--- title: "Информация Банка России от 21.12.2018" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2018-12-21 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/informatsiya-banka-rossii-ot-21122018-2018" --- ## Информация Банка России от 21.12.2018 # Информация Банка России от 21.12.2018 "О величине национальной антициклической надбавки Российской Федерации и надбавках к коэффициентам риска для целей расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала"
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ИНФОРМАЦИЯ**
**от 21 декабря 2018 года** **О ВЕЛИЧИНЕ**
**НАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИЦИКЛИЧЕСКОЙ НАДБАВКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**И НАДБАВКАХ К КОЭФФИЦИЕНТАМ РИСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА**
**КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НОРМАТИВОВ**
**ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА**
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, предоставленным с 1 апреля 2019 года, с полной стоимостью кредита от 10 до 30%. Повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам обусловлено необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Одновременно принято решение о сохранении числового [значения](https://bukva.ai/docs/informatsiya-banka-rossii-ot-31122015-2015#p100004) национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов. В условиях неравномерного роста кредитной активности и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным. Совет директоров Банка России, принимая решение по надбавкам к коэффициентам риска и величине национальной антициклической надбавки, исходил из следующего. ## Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования В сегменте необеспеченного потребительского кредитования продолжается ускорение роста кредитной активности. За 12 месяцев прирост ссудной задолженности составил 21,5% на 1 ноября 2018 года <1>. При этом темпы прироста ссудной задолженности <2> в годовом выражении за август - октябрь 2018 года составили 24,4%. --- <1> Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 ([раздел 3](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4927-u#p101896), задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. <2> С устранением сезонной компоненты. Данные на 1 декабря 2018 года также свидетельствуют об ускорении розничного кредитования. В ноябре прирост ссудной задолженности по кредитам физическим лицам в рублях составил 2,3%, с устранением сезонной компоненты - 2,0% <3>, что выше значений за октябрь (1,8% без устранения и с устранением сезонной компоненты). Предварительные данные свидетельствуют о том, что данное ускорение обусловлено прежде всего ростом необеспеченного потребительского кредитования. --- <3> Данные отчетности кредитных организаций по [форме 0409101](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4927-u#p100684). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. Качество вновь предоставляемых кредитов остается приемлемым. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в портфеле потребительских кредитов снижается (на 3,5 п.п. за 12 месяцев, до 10,2% на 1 ноября 2018 года). По кредитам, предоставленным в 2017 году - первой половине 2018 года, доля таких ссуд не превосходит 2 - 2,5% на 12-й месяц с момента выдачи кредита <4>. Однако текущие темпы роста ссудной задолженности, превышающие рост доходов населения в номинальном выражении, на фоне замедления снижения полной стоимости потребительских кредитов приводят к росту долговой нагрузки населения. Отношение плановых платежей по кредитам физических лиц <5> к денежным доходам населения за 12 месяцев увеличилось за год на 0,8 п.п., до 8,4% на 1 октября 2018 года. При сохранении текущих темпов роста долговая нагрузка населения в течение следующего года может превысить максимальный уровень, наблюдавшийся в 2014 году (9,0%). Рост долговой нагрузки населения повышает подверженность кредитных портфелей банков к макроэкономическим шокам и обусловливает необходимость накопления банками соответствующих буферов капитала. С 1 сентября действуют новые значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. В то же время с учетом приведенных обстоятельств, свидетельствующих о повышении системных рисков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, Банк России принял решение о дальнейшем увеличении надбавок к коэффициентам риска по таким кредитам в соответствии со следующей шкалой. --- <4> По данным АО "Национальное бюро кредитных историй". <5> Рассчитывается в соответствии с методологией, опубликованной на сайте Банка России. | Значение ПСК | 10 - 15% | 15 - 20% | 20 - 25% | 25 - 30% | | --- | --- | --- | --- | --- | | Текущее значение надбавки к коэффициенту риска | 20 п.