--- title: "Директива N 2006/48/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза" number: "2006/48/ЕС" issuer: "Европейский Союз" status: утратил силу canonical: "https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-80" --- # Статья 80 ### Статья 80 1. Для расчета взвешенных по риску сумм кредита весовые коэффициенты риска применяются ко всем кредитам, если они не вычитаются из состава собственных средств в соответствии с положениями [части 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-160#p102113) Приложения VI к настоящей Директиве. Применение весовых коэффициентов риска основывается на классе кредитов, к которому относится кредит, а также на качестве кредита в той степени, в которой это установлено [частью 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-160#p102113) Приложения VI к настоящей Директиве. Качество кредита может быть определено путем ссылки на оценку кредитов, проведенную Институтами внешних кредитных оценок (ECAI) в соответствии с положениями [статей 81](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-81#p100865) - [83](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-83#p100879) настоящей Директивы или на кредитную оценку кредитно-экспортных агентств, как предусмотрено в [части 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-160#p102113) Приложения VI к настоящей Директиве. 2. В целях применения весовых коэффициентов риска, как указано в [параграфе 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-80#p100840) настоящей статьи, стоимость кредита умножается на весовой коэффициент риска, определенный или установленный настоящим подразделом. 3. В целях расчета взвешенных по риску сумм кредита в отношении кредитов, выданных организациям, государства-члены ЕС принимают решение о применении метода, основанного на кредитном качестве центрального правительства той юрисдикции, в которой учреждена такая организация, или метода, основанного на кредитном качестве организации-контрагента в соответствии с [Приложением VI](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-160#p102112) к настоящей Директиве. 4. Несмотря на положения [параграфа 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-80#p100840) настоящей статьи, если на кредит распространяется кредитная гарантия, весовой коэффициент риска, применимый к такой позиции, модифицируется в соответствии с [подразделом 3](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-90#p100980) настоящего раздела. 5. Взвешенные по риску суммы кредитов для секьюритизированных кредитов рассчитываются в соответствии с [подразделом 4](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-94#p100996) настоящего раздела. 6. Кредитам, для которых настоящим подразделом не предусмотрен иной расчет взвешенных по риску сумм, присваивается весовой коэффициент риска, равный 100%. 7. За исключением кредитов, в результате которых возникают обязательства в формах, перечисленных в [параграфах "a"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-57#p100619) - ["h" статьи 57](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-57#p100627) настоящей Директивы, компетентные органы вправе освободить от соблюдения требований [параграфа 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-80#p100840) настоящей статьи кредиты, выданные кредитной организацией контрагенту, который является ее материнской организацией, ее дочерней компанией, дочерней компанией ее материнской организации или организацией, связанной отношениями в значении [статьи 12 (1)](https://bukva.ai/docs/direktiva-7/statya-12#p100167) Директивы 83/349/ЕЭС, при соблюдении следующих условий: a) контрагент является институтом или финансовой холдинговой компанией, смешанной финансовой холдинговой компанией, финансовым институтом, компанией по управлению активами, или организацией, оказывающей дополнительные услуги, и на него распространяются соответствующие пруденциальные требования; b) контрагент полностью включен в ту же консолидацию, что и кредитная организация; c) на контрагента распространяются такие же процедуры оценки, измерения и контроля риска, что и на кредитную организацию; d) контрагент учрежден в том же государстве-члене ЕС, что и кредитная организация; и e) в настоящее время или в последующем не существует никаких значительных практических или правовых препятствий для своевременной передачи собственных средств или для погашения обязательств контрагента перед кредитной организацией. В таком случае весовой коэффициент риска равен 0%. 8. За исключением кредитов, в результате которых возникают обязательства в формах, перечисленных в [пунктах "a"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-57#p100619) - ["h" статьи 57](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-57#p100627) настоящей Директивы, компетентные органы вправе освободить от соблюдения требований [параграфа 1](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-80#p100840) настоящей статьи кредиты, выданные кредитной организацией контрагентам, которые являются участниками той же схемы институциональной защиты, что и соответствующая кредитная организация, при соблюдении следующих условий: a) соблюдены требования, установленные [пунктами "a"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-80#p100847), ["d"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-80#p100850) и ["e" параграфа 7](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-80#p100851) настоящей статьи; b) кредитная организация и контрагент связаны договорными или установленными законом обязательствами, которые обеспечивают защиту таких институтов и, в частности, гарантируют их ликвидность и платежеспособность во избежание банкротства, если это будет необходимо (далее схема институциональной защиты); c) такие мероприятия гарантируют, что схема институциональной защиты сможет предоставить необходимую поддержку соразмерно обязательствам из средств, имеющихся в наличии для этой цели; d) схема институциональной защиты располагает надлежащими и единообразными системами мониторинга и классификации рисков (что обеспечивает полный обзор ситуаций риска отдельных участников, а также схемы институциональной защиты в целом) с соответствующими возможностями оказывать воздействие; такие системы должны осуществлять надлежащий мониторинг просроченных кредитов в соответствии с [пунктом 44 части 4](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-160#p102852) Приложения VII к настоящей Директиве; e) схема институциональной защиты проводит свой собственный анализ риска и сообщает о его результатах отдельным участникам; f) схема институциональной защиты составляет и публикует один раз в год консолидированный отчет, состоящий из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о состоянии дел и отчета о рисках, которые касаются всей схемы институциональной защиты в целом, либо отчет, состоящий из суммарного бухгалтерского баланса, суммарного отчета о прибылях и убытках, отчета о состоянии дел и отчета о рисках, которые касаются всей схемы институциональной защиты в целом; g) участники схемы институциональной защиты обязаны не менее чем за 24 месяца уведомлять о своем желании прекратить участие в схеме; h) следует устранить многократное использование элементов, приемлемых для расчета собственных средств ("многократный левередж"), а также ненадлежащие способы создания собственных средств между участниками схемы институциональной защиты; i) схема институциональной защиты должна быть основана на широкомасштабном участии кредитных организаций, имеющих преимущественно однородную коммерческую структуру; и j) соответствие систем, указанных в [пункте "d"](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-80#p100857) настоящего параграфа, утверждено и регулярно проверяется надлежащими компетентными органами. В таком случае весовой коэффициент риска равен 0%.