Письмо Банка России от 09.03.2016 № ИН-05-35/11

«О методиках и моделях, используемых Банком России при определении величины национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала)»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 9 марта 2016 г. № ИН-05-35/11

О МЕТОДИКАХ И МОДЕЛЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БАНКОМ РОССИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИЦИКЛИЧЕСКОЙ НАДБАВКИ К НОРМАТИВАМ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)

Банк России доводит до сведения кредитных организаций информацию о методике и моделях, используемых Банком России при определении величины национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала) (далее — национальная антициклическая надбавка) для ограничения накопления системного риска банковского сектора в период повышенных темпов прироста кредитного предложения.

Согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» национальная антициклическая надбавка участвует в расчете антициклической надбавки банка, которая формируется из источников базового капитала банка в размере, превышающем величину, требуемую для соблюдения нормативов достаточности капитала банка, и определяется как средневзвешенная величина национальных антициклических надбавок, установленных во всех государствах (включая Российскую Федерацию), с резидентами которых банк заключил сделки.

В качестве основного индикатора определения величины национальной антициклической надбавки Банк России предполагает использовать кредитный гэп — разницу между отношением объема кредитного предложения к ВВП и долгосрочным трендом этого отношения, определенным в соответствии с методикой, предложенной Базельским комитетом по банковскому надзору (далее — БКБН) в Разделе 2 «Руководства для национальных регуляторов, управляющих контрциклическим буфером капитала» <1>.

---

<1> Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer. Basel Committee on Banking Supervision. Bank for International Settlements. December 2010. Электронный ресурс: www.bis.org/publ/bcbs187.pdf.

Для оценки долгосрочного тренда кредитного гэпа, кроме подхода БКБН, Банк России также дополнительно предполагает использовать следующие вспомогательные модели: модель долгосрочного равновесного уровня кредитования, модель оценки длины кредитного цикла, модель факторов спроса и предложения кредита, содержащие такие переменные, как кредиты и иные внутренние заимствования частного сектора; внешний долг частного сектора; номинальный и реальный ВВП; дефлятор ВВП; депозиты населения и нефинансовых организаций; доля просроченной задолженности частного сектора; реальные расходы частного сектора; процентные ставки по кредитам частному сектору; соотношение объема рублевых кредитов и депозитов частного сектора.

При установлении величины национальной антициклической надбавки Банк России будет принимать во внимание размер кредитного гэпа с учетом следующего:

а) нижняя граница кредитного гэпа, при достижении которой предполагается установление величины национальной антициклической надбавки больше нуля, соответствует значению, предложенному БКБН, и составляет 2 процентных пункта (далее — п. п.);

б) верхняя граница кредитного гэпа, при достижении которой максимальная величина национальной антициклической надбавки составляет 2,5% суммы активов, взвешенных по уровню риска (далее — RWA), соответствует значению, предложенному БКБН, и составляет 10 п. п.;

в) в диапазоне между нижней (2 п. п.) и верхней (10 п. п.) границами кредитного гэпа величина национальной антициклической надбавки изменяется линейно от 0% до 2,5% RWA;

г) если величина кредитного гэпа находится ниже установленного порогового уровня в 2 п. п., то решение об установлении национальной антициклической надбавки больше нуля не принимается.

При принятии решения кроме размера кредитного гэпа Банк России планирует принимать во внимание показатели деятельности банковского сектора, условия кредитования, динамику прибыли кредитных организаций; отношение величины сформированных резервов к величине ссудной задолженности кредитных организаций и другие показатели.

Банк России планирует определять дату установления национальной антициклической надбавки на основе эконометрической прогнозной модели, использующей следующие опережающие показатели кредитного цикла (с учетом лагов): индекс цен на сырьевые товары; индекс ММВБ; ставка по кредитам юридическим и физическим лицам; рентабельность банковского сектора.

В случае изменения или пересмотра индикаторов, их пороговых значений, методов и моделей, используемых Банком России при принятии решения об установлении антициклической надбавки, Банк России планирует публиковать указанную информацию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сайт Банка России).

При этом предполагается, что решение по установлению национальной антициклической надбавки будет публиковаться Банком России в форме информационных сообщений на сайте Банка России в диапазоне от 6 до 12 месяцев до даты введения нового значения национальной антициклической надбавки, в зависимости от динамики индикаторов, принимаемых во внимание при ее установлении.

---