п. | 40 п.п. | 70 п.п. | 100 п.п. | | Новое значение надбавки к коэффициенту риска | 50 п.п. | 70 п.п. | 100 п.п. | 130 п.п. | Динамика кредитной активности. Рост кредитной активности по различным сегментам кредитования носит неоднородный характер. Кредитная активность в целом по кредитному портфелю банковского сектора пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда. ### Кредитование нефинансовых организаций Портфель банковских кредитов нефинансовым организациям, крупнейший по величине ссудной задолженности, растет темпами, соответствующими общеэкономической динамике. Так, совокупный рост ссудной задолженности корпоративного портфеля за 12 месяцев составил 5,9% <6> на 1 декабря 2018 года. При этом задолженность по кредитам в рублях за указанный период увеличилась на 11,5%, а по кредитам в иностранной валюте снизилась на 6,0%, что свидетельствует о продолжении процесса девалютизации кредитного портфеля. В целом долг компаний по внешним обязательствам, долговым ценным бумагам, а также по кредитам перед российскими банками за 12 месяцев не изменился. Прирост задолженности составил 0,5% (по состоянию на 1 октября 2018 года) <7>, в результате чего показатель долга нефинансовых компаний к ВВП снизился за рассматриваемый период на 6 п.п., до 61%. --- <6> По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки, с исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления. С устранением фактора валютной переоценки. <7> С устранением фактора валютной переоценки. ### Ипотечное кредитование В сегменте рублевого ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности составили 26,0% на 1 ноября 2018 года <8>. При этом аннуализированные темпы прироста ссудной задолженности за август - октябрь 2018 года снизились до 21,9% годовых и указывают на замедление роста кредитной активности. --- <8> Данные отчетности кредитных организаций по [форме 0409316](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4927-u#p112003). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. Ипотечные кредиты демонстрируют высокие темпы роста, однако наблюдаемый рост пока не несет значительных рисков для финансовой стабильности. Принятые с 1 января 2018 года Банком России меры для устойчивого развития ипотечного сегмента не позволили снизить долю предоставляемых кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20%, которая составила в III квартале 2018 года 43,4% <9> (41,4% во II квартале 2018 года, 41,2% в I квартале 2018 года). В связи с этим 1 октября 2018 года Банк России принял решение об увеличении требований к капиталу банков в отношении таких кредитов, выдаваемых с 1 января 2019 года (подробнее см. Обзор финансовой стабильности). --- <9> По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц. ### Показатели кредитных гэпов по методологии Базельского комитета по банковскому надзору Оценки кредитных гэпов (определяемые как отклонение фактического значения соотношения кредитов к ВВП от его долгосрочного тренда) сохраняют отрицательные значения на фоне неоднородного восстановления кредитной активности в корпоративном и розничном сегментах кредитования. Наблюдаемое ускорение кредитной активности банков в сегменте розничного кредитования приводит к сокращению отрицательных значений кредитного гэпа по обязательствам физических лиц. При сохранении текущих темпов роста розничного кредитования значение кредитного гэпа может достигнуть положительных значений в течение следующего года. Динамика норматива достаточности капитала банков. Достаточность капитала кредитных организаций остается на приемлемом уровне. Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации увеличивают размер собственных средств (капитала). За 12 месяцев норматив достаточности капитала кредитных организаций <10> H1.0 не изменился (14,5% на 1 ноября 2018 года <11>). --- <10> Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК "Фонд консолидации банковского сектора". <11> Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 ноября 2018 года составил 12,4%. В условиях умеренного роста корпоративного кредитования и действия надбавок по отдельным сегментам кредитования физических лиц установление положительного значения национальной антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций признано нецелесообразным. В связи с этим сохраняется действие [решения](https://bukva.ai/docs/informatsiya-banka-rossii-ot-01102018-2018) Совета директоров Банка России от 1 октября 2018 года. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об [уровне](https://bukva.ai/docs/informatsiya-banka-rossii-ot-07032019-2019#p100004) национальной антициклической надбавки Российской Федерации и надбавках к коэффициентам риска, пройдет в марте 2019 года. ---