершении полной реализации обеспечения и уведомления о величине остаточных обязательств.

3.5. Штраф подлежит уплате Дилером путем перечисления денежных средств на счет Банка России N ___________, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, БИК ___________, ИНН __________, КПП ___________. В назначении платежа должна быть сделана ссылка на дату заключения и присвоенный Торговой системой номер Сделки прямого РЕПО.

Сумма остаточных обязательств подлежит уплате Дилером путем перечисления денежных средств на счет Банка России N ___________, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России, БИК ___________, ИНН __________, КПП ___________. В назначении платежа должна быть сделана ссылка на дату заключения и присвоенный Торговой системой номер Сделки прямого РЕПО.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящего Соглашения или его части, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

4.2. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Московской межбанковской валютной бирже (далее — ММВБ) в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

4.3. Решения Арбитражной комиссии при ММВБ являются окончательными и обязательными для Сторон. Не исполненное в срок решение Арбитражной комиссии при ММВБ подлежит принудительному исполнению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 20 апреля 200_ года. Для продления срока действия настоящего Соглашения Дилер обязан письменно уведомить Банк России о намерении продлить срок действия настоящего Соглашения не позднее чем за четырнадцать рабочих дней до истечения срока действия настоящего Соглашения.

В случае уведомления Дилером Банка России о намерении продлить срок действия настоящего Соглашения позднее чем за четырнадцать рабочих дней до истечения срока действия настоящего Соглашения настоящее Соглашение прекращает свое действие с истечением его срока.

5.2. Банк России имеет право принять решение о расторжении настоящего Соглашения в случае неисполнения Дилером обязательств по Сделкам прямого РЕПО, а также нарушения Дилером требований Указания, Положений и настоящего Соглашения, уведомив об этом Дилера средствами Торговой системы, не позднее дня принятия решения, а также письменно, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.

Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней со дня направления Банком России письменного уведомления Дилеру с принятии решения о расторжении Соглашения.

5.3. Любая из Сторон вправе без указания причин расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом другую Сторону не позднее чем за семь календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

В случае изменения реквизитов счета (счетов) Банка России, указанных в п. 3.5 настоящего Соглашения, Банк России направляет Дилеру информацию об указанных изменениях в письменной форме в течение 20 рабочих дней со дня принятия изменений.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр которого хранится у Банка России, другой — у Дилера.

6.3. Все дополнительные соглашения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк России:                            Дилер:
__________________________              __________________________
 (почтовый адрес ГУ (НБ),                      (почтовый и
    юридический адрес)                      юридический адрес)

                      ПОДПИСИ СТОРОН:

За Банк России:                         За Дилера:

__________________________              __________________________

       (должность)                             (должность)

__________________________              __________________________
        (Ф.И.О.)                                (Ф.И.О.)
__________________________              __________________________
        (подпись)                               (подпись)
           М.П.                                    М.П.

Приложение 1

L                 Сумма обязательства Дилера  по  Сделке   прямого
 i(T с даты исполнения

              первой части Сделки прямого РЕПО (рублей).
              L  рассчитывается по формуле:
               i

L_{i} = [L_{i - 1} \times (1 + \frac{1}{BASE_{1}} \times \frac{R_{i}}{100\%}) - min(V_{i},L_{i - 1} \times (1 + \frac{1}{BASE_{1}} \times \frac{R_{i}}{100\%}))] <**>.

L                 Сумма  обязательства Дилера  по  Сделке  прямого
 i-1              РЕПО      на  конец  (i-1)-го   дня  <*>  с даты
                  исполнения  первой  части  Сделки  прямого  РЕПО

              (рублей).

V                 Сумма денежных средств, полученных от реализации
 i(T  с  даты
                  исполнения первой  части Сделки прямого РЕПО, за
                  вычетом  комиссионного  вознаграждения  Торговой

              системы (рублей).

BASE              Фактическое количество календарных дней  в  году
    1             (365 или 366), на который  приходится  i-й  день

              <*>  с  даты   исполнения   первой части  Сделки
              прямого РЕПО.

R                 Штрафная   ставка  (% годовых),  равная  двойной
 i                ставке    рефинансирования    Банка      России,
                  установленной  на i-й день <*> с даты исполнения

              первой части Сделки прямого РЕПО.

Т Срок РЕПО (календарных дней).

O = L_{k} .

L                 Сумма обязательства  Дилера  по  Сделке  прямого
 k                РЕПО   на   конец  дня   окончания    реализации

              обеспечения (день k) (рублей).

<*> В течение срока действия Сделки прямого РЕПО дни нумеруются от 0 до Т, начиная с даты исполнения первой части Сделки прямого РЕПО.

<**> min (A, B) — функция выбора минимального значения.