---
title: "\"Политика управления рисками Банка России\""
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/politika-upravleniya-riskami-banka-rossii"
---

## "Политика управления рисками Банка России"

# "Политика управления рисками Банка России"

(утв. Банком России)




<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**


## <a id="p100002"></a>ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ БАНКА РОССИИ


<div align="center">

<a id="p100003"></a>Введена в действие

</div>

<div align="right">

23 марта 2016 года

</div>



### <a id="p100004"></a>Раздел I. Общие положения


<a id="p100005"></a>1.1. Политика управления рисками Банка России (далее - Политика) устанавливает общие подходы к управлению рисками, возникающими в процессе достижения Банком России целей своей деятельности и выполнения функций, возложенных на него Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-4#p100020) от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и другими федеральными законами.
<a id="p100006"></a>Политика определяет цель и задачи, принципы управления рисками Банка России, классификацию рисков Банка России, основные термины и определения, используемые в области управления рисками Банка России [(приложение)](#p100120), а также элементы системы управления рисками Банка России, в том числе ключевые процессы и организационную структуру управления рисками Банка России.
<a id="p100007"></a>1.2. Политика разработана на основе законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России, международных стандартов в области управления рисками.


### <a id="p100008"></a>Раздел II. Цель и задачи управления рисками Банка России


<a id="p100009"></a>2.1. Достижение Банком России целей своей деятельности и выполнение возложенных на него функций может быть затруднено, если вследствие влияния неопределенности во внешней или внутренней среде наступят события, которые приведут к нарушениям бизнес-процессов Банка России, ущербу его деловой репутации, а также к финансовым потерям и другим негативным последствиям.
<a id="p100010"></a>В этой связи руководство Банка России, руководители и работники структурных подразделений Банка России уделяют значительное внимание управлению рисками, возникающими в деятельности Банка России, и следуют современным стандартам и лучшим практикам в данной области.
<a id="p100011"></a>2.2. Управление рисками Банка России является неотъемлемой частью корпоративного управления Банка России.
<a id="p100012"></a>2.3. Цель управления рисками Банка России заключается в разработке и реализации комплекса мер, способствующих достижению целей деятельности и выполнению функций Банка России в условиях неопределенности.
<a id="p100013"></a>Недопущение возможных финансовых потерь, учитывая общественно значимый характер деятельности Банка России, не является приоритетом при управлении рисками Банка России.
<a id="p100014"></a>Вместе с тем при управлении рисками Банк России исходит из того, что возможные финансовые потери могут негативно сказаться на достижении целей деятельности и выполнении функций Банка России как непосредственно (например, потери при управлении золотовалютными резервами Банка России), так и косвенно (например, через ущерб деловой репутации Банка России).

#### <a id="p100015"></a>2.4 Цель управления рисками Банка России достигается посредством решения следующих основных задач:

<a id="p100016"></a>разработка и реализация комплекса мер, направленных на снижение негативного влияния неопределенности на достижение целей деятельности и выполнение функций Банка России до допустимых (приемлемых) уровней;
<a id="p100017"></a>предотвращение (минимизация) по возможности финансовых потерь Банка России, которые могут возникнуть при устранении в пределах компетенции Банка России угроз для ценовой и финансовой стабильности Российской Федерации и выполнения других общественно значимых задач Банка России;
<a id="p100018"></a>достижение эффективной адаптации процессов управления рисками Банка России к бизнес-процессам Банка России;
<a id="p100019"></a>обеспечение соответствия системы управления рисками Банка России состоянию внутренней и внешней среды и ее адекватности организационной структуре и масштабам деятельности Банка России;
<a id="p100020"></a>развитие риск-культуры в Банке России.


