--- title: "<Письмо> Банка России от 16.11.2009 N 143-Т" number: "143-Т" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2009-11-16 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-143-t-2009" --- ## <Письмо> Банка России от 16.11.2009 N 143-Т # <Письмо> Банка России от 16.11.2009 N 143-Т "О проведении анкетного опроса кредитных организаций" (вместе с "Порядком заполнения и представления кредитной организацией анкеты "Организация управления операционным риском в кредитной организации", "Порядком проведения территориальным учреждением Банка России анкетного опроса кредитных организаций и представления сведений в Департамент банковского регулирования и надзора") **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** ## ПИСЬМО от 16 ноября 2009 г. N 143-Т
**О ПРОВЕДЕНИИ АНКЕТНОГО ОПРОСА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
В целях осуществления мониторинга состояния управления операционным риском прошу провести на добровольных началах анкетный опрос кредитных организаций по прилагаемой Анкете "Организация управления операционным риском в кредитной организации" (далее - Анкета). Файл, содержащий электронную форму Анкеты, направлен по системе автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России, копия файла размещена в официальном представительстве Банка России в сети Интернет. Порядок заполнения Анкеты определен [Приложением 1](#p100011) к настоящему письму. Прошу довести до сведения кредитных организаций содержание настоящего письма (за исключением [Приложения 2](#p100142) к настоящему письму) и определить порядок взаимодействия с кредитными организациями по представлению ими запрашиваемой информации. Сведения о количестве принявших участие в анкетном опросе кредитных организаций, а также полученные от кредитных организаций результаты анкетного опроса (в электронном виде) направить в Департамент банковского регулирования и надзора в порядке и в сроки, предусмотренные [Приложением 2](#p100142) к настоящему письму. **Г.Г.МЕЛИКЬЯН** ```text ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ Герб России │ Анкета "Организация управления операционным риском │ Банк России │ в кредитной организации" │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────┐┌───────┐ │Сохранить││Печать │ └─────────┘└───────┘ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. Общие сведения о кредитной организации │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┐ 1.1. Фирменное наименование: │ │ └──────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┐ 1.2. Регистрационный номер в Банке России: │ │ └──────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┐ 1.3. Основной государственный │ │ регистрационный номер: │ │ └──────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┐ 1.4. Код региона нахождения по ОКАТО: │ │ └──────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┐ 1.5. Наименование региона нахождения: │ │ └──────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┐ 1.6. Телефон/факс: │ │ └──────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┐ 1.7. E-mail: │ │ └──────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────┐ 1.8. Дата заполнения анкеты: │ │ └──────────────────────────────┘ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ``` При заполнении Анкеты рекомендуется руководствоваться следующими документами: - [Письмо](https://bukva.ai/docs/pismo-76-t-2005) Банка России от 24.05.2005 N 76-Т "Об организации управления операционным риском в кредитных организациях". "Вестник Банка России" N 28 (826) от 01.06.05; - Письмо Департамента банковского регулирования и надзора от 28.04.2009 N 15_2_1_9/2644 "О подходе к расчету регулятивного капитала, минимально необходимого для покрытия операционного риска, основанном на внутренних оценках кредитных организаций"; - Международная конвергенция измерения капитала и стандарты капитала (Базель II), июнь 2006; ("Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version", June 2006 http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf). | 2. Сведения об организации управления операционным риском | | --- | 2.1. В рамках стратегии ( ) Да ( ) Нет деятельности кредитной организации предусмотрено утверждение целевых показателей размеров совокупного риска, таких как предельно допустимый уровень совокупного риска, устойчивость к риску (в целом и (или) в разрезе отдельных видов типичных банковских рисков, в том числе кредитного, рыночного, операционного)? 2.2. В рамках стратегии ( ) Да ( ) Нет деятельности кредитной организации устанавливаются целевые показатели размеров операционного риска? #### 2.3 Кредитной организацией приняты ( ) Да ( ) Нет внутренние документы по вопросам управления операционным риском? 2.4. Ответственность за ( ) Подразделение по управлению управление/координацию управления операционным риском. операционным риском (в соответствии с внутренними ( ) Служащего по управлению документами кредитной организации) операционным риском. возложена на: ( ) Подразделение, осуществляющее управление рисками кредитной организации в целом. ( ) Руководителей подразделений. ( ) Не распределена.
