Информация Банка России от 29.03.2018

«О величине национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков»

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов. Рост кредитования носит неоднородный характер по различным сегментам: потребительское кредитование демонстрирует ускорение темпов роста, тогда как темпы роста задолженности нефинансовых организаций остаются умеренными. В целях ограничения системных рисков необеспеченного потребительского кредитования и поддержания высоких стандартов ипотечного кредитования Банк России реализовал меры по введению повышенных коэффициентов риска.

Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки, исходил из следующего.

Динамика кредитной активности. Рост кредитной активности по различным сегментам кредитования носит неоднородный характер.

В сегменте кредитования нефинансовых организаций, крупнейшем по величине ссудной задолженности, наблюдается ускорение темпов роста задолженности в рублях и незначительный рост задолженности в иностранной валюте (по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки). По состоянию на 1 марта 2018 года годовые темпы прироста ссудной задолженности по портфелю рублевых кредитов нефинансовым организациям составили 7,5% <2>. С устранением фактора курсовой переоценки портфель кредитов нефинансовым организациям в иностранной валюте за рассматриваемый период увеличился на 1,0%.

---

<2> По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

В необеспеченном потребительском кредитовании продолжается ускорение роста кредитной активности. За 12 месяцев прирост ссудной задолженности составил 13,2% на 1 марта 2018 года <3>. Рост кредитной активности обусловлен как предоставлением кредитов с использованием кредитных карт (рост задолженности в 2017 году на 15,5%) с полной стоимостью кредита (ПСК) в диапазоне от 20 до 25%, так и предоставлением кредитов наличными (рост задолженности на 10,5%) <4> с ПСК в диапазоне от 15 до 20%. Рост кредитной активности происходит на фоне снижения общего уровня ставок вслед за ключевой ставкой Банка России.

---

<3> Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.

<4> По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.

В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 18,3% на 1 марта 2018 года <5>. Рост кредитной активности в данном сегменте происходит за счет как пересмотра банками ценовых условий, так и продолжающегося смягчения стандартов кредитования заемщиков <1>. Данная тенденция наблюдается по широкому кругу банков. Доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% выросла с 29,4% в III квартале до 42,4% в IV квартале 2017 года. При этом банки на протяжении последних 12 месяцев сохраняют неизменными требования к заемщикам по платежеспособности, о чем свидетельствует стабильный уровень долговой нагрузки заемщиков (среднее значение показателя «Платежи по кредитам/Доход заемщика»).

---

<5> Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409316. По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С исключением валютной переоценки.

<1> По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.

На фоне неоднородного восстановления кредитной активности по различным сегментам кредитования оценки кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его долгосрочного тренда) сохраняют отрицательные значения. Это свидетельствует о том, что кредитная активность пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда.

Динамика норматива достаточности капитала банков. Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации наращивают источники собственных средств (капитала). В 2017 году без учета ряда крупных банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием Банка России, достаточность капитала Н1.0 увеличилась на 0,6 п.п., до 14,2%.

Принимаемые Банком России меры по ограничению рисков розничного кредитования. Необеспеченные потребительские кредиты демонстрируют ускоренные темпы роста, и, согласно опросам, в 2018 году банки намерены увеличить темпы прироста задолженности. При этом на фоне замедления инфляции происходит снижение ключевой ставки Банка России и рыночных процентных ставок. При более низкой стоимости привлеченных средств кредитных организаций тот же уровень ПСК отражает более высокий уровень кредитного риска заемщика. В этих условиях сохранение действующей шкалы коэффициентов риска означало бы ослабление регулятивных требований. В связи с этим Совет директоров Банка России 23 марта 2018 года утвердил проект указания, предполагающего повышение коэффициентов риска по потребительским кредитам с ПСК от 15 до 25%, выданным после 1 мая 2018 года.

Ипотечные кредиты растут устойчиво высокими темпами, однако неизменный уровень долговой нагрузки заемщиков подтверждает, что наблюдаемый рост пока не несет значительных рисков для финансовой стабильности. Для предотвращения накопления рисков при предоставлении кредитов с высоким соотношением «Кредит/залог» и для устойчивого развития ипотечного сегмента Банк России установил по ипотечным кредитам, предоставленным после 1 января 2018 года в рублях с первоначальным взносом менее 20%, коэффициент риска 150% независимо от суммы кредита. По ипотечным кредитам, предоставленным после 1 января 2018 года в рублях с первоначальным взносом менее 10%, установлен коэффициент риска 300%. Также по ссудам, выданным после 1 января 2018 года, на финансирование по договору долевого участия в строительстве, по которому первоначальный взнос заемщика за счет собственных средств составляет менее 20%, установлен коэффициент риска 150%.

Повышение коэффициентов риска по отдельным кредитным требованиям увеличивает необходимый запас капитала банков для покрытия возможных потерь. В этих условиях и с учетом неоднородного восстановления кредитной активности установление положительного значения антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций нецелесообразно.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в июне 2018 года.

---