### <a id="p100021"></a>Раздел III. Принципы управления рисками Банка России


<a id="p100022"></a>Управление рисками Банка России осуществляется на основе следующих принципов:
<a id="p100023"></a>ответственность и полномочия - руководство Банка России, руководители и работники структурных подразделений Банка России несут ответственность за управление рисками Банка России в соответствии с предоставленными им полномочиями;
<a id="p100024"></a>приоритет целей деятельности - достижение целей и выполнение функций Банка России имеет приоритет над возможными финансовыми потерями, связанными с реализацией мер по обеспечению их достижения (выполнения);
<a id="p100025"></a>совершенствование деятельности - управление рисками Банка России направлено на постоянное повышение эффективности деятельности Банка России, оптимизацию бизнес-процессов и организационной структуры Банка России, обеспечивающих достижение целей деятельности и выполнение функций Банка России;
<a id="p100026"></a>интеграция в бизнес-процессы - управление рисками Банка России является неотъемлемой частью его бизнес-процессов, в том числе принятия управленческих решений;
<a id="p100027"></a>осведомленность - руководство Банка России, руководители и работники структурных подразделений Банка России должны быть своевременно осведомлены о рисках Банка России, связанных с выполняемыми (курируемыми) ими бизнес-процессами Банка России и с планируемыми к реализации новыми операциями и проектами, что предполагает предварительное проведение идентификации и оценки соответствующих рисков;
<a id="p100028"></a>существенность и целесообразность - принятие решений о реагировании на риски Банка России осуществляется исходя из уровня рисков и с учетом соотношения затрат и выгод от реализации мер реагирования на риски, а также других факторов, определяющих целесообразность принятия указанных мер;
<a id="p100029"></a>предотвращение, выявление и управление конфликтами интересов - в Банке России реализуется комплекс мер по предотвращению, выявлению и управлению конфликтами интересов, которые могут возникнуть в деятельности Банка России, в том числе посредством разделения полномочий;
<a id="p100030"></a>обеспечение "трех линий защиты" - управление рисками Банка России осуществляется на трех уровнях: на уровне владельцев рисков, непосредственно выполняющих бизнес-процессы и управляющих связанными с ними рисками; подразделений, выполняющих методологические и контрольные функции по управлению рисками (в том числе выработка и внедрение общих подходов и методологии управления рисками, разработка лимитов и ограничений, мониторинг рисков, проверка соответствия их фактического уровня допустимому (приемлемому) уровню), и подразделений, осуществляющих независимую оценку системы управления рисками Банка России.
<a id="p100031"></a>В случаях временного организационного совмещения каких-либо из вышеуказанных "линий защиты" в Банке России принимаются меры, направленные на предотвращение возможного в таких случаях конфликта интересов;
<a id="p100032"></a>ясное выражение неопределенности - система управления рисками Банка России обеспечивает количественное и (или) качественное определение уровня рисков Банка России на основе информации (исторических данных, прогнозов, экспертных оценок и другой информации), позволяющей наиболее объективно определить уровень риска с учетом возможных ограничений, связанных с ее использованием в конкретной ситуации;
<a id="p100033"></a>непрерывность - процессы управления рисками Банка России выполняются на постоянной основе, обеспечивая руководство Банка России, руководителей и работников структурных подразделений Банка России актуальной информацией о рисках Банка России и управлении ими;
<a id="p100034"></a>обучение и мотивация - в Банке России обеспечивается прохождение работниками, вовлеченными в процессы управления рисками Банка России, обучения современным стандартам и практикам управления рисками, и применение мер мотивации, предполагающих отсутствие наказания за своевременное информирование о рисках, риск-событиях и предложениях по реагированию на них и стимулирующих работников Банка России эффективно выполнять обязанности по управлению рисками.


### <a id="p100035"></a>Раздел IV. Классификация рисков Банка России


<a id="p100036"></a>4.1. В деятельности Банка России возникают различные виды рисков, реализация которых способна препятствовать достижению целей деятельности и выполнению функций Банка России:
<a id="p100037"></a>4.1.1. Нефинансовые риски - следующие риски, возникающие в деятельности Банка России в результате влияния внутренних и внешних факторов:
<a id="p100038"></a>а) стратегический риск - риск недостижения целей деятельности, ненадлежащего выполнения функций Банка России вследствие ошибок (недостатков) при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Банка России, или их несвоевременного принятия, в том числе вследствие неучета (недостаточного учета) или несвоевременного реагирования на внешние факторы, угрожающие ценовой и финансовой стабильности Российской Федерации;
<a id="p100039"></a>б) репутационный риск - риск ущерба деловой репутации Банка России вследствие негативного восприятия его деятельности обществом;
<a id="p100040"></a>в) операционный риск - риск негативных последствий для Банка России вследствие нарушений бизнес-процессов Банка России, недостаточной эффективности бизнес-процессов и организационной структуры Банка России, действий (бездействия) работников Банка России, сбоев в работе или недостаточной функциональности ИТ-систем, оборудования, а также вследствие влияния внешних факторов, препятствующих достижению целей деятельности и выполнению функций Банка России.
<a id="p100041"></a>К операционным рискам Банка России относятся, в том числе:
<a id="p100042"></a>правовой риск - риск негативных последствий для Банка России (в том числе убытков) вследствие признания судебными органами действий (бездействий) и решений (нормативных, рекомендательных, разъяснительных, индивидуально-правовых актов) Банка России незаконными, невозможности понудить контрагентов исполнить соглашения надлежащим образом и (или) исполнить компенсационные обязательства в случае отказа от исполнения (ненадлежащего исполнения) в силу недостаточности (отсутствия) в соглашении положений, защищающих интересы Банка России;
<a id="p100043"></a>комплаенс-риск - риск негативных последствий для Банка России вследствие несоблюдения требований, обязательных для исполнения Банком России в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
<a id="p100044"></a>риски проектов - риски нереализации проектов Банка России или недостижения их целей вследствие ошибок (недостатков) при выполнении проектов и влияния внешних факторов.
<a id="p100045"></a>4.1.2. Финансовые риски - риски финансовых потерь, которые могут возникнуть в результате владения финансовыми активами и совершения операций с финансовыми инструментами:
<a id="p100046"></a>а) кредитный риск - риск неисполнения должником финансовых обязательств или неблагоприятного изменения их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства;
<a id="p100047"></a>б) рыночный риск - риск изменения рыночной стоимости финансовых активов и инструментов, связанный с изменением конъюнктуры финансового рынка;
<a id="p100048"></a>в) риск ликвидности - риск неспособности своевременно исполнить финансовые обязательства или своевременно реализовать финансовые активы или инструменты.
<a id="p100049"></a>4.2. Риски Банка России могут концентрироваться на отдельных компонентах - на контрагентах Банка России, эмитентах ценных бумаг и их группах, видах финансовых активов Банка России, отраслях экономики, географических регионах и других компонентах, характеризующихся наличием однородных риск-факторов.
<a id="p100050"></a>4.3. Риски Банка России могут затрагивать как отдельные бизнес-процессы Банка России, так и ряд бизнес-процессов и функции Банка России в целом.
<a id="p100051"></a>4.4. Различные виды рисков Банка России могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков.