( ) Другое:
(должности служащего), на которое (которого) возложены функции управления/координация операционным риском в соответствии с организационной структурой (штатным расписанием) кредитной организации:
2.6. Обязанности/полномочия Разработка стратегии деятельности
подразделения (служащего) по управлению операционным риском:(долгосрочной программы) по управлению операционным риском.
Сбор информации об операционных убытках.
Выявление источников
деятельности кредитной организации. аналитических отчетов. риском, методология. управления операционным риском. ```text ┌─┐ ┌─────────────────────────┐ │ │ Другое: │ │ └─┘ └─────────────────────────┘ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2.7. Подразделение (служащий) по ( ) Да ( ) Нет управлению операционным риском использует в своей деятельности отчетность по вопросам управления операционным риском, представляемую подразделениями кредитной организации? ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2.8. Органам управления кредитной ( ) Да ( ) Нет организации представляются отчеты по вопросам управления операционным риском? ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ``` 2.9. Кредитная организация ( ) Да ( ) Нет применяет (использует) специализированные программные средства для целей информационного обеспечения процессов управления операционным риском?
регулярной основе применяет в целях управления операционнымвыявления факторов операционного риска.
риском процедуры выявления риска,
измерения (расчета размера) риска,Проведение совещаний (рабочих
экспертных оценок интенсивности факторов операционного риска и эффективности мер по минимизации риска. операционных убытках. деятельности других кредитных и финансовых организаций. операционного риска в деятельности подразделения в сопоставлении с мерами по минимизации риска). (сценарный анализ, стресс- тестирование). ```text ┌─┐ ┌─────────────────────────┐ │ │ Другое: │ │ └─┘ └─────────────────────────┘ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ``` | 3. Сведения о событиях операционного риска и операционных убытках | | --- | 3.1. В кредитной организации ( ) Да ( ) Нет ведется учет операционных убытков? 3.2. Во внутренних документах ( ) Да ( ) Нет кредитной организации определен порядок регистрации событий операционного риска, предусматривающий сбор сведений об условиях их возникновения и их последствиях для деятельности кредитной организации? 3.3. Кредитной организацией ( ) Да ( ) Нет осуществляется регистрация случаев нарушения информационной безопасности/инцидентов информационной безопасности? 3.4. Кредитной организацией ( ) Да ( ) Нет формируется (ведется) база данных событий операционного риска и связанных с ними операционных убытков? | 4. Сведения об уровне операционного риска и подходах к расчету величины операционного риска во внутренних целях кредитной организации | | --- | 4.1. Кредитная организация ( ) Да ( ) Нет осуществляет расчет размера операционного риска во внутренних целях? | С какой даты: | | --- |
С какой периодичностью:
4.2. Исходные данные, на основе Данные о понесенных кредитной
обработки и анализа которых кредитная организация производиторганизацией операционных убытках.
расчет размера операционного
риска:Данные об операционных убытках,
финансовыми организациями. операционного риска в сопоставлении с эффективностью мер по его минимизации. операционного риска (в том числе сценарного анализа).
методы, применяемые кредитной организацией для измеренияПараметрическая модель VaR (CaR).
(расчета размера) операционного
риска и мониторинга его изменений:Статистический анализ
операционных убытков (внутренних и/или внешних). | распределения совокупных | | --- | Монте-Карло.
Приложения "теории экстремальных значений".
Анализ данных нечисловой природы (в том числе экспертных оценок).
Сценарный анализ и стресстестирование.
Построение системы индикаторов уровня риска.
Другое:
Одним из методов, применяемых для получения распределения совокупных операционных убытков на основе статистических данных о понесенных операционных убытках, является метод численного моделирования (метод Монте-Карло). 4.6. Кредитная организация ( ) Да ( ) Нет осуществляет расчет размера кредитного риска? 4.7. Кредитная организация ( ) Да ( ) Нет осуществляет расчет размера рыночного риска? #### 4.8 Кредитная организация осуществляет оценку достаточности собственных средств (капитала) для покрытия рисков: Кредитного: (V) Да ( ) Нет Рыночного: (V) Да ( ) Нет Операционного: (V) Да ( ) Нет | В случае необходимости, в этом поле вы можете представить свои комментарии: | | | --- | --- | Поле необязательно для заполнения. #### 4.9 Как кредитная организация оценивает относительную значимость рисков своей деятельности (выраженную в процентах от совокупного риска кредитной организации, принимаемого за 100%, исходя из размеров которого рассчитывается минимально необходимый размер экономического капитала). Оценка может быть сделана на основании производимого расчета размеров соответствующих рисков (Кредитного, Рыночного и Операционного) или экспертной оценки их относительного размера. Сумма рисков должна быть равна 100%. Сумма рисков: Кредитного, Рыночного и Операционного должна быть равна 100.
