Разъяснение Банка России от 27.07.2017

«О применении рейтингов в целях расчета величины рыночного риска в соответствии с Положением Банка России от 03.12.2015 № 511-П „О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска“ и показателя (норматива) краткосрочной ликвидности в соответствии с Положением Банка России от 30.05.2014 № 421-П „О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности („Базель III“)»

Вопрос. Правомерно ли банкам применять рейтинги, присвоенные кредитными рейтинговыми агентствами «Standard & Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service» для ценных бумаг, эмитированных резидентами Российской Федерации, при расчете рыночного риска и показателя (норматива) краткосрочной ликвидности с 14.07.17, как и ранее, в связи с тем, что согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», для российских объектов рейтинга применяются только рейтинги по национальной шкале для Российской Федерации только от внесенных в реестр кредитных рейтинговых агентств?

Если да, то продолжает ли действовать Указание Банка России от 25.11.2014 № 3453-У «Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения нормативных актов Банка России»?

Ответ. Положение Банка России от 03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» и Положение Банка России от 30.05.2014 № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности („Базель III“)» предусматривают использование кредитных рейтингов с учетом положений документов, принятых международными организациями и международными объединениями, а именно в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору, что соответствует нормам части 5 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

В этой связи в целях расчета рыночного риска и показателя (норматива) краткосрочной ликвидности использование международных рейтингов, установленных кредитными рейтинговыми агентствами «Standard & Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service», для национальных объектов рейтинга сохраняется.

При этом в указанных целях продолжает применяться Указание Банка России от 25.11.2014 № 3453-У «Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения нормативных актов Банка России».

---