### <a id="p100052"></a>Раздел V. Элементы системы управления рисками Банка России


<a id="p100053"></a>5.1. Для реализации цели, задач и принципов управления рисками Банка России функционирует система управления рисками Банка России, включающая следующие взаимосвязанные элементы:
<a id="p100054"></a>процессы управления рисками Банка России;
<a id="p100055"></a>организационную структуру управления рисками Банка России;
<a id="p100056"></a>нормативные и иные акты Банка России, регулирующие вопросы управления рисками Банка России, в том числе содержащие методологию управления рисками Банка России;
<a id="p100057"></a>риск-культуру;
<a id="p100058"></a>ресурсы, обеспечивающие управление рисками Банка России (в том числе кадровые, финансовые ресурсы, ИТ-обеспечение).
<a id="p100059"></a>5.2. Необходимым условием эффективного функционирования системы управления рисками Банка России является ее периодический пересмотр с учетом изменений во внутренней и внешней среде, подходах Банка России к управлению рисками, результатов мониторинга и независимой оценки системы управления рисками Банка России.


### <a id="p100060"></a>Раздел VI. Процессы управления рисками Банка России



#### <a id="p100061"></a>6.1 Управление рисками Банка России предполагает выполнение цикла следующих ключевых процессов:

<a id="p100062"></a>идентификация рисков;
<a id="p100063"></a>оценка рисков;
<a id="p100064"></a>реагирование на риски;
<a id="p100065"></a>мониторинг рисков;
<a id="p100066"></a>подготовка отчетности о рисках.
<a id="p100067"></a>6.2. Неотъемлемой частью всего цикла управления рисками Банка России являются коммуникации и консультации.
<a id="p100068"></a>6.3. Реагирование на риски Банка России предполагает сравнение уровней рисков, полученных в результате оценки рисков, с допустимым (приемлемым) уровнем, их приоритизацию (ранжирование) с последующим принятием на данной основе решения о способе, мерах реагирования на риски и необходимых контрольных процедурах.

#### <a id="p100069"></a>6.4 В Банке России для реагирования на риски применяются следующие способы:

<a id="p100070"></a>принятие риска - применяется в случаях, когда уровень риска находится в пределах допустимого (приемлемого) уровня; в иных случаях - когда возможности применения других способов реагирования на риск ограничены и (или) их применение нецелесообразно;
<a id="p100071"></a>ограничение (снижение уровня, минимизация) риска - применяется в основном в случаях, когда уровень риска превышает допустимый (приемлемый) уровень;
<a id="p100072"></a>перенос (передача) риска - применяется в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, а также в отношении рисков Банка России, сопряженных с непредвиденными значительными финансовыми потерями Банка России, которые может и готова взять на себя сторонняя организация;
<a id="p100073"></a>финансирование риска - применяется в случаях, когда для покрытия возможных финансовых потерь Банка России в соответствии с нормативными и иными актами Банка России предусмотрено создание провизий;
<a id="p100074"></a>уклонение от риска (избегание риска) - применяется в случаях, когда уровень риска превышает допустимый (приемлемый) уровень, при этом невозможно и (или) нецелесообразно применение других способов реагирования на риск.
<a id="p100075"></a>6.5. В отношении принимаемых Банком России рисков, реализация которых способна вызвать нарушения ключевых бизнес-процессов Банка России, обеспечивающих достижение целей деятельности и выполнение функций Банка России, реализуется комплекс мер по обеспечению непрерывности деятельности.
<a id="p100076"></a>6.6. Результаты выполнения процессов управления рисками Банка России фиксируются документально (на бумажном носителе или в электронном виде).
<a id="p100077"></a>6.7. При организации и выполнении процессов управления рисками Банка России реализуются меры, направленные на соблюдение действующих в Банке России требований в области обеспечения информационной безопасности.