Кредитного риска:
Рыночного риска:
Операционного риска:
Итого:
В случае необходимости, в этом поле вы можете представить свои комментарии:
Поле необязательно для заполнения. | 5. Сведения о мерах по ограничению, минимизации и трансформации операционного риска, в том числе возмещению операционных убытков | | --- | 5.1. В кредитной организации ( ) Да ( ) Нет разработаны программы по работе с персоналом, направленные на минимизацию операционного риска? 5.2. Кредитная организация ( ) Да ( ) Нет систематически осуществляет совершенствование системы внутреннего контроля в целях минимизации операционного риска? 5.3. Кредитная организация ( ) Да ( ) Нет принимает меры по обеспечению информационной безопасности в соответствии с требованиями [стандарта](https://bukva.ai/docs/standart-r-705) Банка России СТО БР ИББС 1.0 "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения"? 5.4. Кредитная организация ( ) Да ( ) Нет использует страхование как метод возмещения потенциальных операционных убытков? 5.5. Кредитная организация ( ) Да ( ) Нет применяет иные процедуры или методы возмещения операционных убытков? 5.6. Кредитная организация ( ) Да ( ) Нет принимает меры для обеспечения непрерывности своей деятельности и (или) восстановления деятельности (далее - Плана ОНиВД) в условиях крупномасштабного события операционного риска? 5.7. В рамках стратегии ( ) Да ( ) Нет деятельности кредитной организации устанавливаются цели и задачи ОНиВД? 5.8. Кредитная организация ( ) Да ( ) Нет производит оценку экономической целесообразности осуществления деятельности по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности (ОНиВД)? 5.9. Кредитной организацией во ( ) Да ( ) Нет внутренних документах определен порядок осуществления ОНиВД, в том числе порядок разработки, согласования, утверждения, проверки (тестирования) и регулярного пересмотра Плана ОНиВД с указанием полномочий ее органов управления и структурных подразделений. #### 5.10 В соответствии с внутренними ( ) Как отдельная самостоятельная документами кредитной организации функция. функция ОНиВД реализуется ( ) Путем совмещения с функцией (планируется): управления операционным риском. ( ) Путем совмещения с функцией риск- менеджмента в целом. ( ) Путем передачи на аутсорсинг, полностью или частично. | ( ) Совмещается с другой: | | | --- | --- | 5.11. Применяет ли кредитная ( ) Да ( ) Нет организация процессный подход для анализа и управления ОНиВД? 5.12. Кредитной организацией ( ) Да ( ) Нет определен набор количественных показателей, характеризующих уровень непрерывности внутренних банковских процессов?
разработала план ОНиВД, который направлен на обеспечениеАвтоматизированных банковских и информационных систем.
непрерывности функционирования:
Платежных/расчетных систем.
