Положение Банка России от 11.11.2016 № 556-П

(ред. от 28.09.2020)

«О порядке проведения центральным контрагентом операционного аудита»

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2016 № 44532)

Зарегистрировано в Минюсте России 2 декабря 2016 г. № 44532

---

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ от 11 ноября 2016 г. № 556-П

Настоящее Положение на основании части 24 статьи 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47) (далее — Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») устанавливает порядок проведения центральным контрагентом операционного аудита.

1. Настоящее Положение применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

2. В рамках операционного аудита, проводимого центральным контрагентом, осуществляется оценка эффективности:

управления рисками центрального контрагента, осуществляемого в соответствии с правилами организации системы управления рисками центрального контрагента;

оценки точности модели центрального контрагента, осуществляемой в соответствии с методикой оценки точности модели центрального контрагента;

стресс-тестирования рисков центрального контрагента, осуществляемого в соответствии с методикой стресс-тестирования рисков центрального контрагента;

определения выделенного капитала центрального контрагента, осуществляемого в соответствии с методикой определения выделенного капитала центрального контрагента;

восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, осуществляемого в соответствии с планом восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента.

3. Оценка эффективности элементов деятельности центрального контрагента, указанных в пункте 2 настоящего Положения (далее — элементы деятельности центрального контрагента), включает:

оценку соответствия элемента деятельности центрального контрагента и внутренних документов центрального контрагента, устанавливающих порядок осуществления указанного элемента деятельности центрального контрагента, утвержденных в соответствии с пунктами 1 — 5 части 1 статьи 6.1 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», законодательству Российской Федерации, а также положениям национальных и (или) международных стандартов;

оценку достаточности необходимых для осуществления элемента деятельности центрального контрагента ресурсов;

оценку соответствия процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав средств для осуществления элемента деятельности центрального контрагента, включая обеспечение информационной безопасности, законодательству Российской Федерации о техническом регулировании с учетом положений международных стандартов.

4. Центральный контрагент для каждого элемента деятельности центрального контрагента самостоятельно определяет национальные и (или) международные стандарты, оценка соответствия которым будет проводиться в ходе операционного аудита, а также методику проведения такой оценки.

5. В целях проведения операционного аудита центральный контрагент привлекает одно или несколько юридических лиц для оказания консультационных услуг в области управления рисками на финансовом рынке и в области информационных технологий (далее — консультант).

6. Центральный контрагент не вправе разглашать информацию, используемую в целях проведения операционного аудита, а также информацию, содержащуюся в отчете, подготовка которого предусмотрена пунктом 7 настоящего Положения, лицам, не привлеченным в целях проведения операционного аудита, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.

7. По результатам операционного аудита подготавливается отчет, который должен содержать:

реквизиты консультанта, привлеченного в целях проведения операционного аудита (полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, адрес, номер телефона и факса);

информацию об элементах деятельности центрального контрагента, оценка эффективности которых проводилась в рамках операционного аудита;

информацию об оценке эффективности элементов деятельности центрального контрагента с указанием наименования федеральных законов, иных нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России, национальных и международных стандартов, оценка соответствия которым проводилась в ходе операционного аудита, а также информацию о методиках, использованных для оценки эффективности указанных элементов деятельности центрального контрагента;

результаты оценок эффективности, проведенных в рамках операционного аудита, выявленные недостатки, рекомендации по их устранению.

8. Отчет, указанный в пункте 7 настоящего Положения, направляется центральным контрагентом на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета) центрального контрагента.

9. После рассмотрения советом директоров (наблюдательным советом) отчета, указанного в пункте 7 настоящего Положения, центральный контрагент представляет его копию в Банк России (структурное подразделение, к компетенции которого относится осуществление функций контроля и надзора за деятельностью центральных контрагентов) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального контрагента, на котором осуществлялось рассмотрение указанного отчета.

(в ред. Указания Банка России от 28.09.2020 № 5568-У)

10. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллина

---