### <a id="p100078"></a>Раздел VII. Организационная структура управления рисками Банка России


<a id="p100079"></a>7.1. Функционирование системы управления рисками Банка России осуществляется в рамках ее организационной структуры, в которой присутствуют элементы децентрализованной и централизованной моделей управления рисками.
<a id="p100080"></a>Управление операционными рисками Банка России осуществляется в Банке России централизованно в части использования структурными подразделениями Банка России единой комплексной методологии управления операционными рисками. Непосредственное управление операционными рисками (в том числе идентификация, оценка и реагирование на риски) осуществляется структурными подразделениями Банка России - владельцами рисков.
<a id="p100081"></a>Управление финансовыми рисками Банка России осуществляется в Банке России в соответствии с требованиями нормативных и иных актов Банка России.
<a id="p100082"></a>Управление стратегическими и репутационными рисками Банка России обеспечивается посредством учета при принятии управленческих решений (руководством Банка России, коллегиальными органами и руководителями структурных подразделений Банка России) внутренних и внешних факторов, способных препятствовать достижению целей деятельности и выполнению функций Банка России, и эффективного управления другими видами рисков Банка России.

#### <a id="p100083"></a>7.2 Субъектами управления рисками Банка России являются:

<a id="p100084"></a>Национальный финансовый совет;
<a id="p100085"></a>Председатель Банка России;
<a id="p100086"></a>Совет директоров Банка России и другие коллегиальные органы Банка России (в том числе комитеты, комиссии, советы);
<a id="p100087"></a>первые заместители, заместители Председателя Банка России, главный аудитор Банка России;
<a id="p100088"></a>структурные подразделения Банка России - владельцы рисков;
<a id="p100089"></a>подразделения Банка России, уполномоченные на выполнение отдельных функций по управлению рисками Банка России;
<a id="p100090"></a>служба главного аудитора Банка России.

#### <a id="p100091"></a>7.3 Функции субъектов управления рисками Банка России.

<a id="p100092"></a>7.3.1. Все субъекты управления рисками Банка России выполняют следующие основные функции по управлению рисками Банка России в части, относящейся к их компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными и иными актами Банка России:
<a id="p100093"></a>принимают решения по вопросам деятельности Банка России, контролируют их выполнение;
<a id="p100094"></a>разрабатывают, рассматривают, согласовывают, утверждают и выполняют нормативные и иные акты Банка России, в том числе регулирующие вопросы управления рисками Банка России;
<a id="p100095"></a>подготавливают и рассматривают отчетность о рисках;
<a id="p100096"></a>содействуют развитию риск-культуры в Банке России.
<a id="p100097"></a>7.3.2. Председатель Банка России обеспечивает управление рисками, возникающими в деятельности Банка России, в том числе посредством делегирования полномочий.
<a id="p100098"></a>7.3.3. Совет директоров Банка России одобряет изменения в Политику и осуществляет общий контроль за функционированием системы управления рисками Банка России.
<a id="p100099"></a>7.3.4. Другие коллегиальные органы Банка России (в том числе комитеты, комиссии, советы) принимают решения по вопросам управления отдельными видами рисков Банка России в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными и иными актами Банка России.
<a id="p100100"></a>7.3.5. Первые заместители, заместители Председателя Банка России, главный аудитор Банка России обеспечивают управление рисками, возникающими на направлениях деятельности Банка России, курируемых ими в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Председателем Банка России.
<a id="p100101"></a>7.3.6. Владельцы рисков осуществляют непосредственное управление рисками Банка России (в том числе их идентификацию, оценку и реагирование на риски) в соответствии с Политикой, нормативными и иными актами Банка России, в том числе документами, которые могут разрабатываться владельцами рисков в целях регулирования отдельных вопросов управления рисками с учетом специфики их деятельности, в том числе содержащими модели оценки рисков.