Иных процессов основной
именно). поставщиками (провайдерами). ```text ┌─┐ ┌─────────────────────────┐ │ │ Другое: │ │ └─┘ └─────────────────────────┘ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5.14. Кредитной организацией ( ) Да ( ) Нет осуществляется формализация внутренних банковских бизнес- процессов во внутренних документах? ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5.15. Кредитной организацией ( ) Да ( ) Нет осуществляется автоматизация внутренних банковских бизнес- процессов в том числе и с целью снижения операционного риска? ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5.16. Кредитной организацией ( ) Да ( ) Нет осуществлялся пересмотр внутренних правил и процедур осуществления основной деятельности (организации бизнес-процессов) в целях минимизации операционного риска (в течение 3 последних лет)? ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5.17. Кредитная организация ( ) Да ( ) Нет использует аутсорсинг отдельных банковских бизнес-процессов, относящихся к основной деятельности? ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ┌──────────┐ ┌───────┐ │Сохранить │ │Печать │ └──────────┘ └───────┘ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Бумажный вариант анкеты подписывается руководителем (его заместителем, имеющим право подписи) и/или главным бухгалтером и заверяется печатью организации. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ```
Приложение 1
к Письму Банка России
от 16.11.2009 N 143-Т
"О проведении анкетного
опроса кредитных организаций" **ПОРЯДОК**
**ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АНКЕТЫ**
**"ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ** **В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"** 1. Кредитной организации (при наличии согласия принять участие в анкетном опросе) следует получить в территориальном учреждении Банка России файл с именем oprisk2009.pdf (файл в формате Adobe Reader), содержащий электронную форму Анкеты. Копия указанного файла размещена в официальном представительстве Банка России в сети Интернет (адрес сайта: http://www.cbr.ru/). 2. Для заполнения Анкеты требуется наличие программного продукта Adobe Reader, версии 8.0 или более поздней. 3. Кредитной организации для заполнения анкеты следует перенести файл oprisk2009.pdf, содержащий электронную форму Анкеты, на жесткий диск компьютера, на котором установлен программный продукт Adobe Reader, и открыть его одним из предусмотренных указанной программой способов. 4. Ответы на вопросы Анкеты вводятся в соответствующие поля электронной формы. Поля состоят из активных элементов, для которых в ряде случаев предусмотрен контроль корректности введенного значения. 5. Представляемые в Банк России сведения о состоянии управления операционным риском должны относиться к кредитной организации в целом. Отдельные Анкеты по филиалам и внутренним структурным подразделениям не представляются. 6. В поле "Фирменное наименование" указывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации на русском языке, например "ОАО АКБ "наименование". 7. В поле "Регистрационный номер в Банке России" указывается регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России (номер лицензии на осуществление банковской деятельности), например - "1427". Если регистрационный номер содержит букву (для небанковских кредитных организаций), следует ввести только цифровую часть номера, например, если номер лицензии "3556-К", вводится "3556". 8. В поле "Основной государственный регистрационный номер" указывается основной государственный регистрационный номер кредитной организации (ОГРН, состоящий из двенадцати знаков) по данным Единого государственного реестра юридических лиц, например - "123456789012". 9. В поле "Код региона нахождения по [ОКАТО](https://bukva.ai/docs/klassifikator-413)" указывается двузначный код территориального образования, в котором зарегистрирована кредитная организация, в соответствии с Общероссийским [классификатором](https://bukva.ai/docs/klassifikator-413) объектов административно-территориального деления (ОКАТО), например, для Саратовской области - "63". 10. В поле "Наименование региона нахождения" указывается наименование территориального образования, в котором зарегистрирована кредитная организация, в соответствии с [ОКАТО](https://bukva.ai/docs/klassifikator-413), например, для кода 63 - "Саратовская область". 11. В поле "Дата заполнения Анкеты" указывается дата заполнения Анкеты, например "08.12.2009" (дата заполнения выбирается из разворачивающегося при заполнении календаря). 12. По окончании заполнения Анкеты следует: #### 12.1 Сохранить заполненную Анкету. Для этого необходимо "нажать" одну из программных кнопок "Сохранить", которые расположены на первой и последней странице электронной формы Анкеты, что позволит произвести автоматический контроль правильности и полноты заполнения полей формы. Ввести имя файла, в котором будет сохранена заполненная кредитной организацией Анкета. Имя файла должно быть составлено в соответствии с шаблоном вида: ORxxkkkk.pdf, где "OR" - идентификатор Анкеты (операционный риск); xx - код территориального образования, в котором зарегистрирована кредитная организация и который соответствует Общероссийскому [классификатору](https://bukva.ai/docs/klassifikator-413) объектов административно-территориального деления (ОКАТО); kkkk - цифровая часть регистрационного номера кредитной организации, присвоенного ей Банком России. Например, файл с Анкетой кредитной организации, находящейся в Алтайском крае (код по [ОКАТО](https://bukva.ai/docs/klassifikator-413) - 01) и имеющей регистрационный номер 12, будет иметь наименование: OR010012.pdf, а файл с Анкетой кредитной организации, находящейся в г. Москве (код по [ОКАТО](https://bukva.ai/docs/klassifikator-413) - 45) и имеющей регистрационный номер 4321, будет иметь наименование: OR454321.pdf. #### 12.2 Распечатать заполненную Анкету. Для этого необходимо "нажать" одну из программных кнопок "Печать", которые расположены на первой и последней странице Анкеты, что позволит произвести автоматический контроль правильности и полноты заполнения полей формы. Распечатанную копию заполненной Анкеты на бумажном носителе следует заверить подписью ответственного лица и печатью кредитной организации.