##### <a id="p100102"></a>7.3.7 Подразделения Банка России, уполномоченные на выполнение отдельных функций по управлению рисками Банка России:

<a id="p100103"></a>7.3.7.1. Структурное подразделение центрального аппарата Банка России, ответственное за развитие системы управления рисками Банка России, выполняет следующие функции:
<a id="p100104"></a>подготавливает совместно с заинтересованными структурными подразделениями Банка России изменения в Политику и представляет их на рассмотрение и одобрение Совету директоров Банка России;
<a id="p100105"></a>подготавливает совместно с заинтересованными структурными подразделениями Банка России единую комплексную методологию управления операционными рисками Банка России;
<a id="p100106"></a>координирует деятельность структурных подразделений Банка России по вопросам управления операционными рисками Банка России;
<a id="p100107"></a>осуществляет мониторинг системы управления операционными рисками Банка России;
<a id="p100108"></a>информирует руководство Банка России об операционных рисках Банка России и управлении ими;
<a id="p100109"></a>согласовывает нормативные и иные акты Банка России, разрабатываемые владельцами рисков по вопросам управления операционными рисками Банка России, на предмет их соответствия Политике и единой комплексной методологии управления операционными рисками Банка России;
<a id="p100110"></a>совместно с другими заинтересованными структурными подразделениями Банка России готовит предложения по развитию системы управления операционными рисками Банка России.
<a id="p100111"></a>7.3.7.2. Уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России осуществляет валидацию рейтинговых моделей оценки рисков, разрабатываемых другими структурными подразделениями Банка России.
<a id="p100112"></a>7.3.7.3. Структурные подразделения центрального аппарата Банка России, совершающие от имени Банка России операции в рамках реализации единой государственной денежно-кредитной политики и управления активами Банка России в иностранной валюте и драгоценных металлах, разрабатывают методологию управления возникающими при совершении данных операций финансовыми рисками, информируют руководство Банка России о финансовых рисках и управлении ими и подготавливают предложения по развитию системы управления рисками Банка России в пределах своей компетенции.
<a id="p100113"></a>7.3.7.4. Уполномоченные подразделения в составе территориальных учреждений Банка России осуществляют консультационную поддержку и координацию управления рисками в соответствующих территориальных учреждениях Банка России и выполняют другие функции в соответствии с нормативными и иными актами Банка России.
<a id="p100114"></a>7.3.8. Служба главного аудитора Банка России осуществляет независимую оценку системы управления рисками Банка России.


### <a id="p100115"></a>Раздел VIII. Заключительные положения


<a id="p100116"></a>8.1. Политика и изменения к ней подлежат одобрению Советом директоров Банка России и вводятся в действие организационно-распорядительным актом Банка России.
<a id="p100117"></a>8.2. Положения Политики, требующие для введения их в действие разработки и утверждения дополнительных нормативных и иных актов Банка России, вступают в силу после утверждения указанных актов в установленном в Банке России порядке.
<a id="p100118"></a>8.3. Политика может пересматриваться при возникновении изменений во внутренней или внешней среде, изменении подходов Банка России к управлению рисками, с учетом результатов мониторинга и независимой оценки системы управления рисками Банка России.





<div align="right">

<a id="p100119"></a>Приложение<br>
к Политике управления рисками<br>
Банка России