12.3. Заверенную копию заполненной Анкеты на бумажном носителе представить в территориальное учреждение Банка России. Одновременно в территориальное учреждение Банка России необходимо передать электронную копию заполненной Анкеты - файл вида ORxxkkkk.pdf. Копии заполненной Анкеты на бумажном и электронном носителе представляются в территориальное учреждение Банка России в порядке, определенном территориальным учреждением Банка России, и в согласованные с ним сроки, но не более 4 недель со дня получения файла, содержащего электронную форму Анкеты.
Приложение 2
к Письму Банка России
от 16.11.2009 N 143-Т
"О проведении анкетного опроса кредитных организаций" **ПОРЯДОК** **ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ БАНКА РОССИИ** **АНКЕТНОГО ОПРОСА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ** **СВЕДЕНИЙ В ДЕПАРТАМЕНТ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА** 1. Территориальному учреждению Банка России необходимо в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего письма довести его содержание до сведения кредитных организаций и (при наличии согласия принять участие в анкетном опросе) предоставить им файл, содержащий электронную форму Анкеты (файл формата Adobe Reader). Указанный файл с именем oprisk2009.pdf прикреплен к регистрационной карточке настоящего письма в системе автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России (далее - САДД). 2. Филиалы и иные обособленные внутренние структурные подразделения кредитных организаций к участию в анкетном опросе не привлекаются. Следует обратить внимание кредитных организаций на то, что сведения о состоянии управления операционным риском должны представляться по кредитной организации в целом. Отдельные Анкеты по филиалам и внутренним структурным подразделениям сбору и представлению в Департамент банковского регулирования и надзора (далее - ДБРН) не подлежат. 3. Следует определить и довести до сведения кредитных организаций порядок представления в территориальное учреждение Банка России заполненных Анкет на бумажном и электронном носителе. При этом необходимо учитывать, что на заполнение Анкеты кредитной организации отводится не более 4 недель, начиная с даты передачи ей файла, содержащего электронную форму Анкеты.
4. В течение 10-ти рабочих дней со дня получения настоящего письма необходимо направить через САДД в ДБРН информацию о количестве кредитных организаций, согласившихся принять участие в анкетном опросе, и их доле от общего числа кредитных организаций региона.
5. Анкеты на бумажном носителе в ДБРН не направляются, а хранятся в территориальном учреждении Банка России и при необходимости могут быть запрошены ДБРН.
6. Полученные от кредитных организаций файлы с заполненными Анкетами направляются в ДБРН по мере поступления. Предназначенные к отправке файлы (один или несколько), содержащие заполненные кредитными организациями Анкеты, необходимо предварительно поместить в файл архива в формате Winzip. Архивирование осуществляется без пароля.
Наименование файла архива в формате Winzip должно быть составлено в соответствии с шаблоном вида: ORxxnn.zip, где "OR" - идентификатор Анкеты (операционный риск); xx - код территориального учреждения, согласно справочнику "Коды подразделений для формирования сводной отчетности в системе Банка России (справочник КП)"; nn - порядковый номер файла архива.
Например, первый файл архива в формате Winzip, направляемый Главным управлением Банка России по Краснодарскому краю (код территориального учреждения по справочнику КП - 03), должен иметь наименование: OR0301.zip. А в случае направления пятого файла Московским главным территориальным управлением Банка России (код территориального учреждения по справочнику КП - 45), должен иметь наименование: OR4505.zip.
7. Затем полученный файл архива в формате Winzip обрабатывается средствами Специального архиватора электронных документов (САЭД), причем шифрование производится одновременно на двух абонентов САЭД: 00PBNAMA и 00PBNKSP, и размещается в разделе библиотеки KOMB-IN системы РЕМАРТ.
8. По вопросам, связанным с проведением анкетного опроса, следует обращаться в Сектор операционных рисков Департамента банковского регулирования и надзора по телефонам: (ВТС) 2-31-52 или (ВТС) 2-27-01.
---