</div>


<div align="center">

<a id="p100120"></a>**ГЛОССАРИЙ**

</div>



<table>
<colgroup><col width="24%"><col width="76%"></colgroup>
<tr><td><a id="p100121"></a>Термин</td><td><a id="p100122"></a>Определение</td></tr>
<tr><td><a id="p100123"></a>Бизнес-процесс</td><td><a id="p100124"></a>Совокупность взаимосвязанных последовательных действий, выполняемых структурными подразделениями Банка России и направленных на обеспечение функций и целей деятельности Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100125"></a>Валидация</td><td><a id="p100126"></a>В области управления рисками Банка России данный термин может применяться в следующих значениях:<br>валидация данных - процесс анализа данных о рисках или риск-событиях на предмет их полноты и адекватности на агрегированной основе;<br>валидация моделей оценки рисков - процесс независимого тестирования и оценки применяемых в Банке России моделей оценки рисков для подтверждения их заявленных характеристик и соответствия данных моделей целям их разработки и применения.</td></tr>
<tr><td><a id="p100127"></a>Верификация</td><td><a id="p100128"></a>Процесс последующей проверки полноты и корректности данных в отношении конкретного риска Банка России или риск-события.</td></tr>
<tr><td><a id="p100129"></a>Вероятность</td><td><a id="p100130"></a>Возможность реализации риска. Вероятность может быть оценена количественно (в т.ч. в процентах, с указанием частоты реализации риска) или качественно.</td></tr>
<tr><td><a id="p100131"></a>Владелец риска</td><td><a id="p100132"></a>Руководство Банка России, коллегиальный орган, структурное подразделение Банка России, уполномоченный работник Банка России, которые в соответствии с нормативными и иными актами Банка России наделены полномочиями и несут ответственность за управление риском Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100133"></a>Внешняя среда</td><td><a id="p100134"></a>Совокупность внешних условий (экономических, правовых, рыночных, социокультурных, политических и других), в которых Банк России стремится достичь целей своей деятельности и выполнить свои функции.</td></tr>
<tr><td><a id="p100135"></a>Внутренняя среда</td><td><a id="p100136"></a>Совокупность внутренних условий (целей, стратегий, организационной структуры, процессов принятия решений, внутренних взаимосвязей, ИТ-систем и других), направленных на обеспечение достижения Банком России целей своей деятельности и выполнения функций.</td></tr>
<tr><td><a id="p100137"></a>Воздействие</td><td><a id="p100138"></a>Степень влияния реализации риска на достижение целей деятельности и выполнение функций Банка России. Воздействие может быть оценено по различным негативным последствиям для Банка России, которые могут возникнуть вследствие реализации риска.</td></tr>
<tr><td><a id="p100139"></a>Допустимый (приемлемый) уровень риска</td><td><a id="p100140"></a>Уровень риска, который Банк России готов принимать на себя, обеспечивая достижение целей своей деятельности и выполнение своих функций.</td></tr>
<tr><td><a id="p100141"></a>Заинтересованная сторона</td><td><a id="p100142"></a>Руководство Банка России, коллегиальные органы, структурные подразделения, уполномоченные работники Банка России, а также внешние по отношению к Банку России организации и лица, которые могут оказывать влияние или подвергаться воздействию рисков Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100143"></a>Идентификация рисков</td><td><a id="p100144"></a>Процесс выявления, составления перечня и описания рисков Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100145"></a>Карта рисков</td><td><a id="p100146"></a>Способ визуального представления профиля рисков Банка России, позволяющий осуществить их приоритизацию (ранжирование). Как правило, это двухмерное представление рисков в матрице (5 x 5, 4 x 4 или др.), где на одной оси показано воздействие, а на другой - вероятность.</td></tr>
<tr><td><a id="p100147"></a>Ключевые индикаторы риска (КИР)</td><td><a id="p100148"></a>Показатели, используемые для обеспечения раннего предупреждения об изменении уровня риска Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100149"></a>Ключевые индикаторы контроля (КИК)</td><td><a id="p100150"></a>Показатели, используемые для оценки эффективности применяемых мер реагирования на риски Банка России и контрольных процедур.</td></tr>
<tr><td><a id="p100151"></a>Коммуникации и консультации</td><td><a id="p100152"></a>Процесс фиксирования и обмена информацией между субъектами управления рисками Банка России в ходе выполнения процессов управления рисками.</td></tr>
<tr><td><a id="p100153"></a>Контрольные процедуры</td><td><a id="p100154"></a>Процедуры, применяемые для обеспечения эффективного реагирования на риски Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100155"></a>Критерии риска</td><td><a id="p100156"></a>Критерии, по которым осуществляется оценка риска и его сравнение с допустимым (приемлемым) уровнем.<br>В качестве критериев риска в Банке России могут применяться вероятность, воздействие, скорость активации риск-события, уязвимость и другие критерии, выбор которых осуществляется с учетом внешней и внутренней среды и требований законодательства, нормативных и иных актов Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100157"></a>Методология управления рисками</td><td><a id="p100158"></a>Совокупность методов, способов и инструментов, применяемых для управления рисками Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100159"></a>Модель оценки риска</td><td><a id="p100160"></a>Экономико-математическая модель, включающая описание методов оценки, допущений, условий и ограничений ее применения, позволяющая оценивать и прогнозировать характеристики моделируемого риска.</td></tr>
<tr><td><a id="p100161"></a>Мониторинг рисков</td><td><a id="p100162"></a>Процесс наблюдения за рисками Банка России, в том числе за их уровнем, его соответствием допустимому (приемлемому) уровню, внедрением мер реагирования на риски и контрольных процедур, эффективностью данных мер и процедур, а также анализа внешней среды.</td></tr>
<tr><td><a id="p100163"></a>Мониторинг системы управления рисками</td><td><a id="p100164"></a>Наблюдение за функционированием системы управления рисками Банка России с целью получения информации о наличии и порядке применения установленных в Банке России методов и процедур управления рисками.</td></tr>
<tr><td><a id="p100165"></a>Неопределенность</td><td><a id="p100166"></a>Неспособность точно знать что-либо заранее в условиях отсутствия или недостатка информации.</td></tr>
<tr><td><a id="p100167"></a>Непрерывность деятельности</td><td><a id="p100168"></a>Способность Банка России планировать и применять меры, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования (эффективного восстановления) ключевых бизнес-процессов Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100169"></a>Объект риска</td><td><a id="p100170"></a>Бизнес-процесс Банка России, материальный или нематериальный актив Банка России, подверженный риску.</td></tr>
<tr><td><a id="p100171"></a>Ограничение (снижение уровня, минимизация) риска</td><td><a id="p100172"></a>Способ реагирования на риск Банка России, при котором реализуются меры по снижению вероятности и (или) воздействия риска Банка России с целью приведения его уровня в соответствие с допустимым (приемлемым) уровнем.</td></tr>
<tr><td><a id="p100173"></a>Описание рисков</td><td><a id="p100174"></a>Структурированное представление элементов рисков Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100175"></a>Остаточный риск</td><td><a id="p100176"></a>Риск Банка России с учетом существующих мер реагирования на него и контрольных процедур.</td></tr>
<tr><td rowspan="3"><a id="p100177"></a>Организационная структура управления рисками</td><td><a id="p100178"></a>Совокупность используемых в Банке России подходов к организации управления рисками (модели управления рисками), субъектов управления рисками, их полномочий и взаимосвязей между ними.</td></tr>
<tr><td><a id="p100179"></a>Централизованная модель - модель, в которой функции по разработке методологии управления рисками и ее применению отнесены к компетенции специально созданного для этих целей структурного подразделения (коллегиального органа, назначенного должностного лица).</td></tr>
<tr><td><a id="p100180"></a>Децентрализованная модель - модель, в которой функции по разработке методологии управления рисками Банка России и ее применению выполняются непосредственно структурными подразделениями - владельцами рисков.</td></tr>
<tr><td><a id="p100181"></a>Отчетность о рисках</td><td><a id="p100182"></a>Структурированная форма предоставления внутренним или внешним пользователям Банка России информации о рисках Банка России и управлении ими.</td></tr>
<tr><td><a id="p100183"></a>Оценка риска</td><td><a id="p100184"></a>Процесс определения уровня риска Банка России с использованием установленных в Банке России критериев риска.</td></tr>
<tr><td><a id="p100185"></a>Перенос (передача) риска</td><td><a id="p100186"></a>Способ реагирования на риск Банка России, при котором принимается решение о передаче всех или части последствий реализации риска на стороннюю организацию (лицо). Основной формой переноса (передачи) риска является страхование (хеджирование).</td></tr>
<tr><td><a id="p100187"></a>Пересмотр системы управления рисками</td><td><a id="p100188"></a>Процесс оценки эффективности системы управления рисками Банка России, в том числе используемых подходов и методологии управления рисками Банка России, с внесением в нее изменений (при необходимости).</td></tr>
<tr><td><a id="p100189"></a>Подверженность риску</td><td><a id="p100190"></a>Возможность реализации риска Банка России в отношении конкретного объекта риска Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100191"></a>Последствие</td><td><a id="p100192"></a>Следствие наступления риск-события.</td></tr>
<tr><td><a id="p100193"></a>Принятие риска</td><td><a id="p100194"></a>Способ реагирования на риск Банка России, при котором принимается решение о сохранении риска на существующем уровне и продолжении мониторинга риска.</td></tr>
<tr><td><a id="p100195"></a>Приоритизация (ранжирование) рисков</td><td><a id="p100196"></a>Процесс определения наиболее значимых рисков Банка России с учетом их уровня.</td></tr>
<tr><td><a id="p100197"></a>Присущий риск</td><td><a id="p100198"></a>Риск Банка России до мер реагирования на него и контрольных процедур.</td></tr>
<tr><td><a id="p100199"></a>Причина</td><td><a id="p100200"></a>Явление, действие, непосредственно приводящие к реализации риска Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100201"></a>Профиль рисков</td><td><a id="p100202"></a>Совокупность рисков, присущих Банку России, структурному подразделению Банка России, конкретной функции/направлению деятельности, бизнес-процессу Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100203"></a>Процесс управления рисками</td><td><a id="p100204"></a>Последовательность действий, осуществляемых в рамках деятельности по управлению рисками Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100205"></a>Реагирование на риск</td><td><a id="p100206"></a>Процесс принятия решения о работе с риском Банка России. Способы реагирования: ограничение (снижение уровня, минимизация) риска, перенос (передача) риска, финансирование риска, уклонение от риска (избегание риска), принятие риска. Меры реагирования - конкретные действия в рамках реализации указанных способов реагирования на риск.</td></tr>
<tr><td><a id="p100207"></a>Реестр рисков</td><td><a id="p100208"></a>Структурированный перечень данных об идентифицированных рисках Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100209"></a>Риск</td><td><a id="p100210"></a>Возможность негативного влияния неопределенности на достижение целей деятельности и выполнение функций Банка России.</td></tr>
<tr><td rowspan="3"><a id="p100211"></a>Риск-аппетит</td><td><a id="p100212"></a>Количественный и (или) качественный показатель, определяющий допустимый (приемлемый) уровень риска Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100213"></a>Риск-аппетит может быть различным для разных видов рисков Банка России, функций/направлений деятельности и бизнес-процессов Банка России и может изменяться при изменениях во внутренней и внешней среде.</td></tr>
<tr><td><a id="p100214"></a>Риск-аппетит устанавливается в соответствии с нормативными и иными актами Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100215"></a>Риск-культура</td><td><a id="p100216"></a>Совокупность ценностей, убеждений, пониманий, знаний, норм поведения и практик в отношении рисков Банка России и управления ими, разделяемых и принимаемых всеми работниками Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100217"></a>Риск-метрика</td><td><a id="p100218"></a>Показатель, характеризующий уровень риска Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100219"></a>Риск-событие</td><td><a id="p100220"></a>Событие, которое привело, могло привести или может привести в будущем к негативным последствиям для достижения целей деятельности и выполнения функций Банка России. Риск-событие также может привести к возникновению новой неопределенности.</td></tr>
<tr><td><a id="p100221"></a>Риск-фактор (источник риска)</td><td><a id="p100222"></a>Деятельность, явление, обстоятельство, которое самостоятельно или в комбинации с другими имеет внутренний потенциал к возникновению или повышению уровня риска Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100223"></a>Система управления рисками</td><td><a id="p100224"></a>Совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих реализацию целей, задач и принципов управления рисками Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100225"></a>Скорость активации события</td><td><a id="p100226"></a>Время с момента наступления риск-события до момента, когда Банк России начинает ощущать его последствия.</td></tr>
<tr><td><a id="p100227"></a>Структурные подразделения Банка России</td><td><a id="p100228"></a>Структурные подразделения центрального аппарата Банка России, территориальные учреждения Банка России и другие структурные подразделения Банка России, входящие в соответствии с распорядительным актом Банка России в структуру Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100229"></a>Субъекты управления рисками</td><td><a id="p100230"></a>Руководство Банка России, коллегиальные органы, структурные подразделения Банка России и их работники, осуществляющие управление рисками Банка России в соответствии с полномочиями, определенными федеральными законами, нормативными и иными актами Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100231"></a>Таксономия рисков</td><td><a id="p100232"></a>Категоризация, обеспечивающая системный подход к анализу данных о рисках Банка России посредством определения применяемых в Банке России видов (групп) риск-событий, причин и последствий реализации рисков, других категорий.</td></tr>
<tr><td><a id="p100233"></a>Тепловая карта рисков</td><td><a id="p100234"></a>Карта рисков, на которой риски Банка России отображаются при помощи цвета в зависимости от их уровня.</td></tr>
<tr><td><a id="p100235"></a>Угроза (опасность)</td><td><a id="p100236"></a>Источник потенциального вреда.</td></tr>
<tr><td><a id="p100237"></a>Уклонение от риска (избегание риска)</td><td><a id="p100238"></a>Способ реагирования на риск Банка России, при котором принимается решение отказаться от деятельности, сопряженной с риском.</td></tr>
<tr><td><a id="p100239"></a>Управление рисками</td><td><a id="p100240"></a>Системный процесс разработки, применения и пересмотра политик, методов, способов и инструментов идентификации, оценки рисков, реагирования на риски и мониторинга рисков Банка России в целях достижения целей деятельности и выполнения функций Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100241"></a>Уровень риска</td><td><a id="p100242"></a>Величина риска Банка России, определенная с использованием критериев риска в порядке, установленном нормативными и иными актами Банка России.</td></tr>
<tr><td><a id="p100243"></a>Финансирование риска</td><td><a id="p100244"></a>Способ реагирования на риск Банка России, при котором принимается решение о создании провизий под активы (условные обязательства) Банка России или провизий на покрытие иных потерь.</td></tr>
<tr><td><a id="p100245"></a>Частота</td><td><a id="p100246"></a>Количество случаев наступления событий за определенную единицу времени. Может применяться при разработке и использовании шкалы оценки риска.</td></tr>
<tr><td><a id="p100247"></a>Шкала оценки риска</td><td><a id="p100248"></a>Способ определения оценок по различным критериям риска (как правило, вероятности и воздействия), предусматривающий выбор оценки с использованием установленных градаций оценок и соответствующих им описаний.</td></tr>
<tr><td><a id="p100249"></a>Элементы риска</td><td><a id="p100250"></a>Риск-факторы (источники риска), риск-события, причины и последствия.</td></tr>
<tr><td><a id="p100251"></a>Эскалация</td><td><a id="p100252"></a>Процесс вынесения вопросов, касающихся управления рисками Банка России, на рассмотрение руководству Банка России, коллегиальным органам, уполномоченным работникам Банка России, обладающим необходимыми полномочиями и компетенцией для принятия решения.</td></tr>
</table>




<a id="p100253"></a>

---